ФОРТС

В 1997г. индекс ММВБ (теперь Мосбиржи) был 100.
Сейчас 3738.

Считаю, что в 2021г., в связи с ужесточением ДКП, на мировых фондовых рынках высокие риски коррекции.
Когда индексы США придут к разумной по мультипликаторам оценке, 
может принести прибыль указанный в этом посте алгоритм. 

Напоминаю, что
математическое ожидание = сумма выигрыша х вероятность выигрыша минус 
сумма проигрыша х вероятность проигрыша.
Если вести дневник операций, то можно посчитать своё математическое ожидание.

Теперь — по существу, схема, «сырой» алгоритм.
В среднем, индекс Мосбиржи рос на 16% в год.
Фьючерс на индекс Мосбиржи (MIX) торгуется с бэквордацией около 4% годовых (из — за ожидаемых дивидендов).
Конечно, бэквордация постоянно меняется.
То есть, если держать лонг фьючерса на индекс Мосбиржи, 2 раза в год экспирация
(брать не ближайший, а через контракт), то у Вас возможно долгосрочно положительное математическое ожидание. 

( Читать дальше )

Господа,
подскажите почему номер сделки на ФОРТС идёт не по порядку (первый столбец ниже)

  1936574889473398478  26 May 18:36:30  GDM1  1@1903.9   
  1936574889473398479  26 May 18:36:30  GDM1  2@1903.9    
  1936574889473398480  26 May 18:36:30  GDM1  1@1903.9     
  1936574889473398481  26 May 18:36:30  GDM1  1@1903.9     
  1925034415428409135  26 May 18:36:30  RIM1  2@157980    
  1963033537284170666  26 May 18:36:30  EuM1  5@90016 
  1963033537284170667  26 May 18:36:30  EuM1  13@90015 
  1963033537284170668  26 May 18:36:30  EuM1  8@90015 
  1963033537284170669  26 May 18:36:30  EuM1  1@90018 
  1963315012260870222  26 May 18:36:30  EDM1  3@1.2207 
  1892946268083596576  26 May 18:36:30  SiM1  2@73751 
  1963033537284170670  26 May 18:36:30  EuM1  1@90018 
  1963033537284170671  26 May 18:36:30  EuM1  2@90015 
  1963033537284170672  26 May 18:36:30  EuM1  1@90015 

он что-то обозначает вообще?
собираю сделки из разных квиков и хочу понять как их правильно совмещать потом

Интересное происходит на фортсе. Фьючерсы на индекс ммвб перешли в бэквордацию, т.е. более поздние серии стоят дешевле. Вообще то такого быть на этом фьючерсе не должно, т.к. в последующих сериях зашиты дивиденды и % ставка. На фьючерсах сбера, газпрома, лукойла и гмк ситуация как и положено нормальная, т.е. они находятся в контанго и более поздние серии дороже.


Что думаете, есть какое то объяснение этого расхождения между фьючерсом на индекс и на акции.

Анализируем итоги торговли на ФОРТС

   Стандартные возможности анализа торговли в личном кабинете брокера не позволяют детально проанализировать результаты торговли на рынке ФОРТС. А при использовании единого брокерского счета (ЕБС) и эти имеющиеся возможности анализа существенно сокращаются.
   Изложенный ниже способ анализа позволит показать результаты торговли в разрезе:
— торгуемых инструментов (BR, Si, Gold и т.д.);
— месяцев (либо иных заданных вами интервалов);
— с начала определенной даты;
— количество сделок (по инструменту, по месяцу и т.п.);
— средней прибыли на сделку (в целом и по инструментам) и т.п.

   Я организовал данный подход к анализу торговли в рамках Exel и, соответственно, формулы приведу для Exel. Можно, конечно, написать скрипт, но в данном случае с Exel проще и гибче в плане изменений, а также легко можно построить графики и диаграммы. Постарался написать подробно и доходчиво даже для тех, кто имеет небольшой опыт работы с Exel.

   Последовательность действий:
   1). Заказываем в личном кабинете отчет о детализации вариационной маржи и получаем его в формате ”xls”.
   2). Получаем таблицу примерно такого вида: 

( Читать дальше )

Всем Привет, вчера не сработала заявка, отскочили, сегодня еще попытка.