Стратегия

Неплохо Детский мир сегодня скакнул.

Люблю, когда на рынке такие непонятные ситуации.
Сразу же появляются хомячки, которые снисходительно посмеиваются над оппонентами и ласково называют их хомячками.
Хомячки им отвечают таким же высокомерным смехом.

Обе стороны правы, обе выступают очень аргументировано.
Поэтому согласился и с теми, и с другими, и спокойно продал четверть всех бумаг ДМ по 145, зафиксировав прибыль примерно в 30%.

Теперь, если сделка состоится — можно будет заслуженно жалеть, что поторопился и не продал по 160.
А если не состоится и вернемся на прежний уровень — можно будет сожалеть, что не продал все.

Удобно!

Тут на смартлабе пошёл тренд делиться своими правилами инвестирования. Я решил не стоять в стороне и сформулировать неочевидные советы, которые дал бы себе 3 года назад, когда только начинал знакомиться с миром инвестиций. Это не заезженные правила в духе «диверсифицируйтесь» или «не используйте плечо», с которыми все наверняка уже знакомы. Мне кажется эта информация будет полезна и начинающим, и уже опытным инвесторам. Хотя для кого-то сказанное здесь может оказаться очевидными. В таком случае я могу вас только поздравить: ваша компетенция на высоком уровне. В любом случае, всем желаю приятного и, надеюсь, полезного чтения.

1. Составить и пользоваться своей системой правил.

Удивительно, что это первое правило в списке? Неудивительно, ведь оно — самое главное. У каждого человека за годы жизни сформирована картина мира на основе личного опыта. При всём желании никто не сможет изложить эти знания в сжатом виде, а вы не сможете понять о чём речь. Вот попробуйте сформулировать для другого человека 10 правил жизни? Или 10 советов для хорошего настроения? Вы их конечно сформулируете и он вас услышит. И вам обоим может показаться, что он вас понял. Но понял ли, не обладая вашим опытом? Сомневаюсь.

( Читать дальше )

Предлагаю обсудить не раз избитую тему о том, нужно ли использовать стопы (стоп ордера, stop-loss) в трейдинге? Тема «вечная» как может показаться, но интерес и актуальность она не потеряла, и пока будут приходить новые трейдеры или будут продолжать терять свои депозиты старые — не потеряет. В своей торговле я использую стоп, даже не так, я без стопа не представляю себе вход в позицию. И на это у меня есть свои аргументированные причины, но мне не понятно, чем руководствуются трейдеры, не использующие стопы? Очень хочется услышать их точку зрения и желательно с аргументами в поддержку своей позиции. И это не шутка! Не дак давно я посмотрел один из видеороликов Александра Пурнова, человека довольно известного в трейдерских кругах, имеющего свою школу трейдинга, учеников и постоянный (с его слов) заработок с рынка — так вот Александр сказал, что в своей торговле он не использует стопы! 
Данную тему надо периодически обсуждать и поднимать, по моему мнению, потому что, опять же на мой субъективный взгляд «информационное поле» трейдинга загрязняется небылицами, лже подходами к торговле, никчемными стратегиями, супер гуру тейдерами-учителями в седьмом поколении гораздо быстрее, чем на этом самом «информационном поле» пробивается росток здравого смысла, плоды скурпулезного анализа статистики своих сделок и скромные цветы настоящего трейдерского труда в виде небольших цветов дохода.

Прошу свои доводы подкрепить своими аргументами торговли без стопов!

Единственная стратегия на рынке: купи дешево, продай дорого. Других не существует. Вопрос только в определении: где дешево, а где дорого.© 

Эта крылатая фраза написана в моем профиле. Если хозяин не найдется, считаю своей.

Цена актива и ее изменения определяются групповым поведением участников торгов. Если посмотреть на график любого рыночного актива в любом масштабе, то мы увидим, что кривая имеет явный волнообразный характер. Дно волны — это, по мнению коллективного разума, дешево. Гребень волны — это дорого.
Для большего впечатления можно провести на графике пресловутый ЗигЗаг, на котором мы совсем четко увидим максимумы и минимумы, где нужно было покупать, а где продавать. При этом настройки ЗигЗага не имеют никакакого значения. Все тоже самое мы увидим при любых настройках. Только при одних настройках ЗигЗага сделки будут частыми и продолжаться 15-30 минут, при других от 30 минут до нескольких часов, а при третьих могут продолжаться и несколько дней. Выбирай по вкусу, и работай.

( Читать дальше )

Утверждение о том, что «Россия никогда не бывает так сильна или так слаба, как кажется», остается сегодня не менее актуальным, чем было в XIX или XX веках. У сегодняшней России много уязвимых точек: цены на нефть и газ упали значительно ниже пиковых, что привело к падению уровня жизни, экономические санкции понизили его еще сильнее, население стареет и вот-вот начнет сокращаться, а авторитаризм под руководством Владимира Путина, который опять стоит у руля, только усиливается. Такая уязвимость сочетается с глубоко укоренившимися (хотя и преувеличенными) опасениями спровоцированной Западом смены режима, потери статуса великой державы и даже военного вторжения. Несмотря на эти слабости и опасения, Россия остается мощной страной, которой все еще удается составлять конкуренцию США в нескольких ключевых областях. Принимая во внимание, что в определенной степени конкуренция с Россией неизбежна, исследователи центра

( Читать дальше )

Почему то сейчас на смартлабе много постов, что на рынке российских акций денег не заработать, рынок слабый, комиссии большие. То ли дело валюта, фьючерсы, опционы или американские Apple, Amazon или Netflix. Я занимаюсь только нашими акциями. Валюту покупаю редко и дешево, покупал по 62, продал в марте по 78 — 79 кажется. В общем хочу защитить наш фондовый рынок акций. Но, чтобы не быть голословным будем опираться на цифры. Напомню, что за несколько дней! многие наши бумаги выросли на 8 -10 процентов!
Итак, время ноябрь наши дни, торгуют 4 разных трейдера (очень осторожный, очень расчетливый, расчетливый и смелый и трейдер-плечевик). 
 У всех пусть будет одинаковая сумма 500 000 рублей или 500к (цифры для удобства округлил). Все мечтают купить дешево акции (для примера возьмем Сбербанк). И вот чудо, акции упали почти на 196 рублей и цена выросла до 198. Действия наших трейдеров. 
Первый ждет цену ниже и пока не покупает.
Второй покупает на 200к и ждет цену ниже.
Третий покупает на всю котлету и очень доволен, дождался наконец, очень недорого.

( Читать дальше )

Коллеги, подскажите. Хочу построить торговую стратегию на опционах. Провел анализ цен акций (американский рынок) и выявил некоторую закономерность. Детали долго рассказывать, но по статистике в 90% случаев цена после получения сигнала (в течение месяца, примерно) не преодолевает определенный уровень. Т.е. я могу спокойно продавать CALL или PUT с этим страйком. Внимание, вопрос. Что делать в оставшихся 10 % случаев. Я могу конечно хеджировать покупая опционы с более близкой датой экспирации или продавать/покупать саму акцию, когда идет к этому самому уровню. Есть еще какие-то варианты? 

Простите за банальность, работа с данными начинается с их получения из внешнего источника. Мы будем получать их из CSV-файла архива котировок, скачанного с сайта Финам. Для работы с другими источниками вам надо будет немного изменить программу.

Я уже давно не работаю непосредственно с CSV, и храню все данные в БД SQLite. Поначалу я хотел написать программу чтения CSV с нуля, но выяснилось, что я уже подзабыл как это делается, однако нашелся рояль в кустах — моя старая библиотека читающая данные из CSV-файла непосредственно в программу. Ее мы и будем использовать.
Собственно, Python и ориентирован на работу с библиотеками, и не нужно знать что там внутри, важно только уметь с ними работать, а сами программы с использованием библиотек станут очень простыми.
Для начала качаем с Финам историю в формате CSV-файла следующего вида:

<TICKER>,<PER>,<DATE>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>
SPFB.Si-12.20,1,04/05/20,10:00:00,76900.0000000,76990.0000000,76900.0000000,76990.0000000,3
SPFB.Si-12.20,1,04/05/20,10:06:00,77695.0000000,77695.0000000,77400.0000000,77400.0000000,8
SPFB.Si-12.20,1,04/05/20,10:08:00,77781.0000000,77781.0000000,77700.0000000,77750.0000000,30
SPFB.Si-12.20,1,04/05/20,10:13:00,78088.0000000,78098.0000000,78088.0000000,78098.0000000,6
SPFB.Si-12.20,1,04/05/20,10:14:00,78100.0000000,78100.0000000,78100.0000000,78100.0000000,1

( Читать дальше )

Как настроить создание ордера на Binance по сигналам индикатора или стратегии (веб-хуки) TradingView

( Читать дальше )

Продолжаю разбираться в построении совей системы и как это сделать с нуля.

Раньше я не мог понять, как можно торговать, когда не знаешь, куда пойдет цена. Читал много каналов и smart-lab, где более опытные ребята говорили — все индикаторы, циклы и т.д. полная хрень, — и думал, а как по другому? Как можно торговать, когда не знаешь куда пойдет цена? Как ловить откаты? Поэтому я остановился на методе, где можно было расcчитать любую коррекцию или цель роста — волны Эллиотта. Начал изучать от корки до корки все книги по Эллиотту, составил заметки с памяткой по каждой волне, расчерчивал много графиков и тратил много времени. Иногда цели угадывались со 100% попаданием, но общий результат был отрицательным. Видимо единичные случаи точного угадывания и идеальное наложение на историю подталкивает новичков, как я, использовать этот метод.

А после летнего перерыва у меня случилось озарение. Я понял, что не нужно пытаться угадать точку окончания движения, нужно следовать за ним. Раньше при отскоке от линии тренда казалось, что еще рано заходить и по мере удаления цены от линии казалось уже поздно😄 В итоге всегда искал вершину или дно и торговал против тренда. Теперь я стараюсь не искать точки разворота, а следовать тенденции по любой цене, если условия ее развития соблюдаются.

( Читать дальше )