Торговые роботы

Думаю, на частниках алготрейдерах тренируется робот крупного игрока. И как почувствует алгоритм большинства, так и начинает зарабатывать.

⎘ Teletype-версия
⎘ Instant View

​⁠
Опять Майтрейд опровергает прописные истины 😆

Готовьте огнетушители для ваших седалищ!

#Алготрейдинг #СтатистическийАнализ

К посту, где упоминалась сложность моего алго, мне написали комментарий со ссылкой на пост А. Силаева, суть которого можно свести к этим абзацам:

Любой алгошник кивнет, что чем меньше параметров в торговой системе — тем оно лучше. Если можно выкинуть пару параметров, и заплатить за это парой процентов доходности — кидай их подальше. Робастность того стоит.

Чем меньше элементов в вашей конструкции, тем надежнее.

А суперство сводится к тому, чтобы иметь максимальный пул максимально некоррелированных систем.

  ​⁠ 

Итак… казалось бы, логично.

Как может быть наоборот?

Легко!

Не надо просто сравнивать #опу мой алго с пальцем тем, что обычно делают алготрейдеры. А что обычно делают алготрейдеры? Если не арбитраж, то… статистический анализ.

( Читать дальше )

Привет, ребята. Решил поделиться одной интересной стратегией, которую я создал в TsLab бесплатно.

youtu.be/T-TKJ4Q0F8U

Результаты тестов с первым плечом. Начальный депо 3000.

В данном видео будем учиться подключать OsEngine к аккаунту на бирже KuCoin через торговый API.

VK Видео:

RuTube:

( Читать дальше )

тут часто пишут про то как надо делать трушных роботов, какие гиги памяти и скорости должны быть и что ноут/комп надо брать как в РОСКОСМОСе) (на НАСА) для расчета траектории космических тел и проч
но вот вам скрин работы скрипта на LUA, смотрит, как я писал 150 стаканов акций и облигаций, и фьючи и переставляет заявки на Ростелекомовском инете


работает более/менее стабильно. сегодня с 9-00
правда иногда брокер обламывает активность и QUIK выдает что-то вроде не найдена подпись или что-то в этом духе. приходится переподключаться
но я и сам, так как рядом с компом почти всегда переключаюсь когда таблица сообщений под 2000 строк набирает — не знаете к стати ее пределы по емкости?

ноут у меня ASUS в 2013 году купил офисный X751 с тех пор и гоняю на нем. и оперативы там всего 4Гб и вкладки всегда открыты в хроме и проч… у


в общем иногда дело в прокладке между рулем и сидением)

В этом видео поговорим о том, как запускать торговых роботов в OsEngine для BitGet.

VK Видео:

RuTube:

( Читать дальше )

у меня всегда была одна заявка на покупку, динамическая — к привязке к самой большой заявке в глубине стакана
и на продажу -  как фикс на день

и когда одна из них исполняется, приходится вручную ставить новую — потому как надо еще лимиты проверить и подумать — а надо ли в этот же стакан снова лезть...

но вот на проливах это получается не прикольно — покупаешь один раз и почти на старте пролива

решил в нижней части стакана ставить заявки по 1 лоту по минимально возможной цене чтобы и лимиты не сильно кусали и робот мог сразу подхватить из таблицы заявку и вести ее до исполнения

как вы делаете?

Всем доброго времени суток!
Надоело сидеть в долгую по стратегии «купи и держи», особенно когда рынок в духе евреев танцует хава нагилла, в конечном итоге никуда особо не двигаясь.
Прошу помощи у тех, кто занимается алго: кто может проверить на истории алгоритм: купить в равных пропорциях (50/50) EQMX и LQDT, при отклонении долей на 2% проводить ребалансировку. Брокер ВТБ: омиссионные избержки убираем. Крутился-вертелся с чат-ботами с нейронкой, скрипты пишут (насколько хорошо судить не могу), бэктест делать отказываются адекватно, у самого ума не хватает, а проверить гипотезу хочется.
Прошу отнестись с пониманием к посту, помидорами не бросаться😅 Для кого-то, наверное, это просто, для меня дебри дремучие.
Заранее спасибо!

Приветствую, ищу на постоянную основу .net разработчика. В ближайших задачах это адаптировать коннекторы fix/fast под нашу архитектуру, под наш терминал. У нас прочная команда, делаем биржевой софт. У нас есть свои наработки по фикс/фаст, но рук не хватает, чтобы это всё интегрировать в нашу систему. Подробности в л/c. 

Скоро будет месяц, как я запустил какого-то робота, который сам торгует на криптовалютных фьючерсах. Вот здесь писал, как я начал это делать, а здесь — результат через 3 недели.

Я по-прежнему ничего не делаю и плохо понимаю в криптовалютном рынке. А баланс теперь — 319.24 USDT, хотя вложил 300 USDT.

Вот, приложу скрин, чтоб не быть голословным.

Сначала была прибыль +1.5.Потом +13.Теперь вот +19.24. Как будто прогноз погоды в марте, апреле и мае. Если лето будет очень жаркое, надо будет закидывать ещё.

Это примерно +6.4% меньше чем месяц.

Скромно? Ну как сказать. Если это темп, а не случайность — то годовых выходит уже как-то подозрительно прилично.

Алгоритм тот же. Монета, кажется, та же (я не проверяю — как будто если не смотреть, оно лучше работает).

Стратегия — усредняющий барыга: откупает, когда падает, сбрасывает, когда подрастает.

Писать об этом — решил продолжать. Пока ничего экстраординарного, но, как показывает жизнь, самое стабильное — это когда «ничего особенного».

( Читать дальше )