Физические лица

Разбор поведения юридических лиц в Индексе ММВБ за 2024 год. Платформа mscinsider

Наша команда MSCinsider специализируется на предоставлении и разборе инфографики по открытом позициям физических и юридических лиц на рынке. Давайте разберем ММВБ сегодня. На фоне высокой ключевой ставки и инфляции, нам нужно понимать куда идет рынок со стороны сентимента. 

Сейчас мы посмотрим график чистых позиций юридических лиц в ММВБ. Чистые позиции — это разница покупок и продаж. Если график выше нуля, то покупок больше. Если ниже, то продаж.  

1) График чистых позиций юридических лиц по фьючерсу Индекса Мосбиржи за 2024


Чистые позиции физических и юридических лиц всегда зеркальны. Юрлица это по большему счету ММ (маркетмейкер). Это означает, что физлица сейчас в рекордных покупках, судя по графику, а юрлица в рекордных продажах. Опыт показывает, что физлица ошибаются больше чем юрлица, так как физлица торгуют на эмоциях. 

Давайте проанализируем эти чистые позиции на цене. Для этого используем индикатор RSI на чистых позициях юрлиц и наложим их на цену. 

( Читать дальше )

Текущий рынок вновь столкнулся с ситуацией, в которой физики ставят на рост, а юрики на падение при индексе находящемся итак чуть ли не на своих минимумах 2550.

💰 И я думаю, не стоит игнорировать тот факт, что крупный капитал по-прежнему ставит ставку на падение и по большой части является прав, ведь большинство лонгов сейчас направлены на слухи про переговоры.

А юридические лица опираются уже на более весомые факты, такие как, приближающееся заседания ЦБ, ускоряющаяся инфляция и тот факт, что инаугурация Трампа будет еще только через полтора месяца.

📉 Конечно на основе данного факта полноценный вывод сделать не получиться, но пока все идет к тому, что ближе к заседанию ЦБ рынок могут свозить еще пониже!

 

👉 А также не стоит забывать, что на текущем рынке есть множество интересных акций, которые в следующем году могут показать отличный рост.

И список таких идей я уже опубликовал в tg: https://t.me/+tJvCEHBUNI8xYzVi 

Успевай переходить, пока активы находятся на благоприятных для покупок уровнях ❤️

( Читать дальше )

Есть открытые позиции юридических и физических лиц на МосБирже. Давайте посмотрим историю открытых позиций физлиц по фьючерсу палладия и попопробуем сделать анализ. Ниже предоставлен график покупок и продаж физлицами палладия за 5 лет. Платформа использованная для анализа ,-mscinsider

1) Покупки и продажи физических лиц по фьючерсу палладия за 5 лет 



Тем не менее, сложноо понять что происходит на графике. Давайте сделаем разницу покупок и продаж. Это называется «чистые позиции».

2) Чистые позиции физических лиц по фьючерсу палладия за 5 лет



( Читать дальше )

По данным директора департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергея Широкова, портфель вкладов и накопительных счетов физических лиц в Сбер на конец сентября 2024 года достиг 15,5 трлн рублей, что на 44% больше, чем в начале года, когда он составлял 10,8 трлн рублей. За девять месяцев количество вкладов увеличилось на 65%, достигнув 27,6 млн, а число вкладчиков возросло на 60%, составив 18,8 млн.

Широков отметил, что накопительные счета открывают более молодые клиенты, средний возраст которых составляет 32 года, в то время как средний возраст вкладчика – 59 лет. 66% вкладов и накопительных счетов открывают женщины. В большинстве случаев клиенты предпочитают консервативные инструменты накоплений: 55% выбирают вклады, а 30% – накопительные счета.

Согласно отчетности банка, средства физических лиц на конец сентября 2024 года превысили 26,1 трлн рублей, с приростом на 1,6% за месяц. С начала года общий рост составил 15,4%, что эквивалентно 14,8% без учета валютной переоценки.

( Читать дальше )

Правительственная комиссия одобрила поправки, наделяющие МВД полномочиями по привлечению к административной ответственности за незаконное привлечение инвестиций от граждан. Санкции могут затронуть не только компании, но и физических лиц, включая блогеров, рекламирующих инвестиционные проекты.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях предусматривают штрафы от 5 до 30 тыс. руб. для граждан за оказание услуг без соответствующей лицензии, а также более серьезные наказания — до 1 млн руб. для юридических лиц за нарушения при привлечении инвестиций.

Юристы отмечают, что под санкции могут попасть как прямое предложение вложить средства, так и косвенные формы воздействия, включая интернет-рекламу. Новые меры могут быть эффективными в борьбе с финансовыми пирамидами, хотя действующая статья о них работает слабо.

Обсуждение поправок началось в 2023 году, и после нескольких изменений был принят вариант, в котором полномочия по возбуждению дел переданы полиции. Центральный банк в ходе обсуждения выступил против передачи ему таких полномочий, так как физические лица не могут получить лицензии на инвестиционную деятельность.

( Читать дальше )

Есть открытые позиции юридических и физических лиц на МосБирже. Если собрать всю историю открытых позиций, сделать разницу покупок и продаж между друг-другом, то мы получим «чистые позиции». Давайте сравним «чистые позиции» юридических и физических лиц.

1) Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу РТС за 2 года



2) Чистые позиции физических лиц по фьючерсу РТС за 2 года



( Читать дальше )

С 3 сентября Сбербанк предоставил своим клиентам—физическим лицам возможность открывать вклады в индийских рупиях (INR). До этого такой продукт был доступен только корпоративным клиентам. Максимальная доходность для физических лиц составляет 3,56% годовых при капитализации процентов на годовом вкладе от 100 тыс. INR (около 100 тыс. рублей). Однако снять средства с такого вклада можно только в рублях.

Эксперты считают, что решение Сбербанка связано с увеличением трансакционной активности по переводам в Индию. В интервью Reuters зампред правления банка Анатолий Попов отметил, что Сбербанк обеспечивает 70% платежей за импорт российских товаров. Товарооборот между Россией и Индией за первое полугодие 2024 года составил $38,3 млрд, увеличившись на 14% по сравнению с прошлым годом.

Вклад в рупиях — редкость на российском рынке. Пока другие банки не предлагают аналогичные продукты. Тем не менее, эксперты отмечают, что Сбербанк стремится удерживать клиентов и максимизировать будущие комиссии с операций.

( Читать дальше )

Есть открытые позиции юридических и физических лиц на МосБирже. Я решил что мало кто их глубоко анализировал,- они подаются в качестве ежедневного формата, они неудобные, непонятно что означают, если не видишь всю историю их изменения. Сделаем анализ и посмотрим на результаты стратегии за год,- будем следовать большим позициям «лонг» и большим позициям «шорт» по очереди,- сначала юридических лиц, потом физических лиц.

Если собрать висторию открытых позиций за год, сделать разницу лонг и шорт между друг-другом, то мы получим «чистые позиции». Это разница лонг и шорт позиций. 

1) Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу золота с июля 2023 по июль 2024




Чтобы уловить сильные изменения, — используем индикатор RSI на эти чистые позиции. Если идет сильное движение вниз, то это сокращение покупок, увлеичение продаж. Если вверх, то это увеличение покупок, уменьшение продаж.

Таком образом давайте допустим, что зеленый цвет в периоды на графике ниже это оптимизм юрлиц в золоте, а красный цвет на графике ниже это пессимизм. 

( Читать дальше )

Команда MSCinsider анализирует движения средств на рынке. На этой неделе мы рассмотрим динамику изменений индексов российских акций: ММВБ и РТС. Начнём с ММВБ и посмотрим, что мы можем получить с поведенческим анализом.

Данные будут исходить из статистики по действиям Юридических лиц.

Сначала обратимся к графику договоров.

1) Количество покупных и продажных договоров во фьючерсе Индекса ММВБ с января 2021

 

Как видно, с декабря 2023 значительно возросло количество договоров — Юрлица были заинтересованы в активе. Открытый интерес упал с прошедшей экспирацией, но продолжает медленно расти и сейчас.

Однако, как менялось настроение Юридических лиц за тот же период? Посмотрим график чистых позиций.

Чистые позиции — это разница покупок и продаж.

Если больше нуля — больше покупок;
Если меньше нуля — больше продаж.

2) Чистые позиции Юридических лиц с января 2021

( Читать дальше )

Акционеры ПАО Газпром отказались выплачивать дивиденды за 2023 год. Сегодня мы разберём поведение физических лиц во фьючерсе компании за последние 5 лети что изменилось за последние месяцы. 

 

Посмотрим на график лонг (длинных, покупных) и шорт (коротких, продающих) позиций за период с апреля 2019 по апрель 2024.  

 

 

Как видно на графике, Физические лица  почти всё время вставали в лонг-позиции, по объёму значительно превышая шорт. При этом, покупки и продажи за всё это время почти не приближались друг к другу, держа сильный разрыв. Лишь несколько раз продажи незначительно превысили покупки. 

 

Однако, с начала 2024 года цена актива постепенно падала. В мае 2024 цена упала ещё сильнее. И только ближе к концу мая Физлица начинают наращивать объём продаж.

 

( Читать дальше )