Стратегия

Презентую итоги недели по стратегии на последнем реале.
Инструменты евро, фунт, новозеландец, австралиец, золото, серебро.
Стратегия трендовая, пробойная. с короткими стопами, большими тейками (соотношение примерно 1к17), чистый ТА.
+ есть тильтовые сделки, но глобальную картинку они не меняют.
Бесят такие дни как сегодня. Сегодня не тильт, а отработанные сигналы + 1 неудачный срыв стопа.


Понимая что выборка маленькая, но что скажите? 

Подумал, пол часа назад, выложить, какую-нибудь интересную идею, ну первую пришедшую на ум, которая, быть может кому пригодиться для разгона мысли. Через 10 минут накидал стратегию в WL, буквально из 10-ти строк. Потестил на РИ, не меняя параметров потеситл на других инструментах и подумал — ан нееет… такая корова нужна самому. 

Кстати, Горчаков на вебинаре ее озвучил в лоб. Для самых пытливых и внимательных будет хороший подарок. Увы, могу поделиться только эквити наипростейшей, реверсивной стратегии состоящей всего из двух условий для входа и одного условия для выхода.

Часовики, фьючерс РТС, тест с начала 2008 по сегодняшний день. 

риск 1% на сделку







риск 3% на сделку







P.S.
Удивительное рядом. Сидишь тут целыми днями с регрессивным анализом с Data-maining-ом и прочими математичискми изощрениями, а тут на тебе на подносике без золотой каемочки, топориком вырубленное.

Решил провести небольшое исследование.

У многих есть в системе правило:
Вход в лонг, если цена выше цены открытия.
В шорт — наоборот.

 Почему бы не проверить эту гипотезу ?
 
Инструмент фьючерс на индекс РТС.
Таймфрейм 15 минут.
Вход — 11.00 .
Выход — конец дня

( Читать дальше )

Инструмент — фьючерс на индекс РТС
Таймфрейм — 15 мин.
Торговля только внутри дня.
Направление — по тренду в лонг и шорт.
Проскальзывание 50 пунктов.
Комиссии не учитывались.


Эквити на 1 контракт с 2005 года




Та же картинка только с использованием стартового капитала 100 т.р.




Распределение по прибыли/потерям

.

Распределение прибыли по месяцам




Распределение просадки




Perfomance




Эквити с использованием нач. капитала 100 т.р. и входом в позицию 30% от счета








Оптимизация стратегии дает следующее распределение

1 параметр стратегии




2 параметр


Зависимость параметров и профита








Прошу дать объективную оценку результатам тестов.

Частично соглашусь с тем что параметры были подогнаны под историю, однако 3D (Зависимость параметров и профита) дает возможность утверждатькакие параметры будут оптимальными.

Смешно и страшно одновременно. Вот так вот я поступаю иногда.
Критика приветствуется, ведь я сам знаю кто я в таких случаях и куда мне идти.

http://smart-lab.ru/files/strategia_2012/barclays_rates_2012.pdf


В 2012 инвесторы не смогут вздохнуть с облегчением. У рынка будут следующие драйверы:

• делеверидж банков
• развитие долгового кризиса в Европе
• инфляция в странах развивающихся рынков
• президентские выборы в США
• бюджетная экономия в развитых странах

Стратегии на 2012 год

http://smart-lab.ru/files/strategia_2012/credit_suisse_2012.pdf



Стратегия Credit Suisse на 2012 год:

• Прогноз по индексу S&P500 на конец 2012= 1340 пунктов
• FTSE100 прогноз снижен с 6250 до 6100
• NIKKEI с 9800 до 9250
• Инвестиции в акции — по рынку. Ждем решения европейского долгового кризиса, а также большей ясности по бюджетной политике США.
• Основными драйверами рынка в 2012 году будут смягчения политики центральных банков (будет больше QE) от ФРС, ЕЦБ, Банка Англии и Банка Японии в конце 1 квартала 2012.

 

• Основные риски:
• европейский долговой кризис
• Бюджетная политика США
• Рынок недвижимости Китая

• Американские корпоративные облигации — выше рынка
• Гособлигации — ниже рынка


• Наличные — ниже рынка с выше рынка

Регионы:

• Великобритания — максимально выше рынка (+20%)
• Развивающиеся рынки (GEM) выше рынка +17%
• Фавориты: Россия, Китай, Корея, Польша
• Япония — по рынку
• США — 7% ниже рынка
• Европа — ниже рынка 

Стратегии на 2012 год

UBS о политическом риске в России:

• 25-100 тыс. протестующих. Средний возраст 30-40. Это значит сдвиг.
• Требование — новые выборы в Думу. Интеллигенция посылает сигнал власти что недовольна текущей политикой, все хотят избавиться от коррупции и сделать Россию более дружелюбной к инвесторам.
• Удалось избежать насилия — это краткосрочный позитив, но высокий политический риск в будущем — не ясно, как ситуация будет разрешена. Нет определенности по поводу исхода выборов в 2012. Оппозиция мозжет сплотиться вокруг единого антикандидата.
• Правительство может отрегировать 1 из 2 способов:
• сделать шаг в сторону большей политической свободы, либеральных реформ и постепенным усилением борьбы с коррупцией. Это было бы позитивным для рынков
• Второй — можно игнорировать протесты и принять жесткие меры против них. Это будет самый большой шаг назад за последние 20 лет.

Повторяемая сущность эмерджентного поведения на рынке и есть источник потенциальной прибыли.
Куртис Фейс «Трейдинг, основанный на интуиции»
 
Поскольку спекуляция (если не считать торговые издержки) является игрой с нулевой суммой, мы должны понимать, что можем делать деньги лишь в случае потери денег другими спекулянтами. Фактически это означает, что успешная спекуляция всегда эксплуатирует ошибки других спекулянтов.
 
Ниже я хотел бы рассмотреть типичные паттерны поведения, характерные для спекулянтов, относительно рыночного тренда. Эти паттерны, по моему мнению, являются общими для всех финансовых рынков, на которых оперируют спекулянты, поскольку проистекают не из природы торгуемых активов, а из поведенческих особенностей, характерных как для участников финансовых рынков, так и для человека вообще.


( Читать дальше )

Полная версия обзора здесь: 

Стратегии на 2012 год