Торговые роботы

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 25.11.2015
Начало проекта тут.




Профитов Вам, коллеги!

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 24.11.2015
Начало проекта тут.




Профитов Вам, коллеги!

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 23.11.2015
Начало проекта тут.




Профитов Вам, коллеги!

После переезда в мск алгоритмы стали отрабатывать очень странно, я не про результат, а про входы, выходы и проч… Такое ощущение, что кто-то вставил в код random. А поскольку имею возможность смотреть на результаты работы только после 22-00, то выявить странности оказалось на глазок не просто, код то прежний. Работает, но блин не так, как задумывал.
Прикрутил логи позиций, — все показатели существенные записываются от открытия до закрытия позы. Констатировал факт того, что действительно работает не так как в родном городе. Думаю, так не бывает. Ну ведь хрень. Прикрутил логи — запись всех действий кода и результатов процедур и функций. Полезно — видно как работает он в реальном времени. И вуаля — в чем собака порылась: при проверке актуальности текущих цен реальному времени функция проверяла разницу между ними в секундах. Так как в родном городе время +1 час к мск, то по умолчанию учитывался этот час разницы. Т.е. 23:00:00 в родном городе и 21:59:57 в мск — разница между ними около 3600 с. Но эта разница всегда больше 0.

( Читать дальше )

Инвестор нужен чтобы получить доступ к быстрым данным с NYSE и прямому доступу к CME — другие режимы доступа не имеют смысла, потому что лаг от обычного провайдера данных (скажем ActiveTick) с NY до Chicago это около 10 мс лага + даже самый быстрый Rithmic это еще 2-3 мс (это если с их стойки в Aurora через Diamond RAPI торговать).

Часть работы сделана летом в рамках пилота (планировалось обойтись без сторонних данных), но практика показала, что прибыльные трейды нужно делать примерно за 2-3 мс до событий в модели, что вполне соответсвует моим оценкам latency арбитража. Грубо говоря прибыли лишали как раз те самые арбитражеры, которые смотрели данные с NYSE (корзина или SPY или еще что-то не важно). Торговля шла в режиме CME DMA доступа. Все возможности использовать наработки для рестарта проекта есть (по большой части контакт с prop фирмой, которая добавит в рамках договора большую часть денег на депозит и обеспечит техническую поддержку проекта) — проект не с чистого листа.

Сейчас модель, которую планирую адаптировать для СМЕ использую в торговле на спотовом рынке валютном (данные с СМЕ использую для торговли на валютном). Объемы небольшие потому что ликвидный провайдер врубает проскальзывание сильное в случае больших объемов. Любопытные могут мои посты почитать.

На все вопросы отвечу лично.

Евгений.

Начинаю проект по тестированию популярных идей из книг.

План такой:

1) читать по одной популярной книге в месяц;

2) пытаться выжать из неё стратегию.

 

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 20.11.2015
Начало проекта тут.




Профитов Вам, коллеги!

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 19.11.2015
Начало проекта тут.




Профитов Вам, коллеги!

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 18.11.2015
Начало проекта тут.




Профитов Вам, коллеги!

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 17.11.2015
Начало проекта тут.




Профитов Вам, коллеги!