Аббревиатура VWAP (Volume Weighted Average Price) означает средневзвешенную по объёмам сделок цену. Напомню, что точное определение VWAP производится по тикам (всем обезличенным сделкам) по формуле:
VWAP = sum(Pi * Vi) / sum(Vi),
где Pi — цена, а Vi — объём i-й обезличенной сделки. Далее, если значения VWAP для каждой 1-минутной свечи уже рассчитаны, то можно найти VWAP для любого набора 1-минутных свечей по формуле:
VWAP = sum(VWAPi * Vi) / sum(Vi),
где Vi — объём i-й свечи, а VWAPi — значение VWAP для i-й свечи.

Некоторые алготрейдеры применяют VWAP в своих алгоритмах. Возможно, что данная заметка им поможет.

Предположим, что тиков нет в наличии, а имеются лишь 1-минутные свечи, тогда имеет смысл использовать какое-то приближение для VWAP, которое можно определить по значениям цен O, H, L и C.

Рассмотрим несколько вариантов аппроксимаций и сравним их качество.

Аппроксимация 1. VWAP ≈ С.

Аппроксимация 2. VWAP ≈ (O + С) / 2.

Аппроксимация 3. VWAP ≈ (H + L) / 2.

( Читать дальше )