Чем Julia лучше Python

myaucha, да, такая Юлия точно получше зверушки будет!

Op_Man💰, 

Какие ваши задачи лучше и быстрее решает Юля чем змея?

… и тут вечная тема про deep throat заиграла новыми красками

myaucha, ну я совсем не это имел в виду, но если угодно в это русло, то ок)

myaucha, 

Лучшее — враг хорошего.

«Тело 63-летнего фермера, <...> который считался пропавшим без вести, было найдено в брюхе восьмиметрового питона»

Synthetic, Все эти эксперименты ни к чему хорошему не приводят

А. Г., 

В R почти все такое находится в Base R. Даже пакеты не надо ставить. А Julia  вроде недалеко ушла.

A fully functional 30 day trial version is now available. get it from Nuget, or order today.

 Вот этого точно нет.

Synthetic, спасибо, но и С# всё это тоже есть. Интересно, что лучше для автоторговли на Мосбирже? Я то только для текстовых файлов с заявками под квик и транзак это использую. 

А. Г., 
Автоторговля сильно разная бывает. Универсальный ответ — на чем у Вас коннектор к бирже, то и использовать.
Если Квик используете — один из лучших (в смысле надежности) способов получать данные — настроить ODBC с SQL сервером (Only MS). К нему уже любая бяка сконнектится. А заявки можно и через квиковскую dll выставлять или вообще через «карман». А к SQL серверу можно через Графану подцепить несколько мониторов с пестренькими графиками, чтоб посетители рты разевали.
PS. Но вот язык T-SQL не для нормальных людей. А без него некомфортно.

Synthetic, да у меня все проще. Из для формирования стоп-лимит заявок мне нужны только минутки OHLC даже без объемов. Но так как в квике на графиках они часто меняются после следующей минуты, то я скачиваю все сделки по DDE и сам в ПО на C# формирую минуты для ПО, считающего стоп-лимитки.

Собственно вся задача обратной связи с квиком и транзаком — это выставление этих стоп-лимит заявок и их замена либо после срабатывания, либо после смены цен из-за новых максимумов и минимумов дня.

Так как изначально я делал ПО для квика, то до сих пор мне нужен квик для скачивания всех сделок, а выставление и снятие через текстовые файлы для квика, я и доработал для транзака, благо это просто смена текста.

А весь вопрос только в том, что мое ПО для цен стопов формирует их на статкритериях, как из прошлых цен из базы, так и текущих (минутки дня ПО в базу заносит после окончания торгов).

Естественно, что в этом ПО мне нужны подпрограммы из той ссылки, что привел, чтобы не писать кучу кодов самому. Поэтому и спросил о наличии.

Кстати, текстовые файлы я использую только потому, что там есть команда снятия всех стоп-лимит заявок для эмитента. Мне так проще для ПО из нескольких систем, когда одна система меняет стоп-лимиты, а другие не меняют: снял все и поставил то, что в ПО. Потому что следить за номерами этих стоп-лимит заявок для разных систем — «гемморой» для ПО. А другого способа снятия подгруппы в квике я не увидел. Пробовал по комментарию, но это то работает, то не работает. Да и  5 разных комментариев — это увеличение текста ПО для занесения в текстовый файлы.

Самое любопытное, что мои индикаторы можно добыть и в любом ПО теханализа. Но изначально была проблема: для каждого дня они считаются на свою длину. А попытка построить такое в Велслабе в качестве текста ПО оказалась сложнее, чем в VBA Excel. Но с Excel была всегда проблема с загрузкой данных и выгрузкой в текстовые файлы. Поэтому я и переделал под C#.

А. Г., 
Помню, еще на forex.pauk.ru, горячо обсуждали как правильно свечки формировать.Чуть до драки не доходило. Над каждой мелочью спорили — типа когда свечка начинается — с начала интервала или с первой сделки в интервале, нужна ли пустая свечка, если сделок нет, или выбросить ее и т.п. ( Амиброкер по моему просто выбрасывал). 
Для моей психики оказалось лучшим решением забыть навсегда про эти свечки как про дурной сон. В результате я не всегда понимаю, о чем тут на смартлабе пишут :)

Synthetic, ну у меня свечки минутки и инструменты, у которых они есть не менее, чем в 98% времени торгов с 10 до 19. Просто так в базе все равномерно. А интрадей неравномерен. У меня же уровни «привязаны» к средним и дисперсиям процентных приращений логарифмов дневок (H+L)/2 и C за несколько прошлых дней и еще на покупку зависят от текущего минимума дня и открытия, а на продажу от текущего максимума и тоже открытия. Считать совершение сделок или изменение цен по реальным минуткам  мне удобнее всего, а коль уж «качаешь» минутки, то почему бы не сделать их историческую базу для тестов систем на других инструментах. Ведь купля и продажа на 1 минуте у меня может быть только при разнице максимума с минимумом на ней больше 2*дневная сигма. А это крайне редкое событие.

Synthetic, Паук, Амиброкер — приятные воспоминания из молодости )
Если не секрет, под каким ником на Пауке были?

__rtx, посмотрел, классно. Значит и к нам завезли уже. Я видел эту или похожую модель у китайцев, но они в том видео показали, как программируют под оборонку этих роботов, используют в том числе RL в реальном времени.

Op_Man💰, вопрос не по теме, признавайтесь сколько раз посмотрели Револьвер ?