Блог им. _sk_

Si и тренд

    • 26 ноября 2019, 13:37
    • |
    • _sk_
  • Еще
Та же самая трендовая система с теми же периодами тестирования и настройками по комиссии и проскальзыванию, но уже для фьючерса Si.

2017 год (+7.15%)

Оптимизация на промежутке с 2014-01-01 по 2016-12-31, торговля 2017 год.

Si, 2017 год

2018 год (+9.83%)

Оптимизация на промежутке с 2015-01-01 по 2017-12-31, торговля 2018 год.

Si, 2018 год

2019 год (+0.16%)

Оптимизация на промежутке с 2016-01-01 по 2018-12-31, торговля 2019 год.

Si, 2019 год

Ситуация для фьючерса Si выглядит стабильнее, чем для SR.
11 комментариев
+3
Выглядит так, словно злодеи испортили нам Инструмент.
avatar
ch5oh
Oblitus, 3 параметра.
avatar
_sk_
Oblitus, управление капиталом есть, оно, кстати, снижает уровень подгонки под историю.

3 года — это, на мой взгляд, более-менее подходящий горизонт для активного спекулянта на OHLCV-свечах. Если брать меньшие периоды, то в лучшие системы может попать случайный выброс. Хотя, иногда, и 1 и 2 года смотрю, что с параметрами происходит.
avatar
_sk_
Вы построили денежный насосик но походу там Деньги кончились
avatar
Simix
можете выложить результаты оптимизации на 2014-2018 и торговля 2019?
avatar
EY
Получается +0.41% за 2019 год. График ниже.
Si, 2019 год
Ситуация в 2019 году принципиально не поменялась. Оптимальные параметры примерно те же.
avatar
_sk_
_sk_, сколько на истории сделок и сколько параметров оптимизируется? Скорее всего подгонка
avatar
EY
EY, 3 параметра, в год порядка 200 сделок, если сделкой считать переход размера позиции через 0. Подгонка, конечно, всегда есть в какой-то мере.
avatar
_sk_
_sk_, 3 параметра довольно много для 200 сделок. Условно, 1 параметр 100 сделок, 2 параметра 1000, 3 = 10 000
попробуйте немного изменить параметры, на 10-20%
если эквити внутри выборки сильно гуляет, параметры не несут прибыли. Почти всё из индикаторов ТА можете сразу выбрасывать
avatar
EY

полезные записи за 24 часа

★10 2 Новая неэффективность при дивидендном арбитраже
★9 43 💲Девальвация: как доллар по 100₽ меняет вашу жизнь и почему всем на это наплевать?
★9 20 Пассивный доход моего портфеля превысил 52 000 рублей в месяц — новый рекорд
★7 13 Составил себе список ТОП-10 дивидендных акций для покупки прямо сейчас
★6 0 Раздел пахотной земли 404
★5 221 Ситуация на текущий момент
★5 1 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 35-й.
★5 1 ​​МТС Банк - скрытый потенциал для долгосрочного роста
★4 12 Рынок - интересный, покупай!
★4 12 ⭐️Системная проблема Системы👻
+302 221 Ситуация на текущий момент
+277 168 Кэша больше нет⚠️
+187 161 Потерял -30% на Транснефти
+121 53 Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
+114 115 Азия. Пятница.
+90 7 🎉 Годовщина на Смартлабе
+89 23 Тимофей Мартынов как Fucking Legend
+81 46 Основные тезисы из заявления Владимира Путина 21.11.2024
+74 216 Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
+72 15 Не является ИРР

самые обсуждаемые сегодня

221к Ситуация на текущий момент
216к Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
161к Потерял -30% на Транснефти
115к Азия. Пятница.
84к ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца
69к А чего никто не пишет, что бакс уже почти 104 руб?
60к Алготрейдинговая проблема - почему все роботы не работают и сливают деньги?
53к Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
51к Россия является главным рынком для китайских авто.
51к Увы, жду вторую мобилизацию

теги блога _sk_

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн