Стратегия

   Первый демо счет на рынке фортс я открыл 12 марта 2015 года и впервые почувствовал что такое рынок. За год я прочитал гору книг, посмотрел массу вебинаров, видео, статей итд, и только вот недавно до меня доперло что на рынке «во время» торгов просто нужно автоматически исполнять свой план. Во время торгов нужно просто «исполнять» и развивать исполнительское мастерство. Думать нужно вне рынка.
   Я разделил торговлю (внутри дня) на 2 роли:
1- Менеджер
2- Исполнитель
   Менеджер, это тот который указывает на ошибки, предлагает другой вариант, корректирует систему, создает планы, управляет риском и капиталом итд. Он мозг, он вне поля. 
   Исполнитель, это тот который исполняет план на поле — во время торговой сессии. От него требуется только одно — грамотно исполнять задачи. Он должен оттачивать свое исполнительское мастерство.
   Результат — это работа обеих ролей. Если система будет хромать, то даже первоклассное исполнение ничему не приведет, и наоборот если система первоклассная то корявое исполнение приведет только к убыткам. Все как в спорте.

( Читать дальше )

Трейдер начинает торговать опционами с депозитом 10000 USD. С вероятностью 70% он зарабатывает 25% прироста на свой капитал в месяц. С вероятностью 27% он теряет 10% от своего капитала; с вероятностью 1.9% он может потерять 60% от своего текущего капитала каждый месяц торговли.

Также с вероятностью 1.1 % он может потерять весь капитал и при этом уйти в минус на 100% (остаться должен брокеру). Распределение риска торговли.

Можно ли построить прибыльную стратегию долгосрочной торговли на 10 лет? После построения стратегии, рассчитать какой капитал трейдер заработает с вероятностью 10%, 90%?

Всем привет! И наконец-то что-то новое. Первая часть из цикла «Ценовой Анализ». Бывает так, что голова просто распухает от тысячи разных примочек для трейдинга. Чего только не придумают для… эхх, истинные причины мне могут быть неизвестны. Я вот смотрю иногда, что пишут разные люди на зарубежных и российских площадках и складывается впечатление, что все они соревнуются в том, кто быстрее найдет «Грааль».

Так вот, у меня вопрос: зачем изобретать велосипед и прикручивать к телеге пятое колесо? Все уже давно придумано за нас. Я говорю про цену. Цена – это и есть тот показатель, который нужно анализировать. Все! Этого достаточно, представляете?

В видеоролике я постарался объяснить, как использую ценовой анализ. В этой части акцент делается на разделение медвежьих и бычьих ценовых движений в той ситуации, когда рынок стоит перед выбором, в какую сторону ему двигаться дальше. В состоянии неопределенности, когда цена сигнализирует о возможной смене направления, такой анализ определяет для меня границу быков и медведей, чтобы в дальнейшем, после выхода «запертых участников», можно было войти в сделку с коротким стопом.

( Читать дальше )

Филип Фишер

Филип Фишер родился в 1907 году в Сан-Франциско. Часто можно услышать, что это один из самых влиятельных инвесторов за все время. Он создал отдельную философию инвестирования, которую сегодня использует множество трейдеров во всем мире. Описал он эту философию в знаменитой книге «Обыкновенные акции и необыкновенные доходы», которая вышла в свет в 1958 году. Его труд стал первым, который попал в список бестселлеров самой популярной американской газеты «New York Times».

Идеи Фишера:

— понимайте важность слухов

— инвестируйте в небольшое число компаний, бизнес которых вам хорошо известен

( Читать дальше )

Приветствую всех участников!

Динамика USD/RUB в начале марта может изменить свое среднесрочное направление. Многолетние наблюдения за данным торговым инструментом дают возможность подтвердить повторяющееся явление, которое регулярно происходит вначале марта.

Также в это время меняют свою динамику и фондовые индексы. Американский рынок становится более привлекателен для инвесторов, сразу можно будет сделать вывод о том, какие акции в феврале-марте окажутся сильнее рынка, такие и стоит приобретать в свои инвестиционные портфели.

Традиционно в марте появляется спрос на металлы, нефть и другие ресурсы. Во второй половине февраля заканчиваются длинные каникулы в Китае (второй по силе экономике мира после США), тем самым ознаменуется начало нового экономического цикла в целом для мировой экономики.

Доллар традиционно слаб в марте против многих валют мира, в том числе и против рубля. Как правило это явление более отчетливо видно не сразу с самого начала марта, а после 5 марта.

( Читать дальше )

Робот, который стратегию на истории протестирует и примерно покажет как это делается? В ЛС

Исходя из результатов своей торговли и того, что не могу весь день следить за графиками.
А также то, что, учитывая текущую волатильность рынков, срендесроки от недели не могу угадать, и то, что прогнозы «экспертов» не оправдываются, решил действовать по ситуации и торговать интрадей.

Пришел к выводу, что мне психологически комфортно делать 1% в день, но КАЖДЫЙ день, стабильно.
Без плеч, без нервов, без овернайтов.
То есть алгоритм такой:
1) Утром пришел на рынок — увидел тренд c 10:00 до 11:00, встал в позу на одну-две акции на половину депо, отработал его, зафиксировал прибыль в 13:00.
2) Ушел работать по основной профессии.
3) Вечером с 18 до 18:30 попытался поймать движуху, отработал. Ушел.

Стабильный небольшой профит, без просадок.
Ваши мнения:

Добрый день, коллеги.

Задача: разработать прибыльную стратегию торговли акциями на рынке США. Идея должна работать практически каждый день, внутри дня и не заточена под какую либо одну бумагу, отрасль и т.д. В связи с большой комиссией (в сравнение с рынком ФОРТС) количество сделок должно сводиться к минимуму. Алгоритм должен быть четким и понятным — никакой интуиции. Средняя прибыльная сделка должна быть минимум в полтора раза больше средней убыточной. Желательно что бы каждый день закрывался в плюс — то есть или ловим всегда большое движение, которое перекрывает все наши убытки, или берем качеством и стараемся отфильтровывать все потенциально не прибыльные сделки.


Реализация: для торговли отбираем акции которые будут двигаться — в которых появился объем или отчетные бумаги. Так же у акции должно быть направление — тоесть в день торгов мы будем пробивать или Хай или Лоу за несколько дней. Соответственно вход будет на побитии Хай или Лоу дня. Стоп весьма условный — или по истечению некоторого времени, в моем случаи если акция не двигается пол часа, то закрываю позу. Прибыли даем течь — тралим. Размер позиции обсуждать не буду, ибо там все в порядке и рассчитывается автоматически.

( Читать дальше )

   Ещё вчера появились сообщения о игре хедж-фондов на повышение нефти, странно, что ничего в своё время не было сказано об игре на понижение нефти, хотя спекулятивная составляющая была видна с начала года, топики смарт-лаба не претендуют на научный материал, однако по ним можно проследить Спекулятивную игру и её Основы, работающие не только на рынке нефти:

«Большая спекулятивная игра ....», в продолжение темы от 5 января :  smart-lab.ru/blog/305302.php
( кратко:  Спекулятивная составляющая на рынке нефти, наконец-то набирает обороты, моя картинка по рынку нефти не изменилась с 05 января…  тем более сегодняшний сильный рост нефти, как и предыдущее сильное падение, подтверждают расчёт, указанный в топиках, о том, что вокруг уровня 30 по нефти потенциалы игры на понижение и повышение близки к равновесной точке.  А фундаментальные и рыночные факторы пока в игру не включились. )

Тема была поддержана 28 января «Торгуя нефть — слабакам здесь не место» : 

( Читать дальше )