Есть ли фьючерсы после опционов?

Foudroyant, может и происходит, но в моем круге общения нет таких персоналий. Если человек реально понял, как опционы торговать (я сейчас при всем уважении не имею в виду коллег, продающих волатильность ради сбора тэты), ему уже фьючерсы нужны только как базовый актив, как часть стратегии — пока я наблюдаю это. После опционов ощущение, как будто ты увидел маленькую часть того, как работает вся эта финансовая машина, как выжить в этой мясорубке. Сугубо имхо.
Торговать надо в любом случае то, что получается.

Foudroyant, лекцию прочесть?

Антон Панкратов, Чтоб не платить огромную премию--я покупаю дешевые  опционы ближе к экспирации близкие к деньгам(но не в них еще) на удачу, как лотерею… но в случае хорошего движения-выигыш м.б. огромен(по сравнению с поставленной суммой, которой можно пренебречь в отношении к счету).Сейчас да… это не так актуально… из-за волы-цены на опцики-неадекватно завышены.

Лара Крофт, вот именно, как в лотерею, когда общая сумма выигрышей не превышает размер призового фонда.

Антон Панкратов, Верно… НО тут -ньюанс---подавляюшую часть призового фонда вносят те кто покупает опцики ДОРОГО… т.е. стратеги, хеджеры и спекули чисто на них… Потому -лотерещику  с мизерным взносом--перепадает хоть редко--но большой куш перекрывает в разы много мизер-ставок… шанс быть в + на большом периоде--хороший.
Это как если б классической лотерее 99% игроков купили билетики  по 100 р., а в коце-остатки подсуетившиеся скупили на распродаже по 1р но десяками и сотнями штук.

Foudroyant, По ТА.
Но с опционами--тут засада часто в том--что ТА в итоге-верен в большинстве случаев, но в момент именно экспиры--кукл тормозит вычесленное движение по нему и оно происходит после нее.

Foudroyant, ВОт ПРИМЕР
На сегдня моя лотерея такова--
Вчера  куплено(на вечерке) 50 шт. ПУТ опц. НЕФТЬ БР. стр. 27 (эксп. сегодня) по 0.55 на сумму 21500р
Сегодня продано(утром) 50шт. ПУТ опц. нефть БР. стр. 26(эксп. сегодня) по 0.44 на сумму 17100 руб.

Т.о.  затраты на позу-21700-17100 =4600 р.
В случае движения к 26 и ниже(что вижу по ТА) -будет профит от 50  шт. опц ПУТ стр. 27  /(от 1 до 39000) -4600/ р.… Если закроют при эксп.  выше 27--убыток 4600 +комисс.


А вот и подтверждение моих выводов-выше..
После того как тупо удержали на экспире чуть выше 27---через пару часов-сходили--на уровень, который мной прогнозировался для покупки опциона… обидно… убыток около 4700

Лара Крофт, возможно и так, на сколько знаю — многие скальперы используют эффект от маленького масштаба, путаясь под ногами у крупняка. НО есть нюанс — далеко не у всех это получается

Антон Панкратов, естественно.у всех и не может получаться, иначе б рынка не было.

Foudroyant, век живи и век учись. думаю. что рыба есть везде — ловить уметь надо.

Foudroyant, почему пренебрежительное? фьючерсы — классный инструмент, мне не нравятся стопы. опционы в этом плане дают намного больше свободы при той же плечевой составляющей