Блог им. Foudroyant

Есть ли фьючерсы после опционов?

Знаю примеры торговцев фьючерсами, которые перешли на опционы.

А есть ли примеры опционщиков, перешедших на фьючерсы?

Если вы существуете, то могли бы обосновать это своё решение?

★2
27 комментариев
А есть ли примеры опционщиков, перешедших на фьючерсы?
зачем же отказываться от хорошего… просто используют их вместе, как и положено
Вроде Николай, Московский Лоссбой, перешел с опционов на фьючерсы. И даже писал об этом, поищите. Больше на моей недолгой памяти не было примеров достойных (если кого забыла — простите).
avatar
tashik, а почему обратного перемещения, как правило, не происходит? 
avatar
Foudroyant, может и происходит, но в моем круге общения нет таких персоналий. Если человек реально понял, как опционы торговать (я сейчас при всем уважении не имею в виду коллег, продающих волатильность ради сбора тэты), ему уже фьючерсы нужны только как базовый актив, как часть стратегии — пока я наблюдаю это. После опционов ощущение, как будто ты увидел маленькую часть того, как работает вся эта финансовая машина, как выжить в этой мясорубке. Сугубо имхо.
Торговать надо в любом случае то, что получается.
avatar
Разные инструменты, для разных задач.
avatar
Люфт, какие для каких задач?
avatar
Foudroyant, лекцию прочесть?
avatar
Люфт, да я знаю, это шутка. Просто трейдеры ведь и фьючерсы, и опционы используют обычно не по назначению, а для извлечения спекулятивной прибыли.
avatar
Я на фьючах торгую всяких ликвидных на ФОРТС, в основном интрадей(короткие входы-выходы) , а опционы пользую, как лотерейку на сорвать куш (если повезет), делая ра-два в неделю(близко к экспире) малую (в % от счета) ставочку(покупая дешевые ближние опцики)…
avatar
С опционов вы платите огромную премию, а с фьючерса получаете все движение цены и не зависите от времени исполнения прогноза. Я за фьючерсы если дело касается инвестиций, но за опционы если речь идет о хеджировании и чел абсолютно не понимает в ценовых колебаниях.
Антон Панкратов, Чтоб не платить огромную премию--я покупаю дешевые  опционы ближе к экспирации близкие к деньгам(но не в них еще) на удачу, как лотерею… но в случае хорошего движения-выигыш м.б. огромен(по сравнению с поставленной суммой, которой можно пренебречь в отношении к счету).Сейчас да… это не так актуально… из-за волы-цены на опцики-неадекватно завышены.
avatar
Лара Крофт, вот именно, как в лотерею, когда общая сумма выигрышей не превышает размер призового фонда.
Антон Панкратов, Верно… НО тут -ньюанс---подавляюшую часть призового фонда вносят те кто покупает опцики ДОРОГО… т.е. стратеги, хеджеры и спекули чисто на них… Потому -лотерещику  с мизерным взносом--перепадает хоть редко--но большой куш перекрывает в разы много мизер-ставок… шанс быть в + на большом периоде--хороший.
Это как если б классической лотерее 99% игроков купили билетики  по 100 р., а в коце-остатки подсуетившиеся скупили на распродаже по 1р но десяками и сотнями штук.
avatar
Лара Крофт, а Вы случайные входы используете? Или по ТА?
avatar
Foudroyant, По ТА.
Но с опционами--тут засада часто в том--что ТА в итоге-верен в большинстве случаев, но в момент именно экспиры--кукл тормозит вычесленное движение по нему и оно происходит после нее.
avatar
Foudroyant, ВОт ПРИМЕР
На сегдня моя лотерея такова--
Вчера  куплено(на вечерке) 50 шт. ПУТ опц. НЕФТЬ БР. стр. 27 (эксп. сегодня) по 0.55 на сумму 21500р
Сегодня продано(утром) 50шт. ПУТ опц. нефть БР. стр. 26(эксп. сегодня) по 0.44 на сумму 17100 руб.

Т.о.  затраты на позу-21700-17100 =4600 р.
В случае движения к 26 и ниже(что вижу по ТА) -будет профит от 50  шт. опц ПУТ стр. 27  /(от 1 до 39000) -4600/ р.… Если закроют при эксп.  выше 27--убыток 4600 +комисс.


А вот и подтверждение моих выводов-выше..
После того как тупо удержали на экспире чуть выше 27---через пару часов-сходили--на уровень, который мной прогнозировался для покупки опциона… обидно… убыток около 4700


avatar
Лара Крофт, возможно и так, на сколько знаю — многие скальперы используют эффект от маленького масштаба, путаясь под ногами у крупняка. НО есть нюанс — далеко не у всех это получается
Антон Панкратов, естественно.у всех и не может получаться, иначе б рынка не было.
avatar
Антон Панкратов, я сам тоже линейщик, но всегда интересно найти какие-то новые инструменты для улучшения боевых характеристик торговых систем.
avatar
Foudroyant, век живи и век учись. думаю. что рыба есть везде — ловить уметь надо.
Да, сейчас опционы бесполезны.
Вола выросла, поэтому покупать глупо а продавать страшно
Лучше сейчас купить фуча чем продавать путы
avatar
ВОт ПРИМЕР
На сегдня моя лотерея такова--
Вчера  куплено(на вечерке) 50 шт. ПУТ опц. НЕФТЬ БР. стр. 27 (эксп. сегодня) по 0.55 на сумму 21500р
Сегодня продано(утром) 50шт. ПУТ опц. нефть БР. стр. 26(эксп. сегодня) по 0.44 на сумму 17100 руб.

Т.о.  затраты на позу-21700-17100 =4600 р.
В случае движения к 26 и ниже(что вижу по ТА) -будет профит от 50  шт. опц ПУТ стр. 27  /(от 1 до 39000) -4600/ р.… Если закроют при эксп.  выше 27--убыток 4600 +комисс.


А вот и подтверждение моих выводов-выше..
После того как тупо удержали на экспире чуть выше 27---через пару часов-сходили--на уровень, который мной прогнозировался для покупки опциона… обидно… убыток около 4700



avatar
На фьючерсы не переходят, к ним откатываются, прикрыва неумение фразой «да нафиг нужны опционы»…))
avatar
Если сидят до экспирации поставочного опциона)
avatar
могу на фьючерсах изредка попарашничать внутри дня если есть признаки ударного дня, но так, чисто для проформы, на 1-2% от счета. и то это практически через силу, типа — нужно отметиться.  а так — да ну их ))
avatar
Борис Боос, почему такое пренебрежительное отношение к фьючерсам?
avatar
Foudroyant, почему пренебрежительное? фьючерсы — классный инструмент, мне не нравятся стопы. опционы в этом плане дают намного больше свободы при той же плечевой составляющей
avatar

теги блога Богатоброд

....все тэги



UPDONW