Экспирация

   Добрый всем день! Наблюдая за  движениями нефти внутридневными,  само собой пришло одно полезное  наблюдение. Нефть сейчас ходит в  день по 3-5% и это абсолютно  нормально. Это не значит что  движения большие. Это просто цена  низкая и колебания нефти всего в 1$ дают нам изменение в 2.5%. Для работы фьючерсом разницы никакой нет, а вот для опциона есть и большая. 

 Мы знаем, что в последний день торгов опционами их временная стоимость сгорает до 0. и в последние часы она будет мала и очень привлекательна, а так как сейчас очень большие изменения в %, то опцион может дать огромную доходность на уровне 1 к 30 и более. Так почему-бы не воспользоваться этим шансом и не сыграть в рулетку в день экспирации, ведь если повезет и рынок вновь совершит поход на уровне 4-5%, Ваши опционы могут принести вам огромную доходность. Я думаю, что таким шансом просто необходимо воспользоваться, ведь для опциона по сути не важно в какую сторону будет движение, главное чтобы оно произошло. 

 Надеюсь моя статья будет Вам полезна. Удачных торгов.

Ссылка на страницу материала: http://www.fbkonsalt.ru/news/rekomendacija_po_neftjanoj_ehkspiracii/2016-01-13-22#

Опробовал процедуру перехода на новые фьючерсы на QUIK.
Создаем файл replacements.txt с нижеследующим содержимым:

SPBFUT,RIZ5=SPBFUT,RIH6
SPBFUT,LKZ5=SPBFUT,LKH6
SPBFUT,SRZ5=SPBFUT,SRH6
SPBFUT,SPZ5=SPBFUT,SPH6
SPBFUT,GZZ5=SPBFUT,GZH6
SPBFUT,SiZ5=SPBFUT,SiH6
SPBFUT,GDZ5=SPBFUT,GDH6
SPBFUT,VBZ5=SPBFUT,VBH6
SPBFUT,BRZ5=SPBFUT,BRH6

Декабрьский контракт WTI завершил сегодня свою жизнь сливом на красивую цифру $39.39 в последние пару минут торгов (low был $38.99). Январский контракт закрылся при этом на 5,5% выше ($41.57) Как хорошо видно по динамике открытого интереса с начала месяца происходило планомерное сокращение позиций и роллирование в следующий контракт. Максимальный открытый интерес в декабрьском контракте составлял 534 536 контрактов, в январском уже открыто больше — около 546 000 (на вчерашний день 19 ноября. Сегодня, надо полагать, стало еще несколько больше).

Роллирование сопровождалось закрытием части шортов производителей: на текущей неделе их нетто-шорт уменьшился более чем на 10 тысяч контрактов (с 217 077 до примерно 206 843, по состоянию на 17 число. Вероятнее всего в среду-пятницу этот процесс продолжался, судя по безумным скачкам сегодня вечером). Шорты крылись об лосей Managed Money, а спекулянты (other reportables), наоборот, лонги еще больше наращивали.