Однажды совершенно случайно стал нечаянным свидетелем разговора, в котором мэтр учил начинающего роботостроителя, как настраивать и продавать торговых роботов.
Я грешным делом по своей простоте и наивности и не подозревал о некоторых нюансах маркетинга.
Главный секрет был очень простым. В код программы закладывается возможность подсматривать будущие котировки.
Что это дает? В торговле ничего не дает. Зато на этапе тестирования, когда доступны и прошлые и будущие данные это позволяет получать очень даже неплохие результаты тестов с красивой эквити и прочими параметрами торговой истории.
А потом? А потом можно сказать, что рынок изменился, стал другим и нужен другой робот.
Теперь, глядя на красивые результаты тестов, я всегда невольно вспоминаю этот разговор.
P.S. Это случай напомнил мне историю из начала 2000-х.
Тогда по форумам ходили рассказы, что один ушлый человечек ухитрялся за большие деньги продавать недалеким, но денежным покупателям стратегию «Максимум Профит Систем» из Метасток.
Вся суть этой стратегии заключалась в том, что система анализировала свечу, и если цена закрытия была больше цены открытия, то покупала на открытии и закрывала сделку на закрытии. И наоборот, продавала, если свеча была медвежья. Может там были еще какие детали, я уже не помню. Давно с Метасток не работал.
Просто в тестах на истории оптимизируется ряд параметров (настроек) под гладкую и красивую эквити. Чем больше переменных, тем проще рисовать любую эквити по желанию. А как там в реальной торговле пойдет — это уже красное/черное/зеро
а еще их больше, которые гоняют эти тестеры, а потом пытаются продать и всем объявляют, что нашли грааль.
кста, чот давно уже очередных гениев не появлялось...
Нет, нельзя. Реальная торговля и тест с заглядыванием в будущее на том же участке, на котором происходила эта самая торговля, покажут очень разные результаты.
Система, в которой на этапе тестирования можно заглядывать в будущее, — не система вовсе.
Я про «потом». Не надо быть квалифицированным пользователем, чтобы прогнать тест через месяц использования (то есть, потом), и увидеть, что результаты тестирования за этот месяц сильно отличаются от того, что робот наторговал за этот же месяц в реальном времени.
Чтобы не догадаться это сделать, надо быть, ну, очень «начинающим» пользователем, который только вчера узнал, что такое рынки, и что бывают «околорыночники», впаривающие нечто неработающее под видом работающего.