В моей практике был интересный кейс. Он коснулся нашей алгоритмической стратегии ABIGTRUST.
Суть достаточно проста. В переписке с одним из подписчиков на автоследовании COMMON выяснилось, что человек то подключается к ней, то отключается. Таким способом он пытается найти хорошие моменты «входа» и «выхода» из стратегии дабы улучшить свой результат.
Я считаю это совсем неправильным подходом, и неважно какой метод анализа он использует!
Объяснить это можно следующим образом:
В физике и других технических науках есть «теория ошибок». Я не буду углубляться в её суть, но скажу лишь, что в соответствии с этой теорией «ошибки», которые мы наблюдаем, измеряем и считаем зачастую не исключают друг друга, а ПЕРЕМНОЖАЮТСЯ!
Вот и в этом случае, та «ошибка», которая присуща и минимизирована алгоритмом, будет умножаться на ту ошибку, которую делает человек, то подписываясь, то отписываясь от стратегии. Я уверен, что на долгосрочном горизонте, это приведёт в лучшем случае к более плохому, но положительному результату. В худшем к отрицательному.
Каждый день в нашем канале MAX OFF CAPITAL мы публикуем рекомендации:
В рекомендациях указаны инструменты и уровни, от которых мы будем торговать.
Так же указано направление, в котором мы должны торговать эти инструменты (ЛОНГ и ШОРТ)
Далее вы переходите в свой торговый терминал, удаляете с графика абсолютно всё, оставляете только глубину рынка и объёмы.
Проходимся по каждому инструменту и отмечаем уровни, которые даны в рекомендациях.
Всё это мы делаем до начала торговой сессии.
Пример бары: