SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Quazar-INfinite-INvestor
Алгоритм ребалансировщик
- 27 мая 2025, 23:37
- |
Всем доброго времени суток!
Надоело сидеть в долгую по стратегии «купи и держи», особенно когда рынок в духе евреев танцует хава нагилла, в конечном итоге никуда особо не двигаясь.
Прошу помощи у тех, кто занимается алго: кто может проверить на истории алгоритм: купить в равных пропорциях (50/50) EQMX и LQDT, при отклонении долей на 2% проводить ребалансировку. Брокер ВТБ: омиссионные избержки убираем. Крутился-вертелся с чат-ботами с нейронкой, скрипты пишут (насколько хорошо судить не могу), бэктест делать отказываются адекватно, у самого ума не хватает, а проверить гипотезу хочется.
Прошу отнестись с пониманием к посту, помидорами не бросаться😅 Для кого-то, наверное, это просто, для меня дебри дремучие.
Заранее спасибо!
Надоело сидеть в долгую по стратегии «купи и держи», особенно когда рынок в духе евреев танцует хава нагилла, в конечном итоге никуда особо не двигаясь.
Прошу помощи у тех, кто занимается алго: кто может проверить на истории алгоритм: купить в равных пропорциях (50/50) EQMX и LQDT, при отклонении долей на 2% проводить ребалансировку. Брокер ВТБ: омиссионные избержки убираем. Крутился-вертелся с чат-ботами с нейронкой, скрипты пишут (насколько хорошо судить не могу), бэктест делать отказываются адекватно, у самого ума не хватает, а проверить гипотезу хочется.
Прошу отнестись с пониманием к посту, помидорами не бросаться😅 Для кого-то, наверное, это просто, для меня дебри дремучие.
Заранее спасибо!
513 |
Читайте на SMART-LAB:
Поменяй заголовок на — «Куплю бота» и сразу набегут кодировщики как пчелы на мёд. Первого купишь готового а дальше на остальных сам параметры научишься менять.
в смысле, если EQMX просел на 2 %, допустим, то продаем LQDT и покупаем опять EQMX, чтобы пропорция стала (50/50)?
— и на каком интервале хотите проверить?
www.portfoliovisualizer.com/backtest-asset-class-allocation
здесь легко можно проверять такие идеи, правда только на US рынке.
по дефолту там SPY/TLT результат выдает. Это типа нашего IMOEX 60% и 26238 40%
Исходный вариант ничего не делаем, купив в 2022 пополам eqmx и lqdt:
Вариант с ребалансировкой при расхождении долей на 2%
Будто и нет существенной разницы, чуть бо́льшая сглаженность
Ещё раз уточнить хочу, всё ли правильно понял: покупать 100% EQMX при пересечении нулевой линии в положительную сторону (снизу вверх) индикатора momentum (21), держать до пересечения нулевой линии в отрицательную сторону (сверху вниз), продавать 100% EQMX, покупать 100% LQDT, при пересечении нулевой линии в положительную сторону (снизу вверх) у EQMX, купить на 100% EQMX и т.д. по кругу? С моментумом правильный выбрал период?
16% годовых с просадкой -28%.
Брокерская — сколько?
Биржевая — сколько (За сделку, не годовой процент)?
И средний спред бид/аск хотя бы примерно?
Вчера пытался разобраться, но после передачи фонда в АО ВИМ Инвестиции, все как-то мутно стало.