Теханализ

2011 год начался для акций банка Возрождение кошмаром.
С начала года по середину апреля они потеряли порядка 37% своей рыночной стоимости.
Акции банка буквально «отвалились» с отметки 1580 р до 990 р!!!
С точки зрения черного юмора порой казалось, что в банке пора менять название на  «Банк Увядание» )
Рассмотрим ситуацию в более детальном виде на часовике акций банка.


( Читать дальше )

В предыдущем посте про евру www.smart-lab.ru/blog/4882.php ждал выхода евробакса, который произошел вверх, минимальная цель была 1.46, а сходили даже на 1.49. Далее видим классику по теханализу — уровни, которые были сопротивлением (1.42 горизонтальный, а также красная наклонная линия), были протестированы как поддержка. Одну неделю закрыли чуть ниже 1.42, а хвостом даже зацепили 1.40, но пока пробоя 1.42 на недельном графике нет. С технической точки зрения можем увидеть продолжение восходящего тренда с целью выше предыдущего локального хая (1.49), например, сходить на Фибо-уровень 1.51.

Просто интересно - так как основная часть народа здесь все же интрадей трейдеры (или удерживают позу максимум несколько дней), на что больше ориентируетесь? на цену и на обьемы, или на поддержки сопротивления пробои треугольники вымпелы и так далее? Я лично ТА почти не придаю значения, хотя в последнее время стал замечать что вроде как достаточно часто фигуры срабатывают

Описание рыночной ситуации
Котировки ВТБ двигаются в нисходящем тренде.
В текущий момент цена на акции ВТБ зажата в диапазоне 0,087-0,0815руб.
В случае падения, первой поддержкой выступит уровень 0,081 руб. (уровень локального минимума).
В случае пробития уровня 0,0815р. вниз, целью падения вероятнее всего выступит уровень 0,074 руб.
Таким образом цена зажата в диапазоне 0,087руб-0,0815 руб. и все решения лучше принимать при выходе из диапазона.
Стоит отметить, что сформированный локальный максимум 0,0855руб. привлекателен для покупки, однако эта покупка внутри диапазона и есть риск остаться в болтанке.
Если покупать по 0,0855 руб. рекомендую входить частью капитала.


( Читать дальше )

В прошлый раз народ на Смартлабе почему-то посмеялся над моим анализом www.smart-lab.ru/blog/6757.php, а между тем технически картинка отработала идеально, особенно на дневках. Четко удержали 182 000 и остались в канале:

Так что развивается сценарий отскока, но надо не забывать, что пока это отскок в нисходящем канале.

 Я понял, что вероятность результативного входа по грамотной системе должна мало зависеть от размера стопа. Это меня очень порадовало, тк я понял это тогда когда понял как это сделать. Иными словами результативность правильной системы должна быть робастна к размеру стопа, и зачем, спрашивается, терять больше в шлаковых сделках?
 Мне сначала это показалось фантастикой — при практически прежней вероятности положительного исхода можно значительно снизить потери при шлаковых сделках.
 Чтобы не быть голословным могу сказать, что нового, как оказалось, ничего нет, просто научился пользоваться уровнями. В книжке все, оказыватся, написано. Как всегда — смотришь в книгу...
 Допишу это в свойства правильной системы. В книжках я этого свойства, сформулированного именно в такой форме, не встречал, хотя, может не те прочитал. Буду рад, если эта интерпритация кому — нить поможет.

Уточняю

Все дело в том, что существуют уровни цены, такие что вероятность прохода цены через них 2 раза за одну торговую сессию очень мала. Вот от этих уровней, когда они формируются и надо отталкиваться. Они формируются не по стакану, чтоб их достать нужно ставить адресные завки и ждать. Если в этот уровень рубанет, то второй раз уже вероятнее всего не дойдет и стоп можно ставить хоть прям на цене заявки спустя пару минут. Стоп ставится не одновременно с заявкой, а тогда, когда цена отходит от уровня обрано. А если и вернется, то цена будет находится в этой зоне долго, как бы вязнет ее динамика на этом уровне, проторговывается что-ли и стоп не пролетит мимо. Никакого риска — только терпение.

С начала страшно совершать такие сделки, но когда понимаешь, как все работает, то входишь смело.

Сейчас по теханализу пытаемся пробить двойную поддержку — горизонтальный уровень поддержки 182 000, а также нижнюю линию канала. Собственно, на часовике 182 уже пробит, но впереди еще целый день, выводы делать рано. Любители острых ощущений могут половить отскок. А кто в хорошем шорте, лучше хотя бы часть подержать — при выпадении вниз из канала возможно падение с ускорением.
 

Котировки Сбербанка двигаются в рамках краткосрочного нисходящего тренда.
Разворота вверх пока не произошло.
Однако, цены зажаты в диапазоне 99,5-94,5руб.

В случае пробития уровня 99,5 руб. вверх можно сказать о смене тенденции.
Читать полностью…

 
Рекомендации:
Покупка(LONG)
Покупка при пробитии максимума 99,5руб.
Стоп лосс исходя из лимитов потерь на одну сделку (не более 3%) 96,515руб.
Цель 102,5руб.
Доходность 3,02%
Риск 3%
Соотношение доходность/риск явно не очень, но если учесть, что при пробитии 100 р. произойдет разворот и наступит бычий тренд то соотношение 1/1 это нормально, поскольку цены могут подняться и до 105р.

Описание рыночной ситуации
Сургутнефтегаз сформировал фигуру нисходящий канал. Цены практически достигли уровня нижней границы канала и пытаются развернуться вверх. При этом сформировался нисходящий клин.
В случае пробития клина вверх ожидаем рост на высоту клина.
В случае роста, уровнем сопротивления выступает ускоренный нисходящий тренд 28,90 руб.
В случае снижения, уровнем поддержки выступает нижняя граница клина 27,10 руб. и нижняя граница канала 26,90 руб.

Рекомендации:
Покупка(LONG)
Покупка при пробитии максимума 27,86руб.
Стоп лосс 27,264руб.
Цель 30,50руб.
Доходность 9,48%
Риск 2,14%
Успешных Вам торгов!

 Читать обзор полностью ...