Блог им. _sk_

Si и тренд

    • 26 ноября 2019, 13:37
    • |
    • _sk_
  • Еще
Та же самая трендовая система с теми же периодами тестирования и настройками по комиссии и проскальзыванию, но уже для фьючерса Si.

2017 год (+7.15%)

Оптимизация на промежутке с 2014-01-01 по 2016-12-31, торговля 2017 год.

Si, 2017 год

2018 год (+9.83%)

Оптимизация на промежутке с 2015-01-01 по 2017-12-31, торговля 2018 год.

Si, 2018 год

2019 год (+0.16%)

Оптимизация на промежутке с 2016-01-01 по 2018-12-31, торговля 2019 год.

Si, 2019 год

Ситуация для фьючерса Si выглядит стабильнее, чем для SR.
11 комментариев
+3
Выглядит так, словно злодеи испортили нам Инструмент.
avatar
ch5oh
Oblitus, 3 параметра.
avatar
_sk_
Oblitus, управление капиталом есть, оно, кстати, снижает уровень подгонки под историю.

3 года — это, на мой взгляд, более-менее подходящий горизонт для активного спекулянта на OHLCV-свечах. Если брать меньшие периоды, то в лучшие системы может попать случайный выброс. Хотя, иногда, и 1 и 2 года смотрю, что с параметрами происходит.
avatar
_sk_
Вы построили денежный насосик но походу там Деньги кончились
avatar
Simix
можете выложить результаты оптимизации на 2014-2018 и торговля 2019?
avatar
EY
Получается +0.41% за 2019 год. График ниже.
Si, 2019 год
Ситуация в 2019 году принципиально не поменялась. Оптимальные параметры примерно те же.
avatar
_sk_
_sk_, сколько на истории сделок и сколько параметров оптимизируется? Скорее всего подгонка
avatar
EY
EY, 3 параметра, в год порядка 200 сделок, если сделкой считать переход размера позиции через 0. Подгонка, конечно, всегда есть в какой-то мере.
avatar
_sk_
_sk_, 3 параметра довольно много для 200 сделок. Условно, 1 параметр 100 сделок, 2 параметра 1000, 3 = 10 000
попробуйте немного изменить параметры, на 10-20%
если эквити внутри выборки сильно гуляет, параметры не несут прибыли. Почти всё из индикаторов ТА можете сразу выбрасывать
avatar
EY

полезные записи за 24 часа

★25 0 Не забудьте о налогах!
★6 2 Прогноз дивидендов на 2025 год от Альфа-Банка
★5 2 ⭐️Котайджест: 🎁подарокот ЦБ. Новогоднее ралли началось. Когда закончится?
★5 15 Какие дивидендные акции купить прямо сейчас, под конец 2024г!
★5 47 Основные итоги и выводы из 2024 года
★5 117 Облажался
★4 22 20 декабря был вынос шортов (но не факт, что разворот). Самые слабые акции. Что дальше. Оптимизм ?
★4 45 Какой фильм смотреть в выходные
★3 27 Стоит всегда помнить эту истину
★4 2 Мой портфель облигаций на 22 декабря. Что изменилось за месяц?
+228 47 Основные итоги и выводы из 2024 года
+131 117 Облажался
+115 48 Неделя движухи
+103 31 Собирался читать стратегии брокеров на 2025, теперь уже сомневаюсь надо ли😁
+96 17 Индекс МБ на завтра
+95 31 Кречетов на радостях, что в этот раз угадал отскок рынка переименовал волны Вульфа в волны Кречетова!😀
+94 27 Стоит всегда помнить эту истину
+66 14 Сбер. Новости в пятницу были плохие. Но не все это поняли.
+59 60 В чем причина устойчивости российских предприятий?
+54 45 Какой фильм смотреть в выходные

самые обсуждаемые сегодня

29к Азия. Понедельник.
28к История о том, как я начал свой Стартап в 15 лет
25к Кидайте мне сюда НГ песни..рынки никуда не денутся за пуру недель))
23к Минус акциям? Министр Решетников заявил о неизбежности сокращения инвестиционных программ госкомпаний.
16к Суть богатства.
10к Сегодня понедельник. Я болею, поэтому не играю.
5к на пороге грандиозного шухера...)
4к Трамп Зеленскому. Но знает об этом только испанская газета. Утка?
5к Ситуация на текущий момент
3к Сезонность пост-выборного года в России

теги блога _sk_

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн