алгоритмическая торговля

На нетрендовых участках (которые, как правило, выявляются уже после того, как они начались) приходится делать выбор между двумя тактиками:

1. Постоянное попадание в «пилу» (узкий боковик, при котором прибыль небольшая и утекает обратно раньше, чем происходит плановое взятие прибыли по сигналу).

2. Увеличение стопов и допустимых просадок (чтобы «встать над „пилой“, не реагируя на ценовые движения на этом участке).

Пробовал и то, и то. И так и не могу понять, что лучше, а что опаснее, в общем случае. 

Цели:

1. Отэксплуатировать на бэктесте подмеченную ранее на одной неликвидной бумажке закономерность. Done.

2. Запостить для галочки результата бэктеста с растущей эквити. Done.

3. Собрать под постом комментарии вида: «почем робот?», «а ты результаты реальной торговли этого алгоритма покажи», «ну и чё, небось инвесторов зазываешь?», «фи, у меня вагон таких и даже получше». В работе.

4. ...

...

Ладно, если что пост полушуточный. Но закономерность реальная. Интересный кстати челлендж замутить экзекьюшн для неликвидной бумаги, чтоб потом не писали: а чей это робот свечу нарисовал на 25% выше рынка?

Кстати, кто-то торгует алгоритмически слабо-ликвидные активы — ну там с дырявыми стаканами и т.д.? Там же роботы точно есть, может это, конечно, маркетмейкеры просто, но может ведь и нет.

Начнем мы с уже ставшей привычной таблицы, которую я публикую тут с 2016 года

Как видно из этой таблицы, RI резво начал год, но потом попал в «пилу» по эквити, видимо, «заразившись» от Si.  Si «подсластил пилюлю» в декабре, но год, как и ожидалось в конце ноября, закончил в минусе. Ну а самым стабильными в моем портфеле оказались акции, если не считать апрельского провала.

Кстати, обратите внимание, что в любом компоненте моего портфеля можно найти пару месяцев подряд, принесших мне более 11% потерь. Однако подневная просадка меньше – 9,5%, а помесячная еще меньше – 7,6%.  Это лишнее подтверждение тому, что диверсификация даже по коррелированным активам – это один из ключевых методов риск-менеджмента (см. мой бесплатный курс по риск-менеджменту