SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. _sk_
Si и тренд
- 26 ноября 2019, 13:37
- |
Та же самая трендовая система с теми же периодами тестирования и настройками по комиссии и проскальзыванию, но уже для фьючерса Si.
Ситуация для фьючерса Si выглядит стабильнее, чем для SR.
2017 год (+7.15%)
Оптимизация на промежутке с 2014-01-01 по 2016-12-31, торговля 2017 год.
2018 год (+9.83%)
Оптимизация на промежутке с 2015-01-01 по 2017-12-31, торговля 2018 год.
2019 год (+0.16%)
Оптимизация на промежутке с 2016-01-01 по 2018-12-31, торговля 2019 год.
Ситуация для фьючерса Si выглядит стабильнее, чем для SR.
2.9К
Читайте на SMART-LAB:
Tickmill подводит итоги рекордного 2025 года
Tickmill закрыл 2025 год как один из самых успешных в своей истории, достигнув рекордных показателей по торговой активности, росту...
17:37
Женский инвестпортфель. Как россиянки зарабатывают на фондовом рынке в 2026 году?
Главное: В 2025 году самыми успешными инвесторами на российском рынке стали женщины По сравнению с мужчинами женщины обычно более...
17:14
💼 Хэдхантер: дивиденды съедают проценты
Крупнейшая онлайн-платформа по поиску работы отчиталась по МСФО за 4 квартал и весь прошлый год Хэдхантер (HEAD) ➡️ Инфо и показатели...
14:37
Нефтяной срез: выпуск №8. Перекрытие Ормузского пролива + рост цен на нефть против слабых отчетов за 4-й квартал 2025 и 1-й квартал 2026? Ищем лучших в все еще слабом секторе
Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез. Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер. Прошлый пост:...
05 марта 2026, 19:45
теги блога _sk_
- CLJ0
- Eu
- LUA
- qlua
- quik
- Quik Lua
- RSI
- Si
- SR
- адаптивность
- алгоритмическая торговля
- алготрейдинг
- байка
- биржа
- веселье
- восстановление экономики
- выигрыш
- гарантийное обеспечение
- гипотезы
- головоломка
- дедолларизация
- Динамика
- Доллар рубль
- ДУ
- закономерности
- игры
- Изменчивость рынка
- индикатор
- индикаторы
- Книги
- комиссия биржи
- коронавирус
- котирование
- крупная сделка
- крупные сделки
- кукл
- Масштабирование
- математика
- математические модели
- Модели рынка
- монте-карло
- МосБиржа
- Московская биржа
- мошенники
- Нейросети
- Нефть
- обезличенные сделки
- обороты торгов
- объемы торгов
- ответы
- паттерны
- позиции
- поставочные фьючерсы
- Программирование
- профессионализм
- профессионалы
- разработка торговых систем
- Рэнкинг управляющих
- Сбербанк
- сделка
- софт для трейдинга
- спред
- срочный рынок
- стабильность
- теория вероятностей
- теория игр
- тестирование
- тестирование на истории
- Тестирование стратегий
- тики
- Торговые идеи
- торговые роботы
- Торговые роботы для Quik
- торговые сигналы
- торговые системы
- трейдинг
- Управление капиталом
- участники рынка
- ФЬЮЧЕРСЫ
- хаос
- Чак Норрис
- эквити
- юмор
3 года — это, на мой взгляд, более-менее подходящий горизонт для активного спекулянта на OHLCV-свечах. Если брать меньшие периоды, то в лучшие системы может попать случайный выброс. Хотя, иногда, и 1 и 2 года смотрю, что с параметрами происходит.
Ситуация в 2019 году принципиально не поменялась. Оптимальные параметры примерно те же.
попробуйте немного изменить параметры, на 10-20%
если эквити внутри выборки сильно гуляет, параметры не несут прибыли. Почти всё из индикаторов ТА можете сразу выбрасывать