Блог им. _sk_

Сбер и тренд

Есть торговая система, которая пытается ловить тренды. Основана на индикаторах, есть параметры для оптимизации.

Тестирование идёт с постоянным размером капитала, в среднем использование капитала примерно 50%, фьючерс SR, комиссия + проскальзывание установлены в размере 0.02% от оборота (адекватные).

В тесте параметры оптимизируются по промежутку в три года и потом ещё год идёт торговля с использованием этих параметров. На графиках эквити разным цветом указаны промежутки IS и OOS.

2017 год (+1.73%; так себе, но живы остались)

Оптимизация на промежутке с 2014-01-01 по 2016-12-31, торговля 2017 год.

SR, 2017 год

2018 год (+24.86%; неплохо, особенно с плечом)

Оптимизация на промежутке с 2015-01-01 по 2017-12-31, торговля 2018 год.

SR, 2018 год

2019 год (-19.29%; беда, особенно с плечом)

Оптимизация на промежутке с 2016-01-01 по 2018-12-31, торговля 2019 год.

SR, 2019 год

Говорят, что у многих алготрейдеров с фьючерсом SR в 2019 году беда, особенно у тех, кто с плечом.
Коллега ;)
У меня Сбер сломался с июня:
https://smart-lab.ru/blog/569312.php
Закрылась лавочка в сберкассе, зато в газмясе открылась. Ликвидность вся туда ушла.
avatar

Reznor


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW