ФЬЮЧЕРСЫ

 НОВЫЙ «ЧЕРНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК». КАК ПАДЕНИЕ ЦЕН НА НЕФТЬ СКАЖЕТСЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ?

Нефть марки «Brent» потеряла в цене почти треть. На международных торгах утром курс доллара достигал 75 рублей, а евро — 86. Причина — разрыв между ОПЕК и Россией сделки о снижении добычи, которая с 2016 года поддерживала баланс спроса и предложения. После этого Саудовская Аравия снизила цену на свою нефть для импортеров до рекордной за последние 20 лет. Как результат — снижение стоимости фьючерсов на нефть марки Brent до 31$.

Из-за праздников, на российском рынке в понедельник торги не проводились, поэтому уже завтра здесь будет отыгрываться негатив охвативший мировые рынки.
По прогнозам аналитиков падение будет наблюдаться широким фронтом и затронет не только акции нефтяных компаний. Курс доллара предположительно будет находиться в диапазоне 70-75 долларов, но может достичь и отметки 80.
В последствии на нефтяном и валютном рынке сохранится волатильность, а также будет заметен отток инвесторов из рисковых активов. Как результат — на Московской бирже к закрытию торгов индекс может снизиться на 4-5 процентов.

Это несомненно ценовая война на нефтяном рынке, последствия которой могут превзойти даже самые негативные прогнозы, опубликованные экспертами.

А что вы думаете по этому поводу

Коллеги, добрый день

Подскажите, пожалуйста, где посмотреть текущую планку по фьючерсам на РИ, Си и нефть? Или её значение по этим инструментам.

Правильно ли понимаю, что больше планки с открытия не продавят?

Заранее всем большое спасибо за ответы!!!

Вот это завал! Очень интересно, как закроется сегодня рынок и откроется завтра (откроется ли? :)). А мне надо фиксить свои позиции, которые я оставил через выходные. Техническая картина на недельном графике не вселяет надежд на рост:

1. Цена торгуется в зоне поддержки нисходящего клина (коричневые линии)
2. С гэпом пробит достаточно плотный уровень проторговки (красная линия)
3. Идет отработка пробитого восходящего рупора (синие линии)
4. Ближайшей целью будет выступать поддержка клина
5. Риски держать плотно
6. От овернайтов лучше воздержаться

Дорогие коллеги!
Как я и писал раньше о рынке — пришел кризис! Конечно многие меня тогда не поддержали, но сами видите что произошло. Рынок РФ держала только нефть, теперь все пойдет под откос. Не нужно быть великим Гуру чтоб это предвидеть — это просто логично. Что будет завтра — очень интересный вопрос.
Новостей для этого шортов масса (короновирус, нефть, ставка и т.д.)
Завтра я планирую продать все PUTы и шортить все что только возможно(фьючерсы, опционы). 
Это не рекомендация!!!
Я так думаю это затянется очень  на долго и кризис только начинается и трудно предположить чем все это закончиться.
Думаю все Мы завтра очень хорошо возьмем денег с рынка! 
Удачи Нам завтра! Спасибо

Всем привет!

Прошедшая неделя была флетовой для ряда инструментов.

Что касается моего прогноза по фьючерсу на индекс РТС, то цена провокационно зашла в предполагаемую мной зону продаж уже в понедельник с утра, но логичной точки входа не дала. И продолжила метаться вверх-вниз в широковолотильном флете, пока не скопила достаточно объемов под верхней границей этого флета. А в среду во второй половине дня показав приличный сигнал на продажу, двинулась вниз почти без откатов, и в пятницу достигла предполагаемую мной целевую область. Таким образом, мой прогноз полностью оправдался, и + 9000 пунктов профита.



( Читать дальше )

Смысл топика в том, что  когда торговая стратегия срабатывает ранее на тейк-профит, и внешний рыночный фон даёт большую потенциальную прибыль (ну просто волатильность изменилась), вы остаётесь в огромной недополученной прибыли. В целом, если торговая стратегия зарабатывает, вы локти то особо не кусаете, но, предположим ваша торговая стратегия оптимизиована под конкретные условия фиксации прибыли, но внешний фон «такой как сейчас» выдаёт «несоизмеримые результаты профита или овер результаты», ну тупо рынок изменился, наступили овер параметры волатильности.

Отсюда вопрос, что вы делаете в таких ситуациях ?

Занимаетесь ли вы переоптимизацией ТС при росте волатильности ?

Оставляете как есть ?

«Я хлоднокровынй статист, мне не важно, лишь бы в + отрабатывала...»

Есть ли методы сопровождения позиции если волатильность изменилась ?

На сколько эффективно отступать от первичных просчётов оптимизации ?

Планы по фьючерсам ртс, нефть, евродоллар, Сургут, Аэрофлот уже есть у меня-на скринах по ссылкам специально сохранил. Сделаю по другому-как отработают тогда и покажу!!! Никто не верит, и опять пишут что я ерунду втираю… Всем пока! Удачной торговли!

Смехопауза .....

Мой личный пример при торговле в сегодняшнем флэте на РТС ручками.
Загон и эксперимент, т.к. ожидал подвоха.



Сижу и наблюдаю за флэтом сидя в шорте, в надежде поймать грядущее супер движение на новостях.
В таблице «Баланс Ri » поминутное кол-во проторгованных контрактов. Зелень — лонгуют. Не первый час качают.
Ок. Подожду, с толпой спорить не буду. Лонг так лонг.



( Читать дальше )