Торговые роботы

Сегодня будем разбираться с тем, как делать из обычного коннектора OsEngine коннектор доступный для мультиконнекта.

*серия постов «Коннекторы к OsEngine» — для программистов. Если Вы пользуетесь OsEngine, как пользователь, можете дальше не читать.

 

1. Идём в разрешения коннектора, в который хотим добавить мультиконнект.

В нашем случае это будет ALOR Open Api:

( Читать дальше )

Сделал повторный фиттинг на специально подготовленных исторических данных, исключив по возможности предвзятости и неравномерности, 250 акций, 50 лет истории каждая (хотя, bias — ошибка выжившего остается). Получается сильная зависимость от волатильности.

Например, ожидаемая годовая прибыль получается для INTC х1.18, KO х1.06.

Модель для фиттинга E[R_365] = a + b*r_rf_365 + c*sqrt(var_365) оптимизация наименьших квадратов, все переменные в оригинальном, линейном пространстве, кроме волатильности она посчитана в лог маштабе, как var_365 = 0.8*252*EWMA[log r_daily].

Доверительные интервалы хорошие

a = 0.545548  (95% CI: 0.486466, 0.604631)
b = 0.423923  (95% CI: 0.367767, 0.480078)
c = 0.502396  (95% CI: 0.489426, 0.515367)

Проблема: насколько я понимаю это противоречит классической теории которая говорит что волатильность не влияет на ожидаемую цену. И это противоречит интуиции, мне кажется годовая прибыль х1.18 для Интела и тому подобных волатильных акций слишком высока, я интуитивно оценил бы ее ниже, как 1.1. Но, ошибки вроде нет… я также сделал другой фиттинг, с оптимизацией Likelihood в лог пространстве, он дал похожие результаты.

( Читать дальше )

Пятая лекция из серии «Тренд через Walk-Forwards», которые вёл год назад в школе АЛОР.

VK Видео:


RuTube:


( Читать дальше )

Четвертая лекция из серии «Тренд через Walk-Forwards», которые вёл год назад в школе АЛОР.

VK Видео:


RuTube:


( Читать дальше )

Результаты апрель

Копирование Крипта
Копирование Comon 
Копирование TSVerse

Итог общий/год/месяц 2516%/15,6%/ +9,3%
среднегодовая 62%
Итоги с начала года по конец месяца:
Доходность за год 15,6%.
Просадка максимальная за год – -19%
Итог за месяц +9,3 %, просадка максимальная за месяц -15,6%
Общая доходность за 6 лет 2516%



( Читать дальше )

 

Я спросил DeepSeek: Если для торговли на бирже использовать алготрейдинг, то какого типа роботы подходят лучше всего при небольшом начальном капитале на брокерском счете?

Ниже скопировано то, что DS мне ответил. 

При небольшом начальном капитале на брокерском счете важно выбирать алготрейдинговые стратегии, которые:

✅ Минимизируют риски (не требуют больших сумм для эффективной работы).
✅ Используют высоколиквидные инструменты (чтобы избежать проскальзывания).
✅ Не требуют сложной инфраструктуры (дешевые в реализации и поддержке).

Лучшие типы роботов для малого капитала

1. Скальперы (HFT-лайт)

• Суть: Множество сделок с минимальной прибылью (0,01–0,1% за сделку).
• Плюсы:
• Работает даже с 100–1000.
• Использует ликвидные акции/фьючерсы (например, S&P 500, акции голубых фишек).
• Минусы:
• Требует низких комиссий (иначе съедается прибыль).
• Нужен быстрый исполнение (VPS или хороший брокер).

Пример: Робот, торгующий на стакане цен, ловящий микросдвиги.

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Лидером по доходности апреля у меня стал аутсайдер первых трех месяцев года – RI-контртренд. Он смог не только отбить свой мартовский убыток, но и перекрыть небольшой апрельский убыток  RI-тренда.  А вот мои трендовые стратегии не смогли получить больших плюсов из-за «разворотов» рынка:   10 апреля минус на открытых шортах из-за решения Трампа о 90-то дневной паузе в увеличении импортных тарифов, а в последние дни месяца минус в лонгах из-за сохранения ставки ЦБ 21%.  Увы, в последние дни апреля Трамп не дал новостей для краткосрочного пробоя верхней планки коридора индекса Мосбиржи  при ставке 21%, про которую я писал в топике.  Но хорошо,  что максимальную просадку года мой счет не увеличил, в отличии от стратегий «купил и держи».

Традиционное для моих обзоров сравнение с другими бенчмарками с начала года: 

( Читать дальше )

В данном видео будем подключать OsEngine к Moex ALGOPACK. Чтобы Вы могли получать On-line данные с MOEX и тестировать на них сотни различных роботов и стратегий.

ALGOPACK — сервис и API от Московской биржи, который предоставляет on-line и исторические данные, на которых можно тестировать своих роботов без открытия счёта у брокера.

Os Engine – терминал с сотнями готовых торговых роботов. С удобными слоями их создания, десятилетие затачивающийся под алготрейдинг.

VK Видео:

RuTube:

( Читать дальше )

Мультиконнекторы добавлены в ядро OsEngine.

Это позволит разворачивать несколько подключений к одному коннектору. Полезно для тех, кто торгует на нескольких счетах.

Выглядит это примерно так:

Доступность на начало мая 2025 года.

Для Московской биржи доступны:

1. Alor

Для крипты:

1. ByBit
2. Binance
3. BingX
4. OKX
5. BitGet
6. GateIO,
7. HTX
8. XT
9. KuCoin
10. BitFinex
11. MEXC

В крипту функционал мультиконнекта будем добавлять до победного, все коннекторы, которые есть в OsEngine. По MOEX -проблематично. Тинькофф надо тестировать на совместимость с этой технологией. По Финаму пишется новый коннектор к WebSocket, будет в середине лета с мультиконнектом сразу.

Как создать несколько экземпляров подключения?

Открываем OsEngine и находим интересующее подключение: 

( Читать дальше )

 

( Читать дальше )