Блог им. Starley

Опционы в Штатах. ВЕРА РУХНУЛА!

Давненько я ничего не писал однако.

Стоит напомнить, что осенью перевел я маленько денежек на штатовский рынок. Причины побудившие меня это сделать — большое количество базовых активов с ликвидными опционами, куда можно без зазрения совести запихивать десятки тысяч баксов. При этом еще и сами базовые активы летают как угорелые.

Зачем мне нужны опционы? Опционы — это в первую очередь нелинейное ценообразование. Конкретный ограниченный риск при неограниченной потенциальной прибыли. Мечта поэта. А учитывая, что инструментарий для анализа у меня также нелинейный, то нелинейность на нелинейность должна давать мощный результат.

Более-менее торговать я начал лишь в январе. Но это «более-менее» — очень редкие сделки. Думал, буду сидеть просматривать десятки инструментов, искать нужные ситуации, отслеживать. Но нет. То одно, то другое… моря, пьянки одноклассников, дела в реале и т.д. +4МСК — уащпе засада! Как оказалось, сидеть до 4-х утра — такое себе занятие. Короче, при редкости сделок результативность их оказалась не та, которая ожидалась. Как оказалось по разбору бОльшую их часть я мог смело закрывать в профите, а у читывая, что профиты нелинейные, то депо бы уже удвоил, но… Сидишь, ждешь… БА выходит на поставленную цель, но ты думаешь, посидим еще, вдруг рванет...

Вот пример подобной патологической жадности. За 5 дней до экспиры опционы на SPY куплены по шикарной цене — 0,02. И на следующий день БА выходит на цель — вставка в правом верхнем углу. Я должен был продавать. Опционы в моменте давали 400% чистого профита. Но жадность… я подумал, за день так скакнули, а вдруг двинут дальше — а я ведь купил всего по 0,02. Еще пару процентов вверх по БА и я получу десятки тысяч процентов на свою позу. Результат — круглый, плять, ноль!

Опционы в Штатах. ВЕРА РУХНУЛА!

И такая ситуация не одна. Есть и другие — когда цена выходит на цель, но я уже сплю. А на следующий день все уже откатило.

Ну да ладно. К чему я веду весь этот разговор. А оказывается, опционы — это коварное хитрожопое зло. Я не строю никаких хитровыдуманных конструкций. Все должно быть просто и легко. Направленная торговля + нелинейность ценообразования. Достаточно просто входить на экстремумах и успевать отгребать выдаваемое бабло. Инструментарий для определения с высокой долей вероятности экстремумов у меня есть. Мешки для денег расставлены по квартире. Решил, что надо подойти к вопросу дисциплинировано. И… набрел в четверг на замечательный актив — WFC. Открыл свои чудо-индикаторы и… как раз вовремя. Актив как раз вышел на границу движения цены. Как ранее эта граница отрабатывалась, прекрасно видно на скрине.

Опционы в Штатах. ВЕРА РУХНУЛА!

Открываю IB и немедленно покупаю 49-ые коллы. Этот страйк как раз на верхней границе. Правда есть и промежуточная в районе 48,5. Её держу в уме. Коллы с экспирой в пятницу. И еще беру 49,5 коллы с экспирой через неделю. Покупаю это все дело на самых лоях.

Днем в пятницу уже просматриваю сайт мерседесовского дилера, определяясь — G63 или Майбах. Там и стата подходит рассово верная. Уже делаю предварительный заказ.
Открываемся, немного замешкавшись цена уходит на мою первую верхнюю границу в район 48,5, давая в моменте +3%.

Опционы в Штатах. ВЕРА РУХНУЛА!

Я лезу в опционы и...

Опционы в Штатах. ВЕРА РУХНУЛА!


Я похлопал себя по щечкам, протер глаза, подергал головкой… посмотрел еще раз. Но нет. Все та же самая картина

Опционы в Штатах. ВЕРА РУХНУЛА!

Т.е. я, сцуко, покупаю коллы на самом, сцуко, лое. Цена, сцуко, дает импульсный движняк на 3% в мою сторону! А мой, сцуко, опцион, сцуко, кол, купленный, сцуко, на, сцуко, лоях, падает в ДНО! Он даже не вылез хотя бы в милипиздрический плюсик. Даже в микропиздрический.

Я крепок, поэтому чтобы не пугать жену, я просто сделал вот такое ипало.

Опционы в Штатах. ВЕРА РУХНУЛА!

Но, сцуко, в душе я взорвался.

Вера моя в эту лотерею под названием ОПЦИОНЫ сильно подупала. Где все эти мегаполеты в 20-100 раз, которые я регулярно вижу, пропустив входы в очевидных местах? ГДЕ? Но стоит только Старлею взять себя в руки и дисциплинировано провести все мероприятия, так опцион КОЛЛ валится в ДНО при стреляющем вверх базовом активе.
Печально, товарищи.

Я понимаю, что мне сейчас расскажут за волатильность, тету-вегу-хуегу… формулу БлэкапростиегоШольца… но… я подхожу к той мысли, что в случае с опционами самая простая стратегий — это монетка. И нефиг тратить время на поиски экстремумов. Экстремумы буду искать на рынке нашем, где стоит тривиальная задача — брать 0,3-0,5 процента движения ежедневно. Мне больше не надо.

Но нет, амеровское депо я, конечно, еще не просрал. Так что поразвлекаемся еще маленько.

И да, кому интересно, завел себе небольшой телегоканальчик, где иногда постю свои сделки и видения по опционам. Милости прошу к нашему шалашу: t.me/usamarkets
Он, правда, не особо разговорчивый, но все-таки.

★15
)))выражение эмоции понравилось)))а ваша торговля опционами называется лотерея… хотеть всего и сразу, прям как в детстве
Салют
ВЕРА

Ты же сам сказал опционы нелинейны. 3 простых совета от меня (3 ошибки у тебя)
1. Покупай когда спокойно. Актив резко упал или поднялся? Не спеши, жди день или две, купишь за пол цены или еще дешевле.
2. Покупай опционы около денег или в денег, не покупай дешевые опционы.
3. Покупай опционы с среднимы или дальнимы экспирациями, более 30 дней

Ray Badman, как бы да и как бы нет. Т.е. не все так однозначно.
Рынок вчера на WFC был крайне неспокойный. Однако 47 путы на той часовой свече вниз выросли в 45(!) раз. Что разом убило все твои три пункта.
Я без претензий, камрад :)  Но просто наблюдение.
Старлей, вот видишь? они выросли в 45(!) раз когда WFC стал крайне неспокойным, вот и надо было покупать их когда он еще был спакойным. Работай в этом направлении…
Ray Badman, со всем уважением, но я и коллы брал, когда WFC был в целом довольно спокойным. Как мне это дело представляется.
Плиз, убери мат
Тимофей Мартынов, ну в тексте ведь он завуалирован. А на картинке в нем самый ведь цимус?  Ну если надо затру
Я так понял, опционы это чистой воды казино.
Биотехнолог, покупать неликвид за три копейки тоже казино.  Надо изначально понимать, зачем создан срочный рынок и его инструменты.
Конструкция из Б/А, фьюча и опциона может дать такие возможности,  какие не даст каждый отдельно взяты инструмент. 

risk8, неликвид за три копейки очень редко сгорает в 0. Даже в предбанкротных компаниях перед снятием с торгов происходят скачки вверх на 200-300%.
Да и банкротство давольно редкое явление.
Вера моя в эту лотерею под названием ОПЦИОНЫ сильно подупала.< читая предыдущие твои посты по торговле опционами на Америке-думал, когда же появится такой вот пост..)) astrolog же писал как то в комментариях как он слил депошку на таких вот лотереях… Конкретно по сделке- там ведь был отчет WFC перед открытием рынка. Резкое падение волы, особенно при движении актива вверх. Ну а дальше — манипуляции маркетмейкера (это святое) с волой при резком походе уже вниз… С шулерами играть в краткосрочную лотерею..) 
avatar

YuryDok

YuryDok, это прекрасно. Я много таких отчетов промониторил в реальном времени ранее и все летало как надо. На него и был расчет в том числе. Просто дело тут такое — был бы отчет еще по-лучше и стрельнуло бы в район 49 — все было бы ровно. Как к примеру с Морганами. Или если бы я, как написали ранее, взял, к примеру, 48 страйк.

YuryDok, раз вы меня упомянули...
Депошку я не слил, но потрепал достаточно долго и упорно. И для меня это не лотереи, а звездный расчет, который увы не бывает 100 %, при всем желании.

Вы правильно отметили, что… там ведь был отчет WFC перед открытием рынка — потому нечего удивляться, что вола после отчета в пол. Однако бывают примеры, когда FB именно сразу после отчета выдал такое:



И знаете почему? Он вышел за рамки консенсус прогноза большинства аналитиков, на которые равняется маркет мейкер.

Кстати, вчера, также после корпративных отчетов стреляли опционы по другим банкам. Вола по рынку в целом упала, потому такой эффект.



Так что, под отчет направленно торговать можно, но очень осторожно.
Список лебедей прилагаю: smart-lab.ru/blog/471867.php

Кстати, я на неделе начинаю охоту на лебедей опционами.
Посмотрим, что получится.
Astrolog, Вчера я взял JPM, две недели сидел в страйке 105, экспирация 17/Май, буду держать до конца
Ray Badman, на месячниках RR так себе, но действительно надежнее.
Astrolog, да, не 10000% но и 800% достаточно, учитывая что и надежность выше.
Ray Badman, если на лоях взял, то чего дергаться, 1 к 8 в самый раз. Хотя жадность многих губит. Лично я выхожу раньше. С профитом. Или не выхожу совсем, если убыток.
Astrolog, Я не на волю торгую, а на движуху БА, и обычно держу до последных дней, так еще более надежно, как будто покупаешь БА с ограниченным риском и с огромным плечом.
Ray Badman, такой вопрос… голый колл взял или бычий колл спред? Например мне некомфортно месячники голыми опционами держать позу.
Astrolog, всегда голые
Ray Badman, спреды гораздо спокойнее, причем отлично, когда их сначала сделать безубыточными (так называемый отложенный спред во времени), а дальше как БА вытянет.
Astrolog, В опционах все о компромиссе, я нашел то что подходить мне
Старлей, лотерейки можно пользовать на ограниченный процент от общего счета. Но зарабатывать(относительно стабильно) на этот процент и больше, скорее всего, придется другими стратегиями…
avatar

YuryDok

YuryDok, сидеть и морща жопу разными дикими заумными конструкциями вытягивать с опционов по процентику — обыкновенная глупость. Это гораздо проще делается торговлей на споте. В опционах надо использовать их главную сильную сторону — нелинейность ценообразования. Когда вложив в сделку 1%, можно удвоить за день депо. Лотерея? Может быть. Но инструементарий позволяет сделать не 50 на 50, а те же 51 на 49. Будем ждать :) 
Старлей, ты на 1% от депошки позу открываешь?  Если так, то жди. Рано или поздно стрельнет. 
risk8, да, обычно на 1%. Максимум на 3. Но это редкость.
Старлей, не отчаивайся.

Так совпало, что я снова возвращаюсь к лебединой стратегии. Даже организовал рассылку — специально для опционщиков по БА США. Если что, напиши, например мне в телеграмм: @astro777com

Когда рассчитаю лебедя (без  гарантии, но все равно по звездам), тебе отвечу за малую мзду 20 % от будущего профита. Торговать не больше чем на 100 долл.
Astrolog, как проверять будешь? :) Или «у нас, джентельменов, принято верить на слово? Вот тут-то карта мне и поперла»
Старлей, я не один год на рынке. Вся система отлажена.

Я тебе заранее астро-торговый сигнал, ты его реализуешь (открывая позу), высылаешь мне скриншот. Точно так действуешь, когда закроешь позу, или она сама схлопнется. Если профит, считается на раз-два, брокер все показывает. А дальше мои 20 % на сберкарту. Делов то.

Если захочешь астролога «кинуть», то минус в карму (это раз), и публичное порицание на смартлабе (это два), и новых лебедей тебе не видать, как своих ушей (это три). Делов то.
Astrolog, да как-бэ торговать по чужим сигналам мне не интересно, свои есть. Но вот сравнить было бы заманчиво.
Старлей, сравнишь, постфактум, когда я сделку закрою. Но начинку моей Астро Торговой Системы (АТС) даже коллеги астрологи не знают. Черный ящик, однако.
risk8, Талеб годы ждал, ждал… однажды поперло. После чего раздал все долги и стал великим философом )). Больше не торгует.

astro777.com/taleb.htm
Биотехнолог,>Я так понял, опционы это чистой воды казино< Да нет как раз… Казино — это когда купил или продал направленно БА и сидишь и молишься, чтобы стоп ( если поставил) не снесло. Опционы(опционные конструкции) позволяют бороться с маркетмейкером(или дружить с ним против всех) путем управления позицией. А такие вот лотерейки-это крохотная часть большого, интересного и захватывающего мира опционов. )  
avatar

YuryDok

YuryDok, БА не сгорают в 0.
сидеть и морща жопу разными дикими заумными конструкциями вытягивать с опционов по процентику< я призываю на помощь дух ДМИТРИЯ НОВИКОВА..!!! Дмитрий приди — Старлея спаси… от искушения направленным движением)
avatar

YuryDok

YuryDok, дух не поможет, он вообще не ведает про возможность торговли опционами направленного движения в БА. Ему божество по имени Гаусс не велит.
Хорошо написано)
avatar

dmitr66

опционы на SPY куплены по шикарной цене — 0,02. 

А чё там по комису ?
Бабёр-Енот, не помню. Но вполне терпимо
Бабёр-Енот, на SPY комиссия высоковата, в зависимости от биржи $1-1,5 на контракт.
>> когда цена выходит на цель, но я уже сплю.

** если заранее определил себе цель выхода, то ничто не мешает сразу выставить отложенный ордер опционами, то есть заявку на закрытие и закрепить GTC (бессрочно). И спи себе дальше. Цена сама отработает, если туда дойдет.
avatar

Astrolog

Astrolog, тут беда. Все мои цели динамические.
Старлей, никогда динамические не ставил, не знаю, чем они так хороши. Без них все норм.
Astrolog, а я их и не ставлю. Их рынок рисует сам.
Старлей, я имел в виду алгоритмические заявки (АДАПТИВНЫЕ), их не ставлю. Наверно их и называешь, динамические.



ПО ним, да — GTC не дает выбирать.
Astrolog, я маленько про другое. Все мои цели — они по БА. Вышел БА на цель — продал опцион. И вот эти самые цели у БА — они динамические. С каждым новым тиком могут расти или уменьшаться.
Старлей, главное правило опытного трейдера — до начала сделки определи где откроешь, а также где и когда, закроешь позицию. А все прочее… динамическое, пофигическое… от лукавого. ))
Astrolog, вот оно все и определено.
Astrolog, поддержу оратора. Всегда при возможности закрываю часть опционов, чтобы вывести сделку в безубыток.
AnyDozer, это правильно, но я пишу несколько другом методе… технология отложенного спреда. Это когда покупаешь одну ногу, но не закрываешь ее спредом (продажей) следующего страйка, а дожидаешься движения БА, когда нужный тебе страйк сравняется по цене с купленной ногой. И тогда ЗАМЫКАЕШЬ позу в виде спреда, но уже бу.

При этом, конечно, не берешь возникшую прибыль, но на длинной дистанции RR может быть выше, чем при обычной покупке традиционного спреда.
Astrolog, можно и так, но я бы такое использовал только, если купленные опционы глубоко в деньгах и проданные опционы к экспирации будут в деньгах, иначе в случае разворота БА  лишние проблемы и комиссии.
AnyDozer, глубоко в деньгах — это может привести к нарушению мани-менеджмента, не исключается риск, что купишь задорого, а БА поедет не в твою сторону, тогда не то чтобы безубыток строить, ноги не унесешь глубоко в деньгах. Лучше брать связку вне денег, но по ТА грамотно.
Astrolog, я не имел в виду, что надо покупать опционы в деньгах, я уточнял, что вашу стратегию перехода в без убыток можно применять, когда купленные опционы оказались глубоко в деньгах (читай после сильного движения).
AnyDozer, вовсе не так.
Достаточно, чтобы цена страйка, который вы намерены продать при создании спреда, чтобы эта цена сравнялась по цене купленного страйка.

Для этого не обязательно, чтобы соседний старйк (на продажу) оказался глубоко в деньгах. Он также может оказаться вне денег, но стоить столько же или немного выше купленного до этого страйка. Конечно, дороже, но не глубоко в деньгах. Если изначальная конструкция строится не на центральных страйках.
AnyDozer, а комиссии копеечные, например по ES (фьючерс) опционы 2.5 доллара за 1 контракт. А больше одного и не надо.
Astrolog, я так понимаю это ремарка на другой мой коммент. Все относительно. Комиссия на опционы по SPY выше, чем комиссии на опционы на акции в два, а то и в три раза. При чем здесь фьючерсы, простите не понял.
AnyDozer, разъясняю — речь об опционах на фьючерсы, в частности на фьючерс ES (мини SP500).

А то, что SPY очень дорогой по комиссии, с этим никто не спорит. Но никто не заставляет его скупать на десятки контрактов. Тогда комисс приемлемый. 
Что то я не понял. Почему такие маленькие объемы по ним? SPY — 17млн.$, Apple — 2млн.$. Это оборот за день, ближайшее исполнение, выбрал самые ликвидные страйки. Или я не туда смотрю?
Походу, топикастер в казино ходит, к торговле опционами это имеет отдаленное отношение)))
avatar

Ajax

Ajax, походу да. Если еще не заметно, я торгую БА через опцион. Опцион — это заранее определенный стоп с неограниченной прибылью.
Старлей, ошибаешься
опцион — это лотерейный билет

БА слабо коррелирует с опционом
сам же пишешь про это
я, сцуко, покупаю коллы на самом, сцуко, лое. Цена, сцуко, дает импульсный движняк на 3% в мою сторону! А мой, сцуко, опцион, сцуко, кол, купленный, сцуко, на, сцуко, лоях, падает в ДНО! Он даже не вылез хотя бы в милипиздрический плюсик. Даже в микропиздрический.

От Лонга! Я тебя умоляю!, это редкость, но я в нее метко попал.

Нормально все коррелирует.

Старлей, покажи деньги
От Лонга! Я тебя умоляю!, зачем?
Старлей, чтобы подтвердить валидность вот этого заявления
Нормально все коррелирует.
От Лонга! Я тебя умоляю!, а зачем мне что-то тебе подтверждать? 
Старлей, чтобы твои заявления не были голословными

если действительно движение опциона совпадает с движением базы, то это должно позитивно отражаться на твоём кошельке

тогда действительно, факап с WFC, описанный тобой, это редкая случайность, а не норма

и тогда твой вывод «опционы — это коварное хитрожопое зло» — это просто кокетство, а на самом деле у тебя всё ОК

а если твои деньги тают, как снег весной, то «неограниченная прибыль» и «нормально все коррелирует» — это мираж, на который ты повёлся

пора прозреть
От Лонга! Я тебя умоляю!, ахахаа… ну ты-то хоть прозревший?
Старлей, я-то прозревший

От Лонга! Я тебя умоляю!, видишь, как хорошо
Старлей, вижу
хорошо
как
КАРАТЕЛЬ, я ажна пирожком подавился от твоего этого «П Р О Е К Т»
Ну вот… не успел Дмитрий прийти и спасти заблудшие опционные  души… И пришел КАРАТЕЛЬ и покарал нас за опционные грехи наши тяжкие..)
avatar

YuryDok

Старлей, Покайся, покайся пока не поздно в приверженности направленному опционному блуду и уверуй в бога нашего Гаусса и апостолов его Блэка и Шоулза…
avatar

YuryDok

YuryDok, не бывать этому.
Можно вопрос? А захеджить позу малость путами (strangle)-не?

Конечно! Конечно! (уворачиваюсь от летящих помидоров) — доходность (вероятная) будет не та, не 400% не 1000% (или сколько там хотят все на направленных делах) а каких то вшивых 10-15-20% (иногда, при сильном движении БА 30-40%) на задействованный в позе капитал НО… наверное спокойнее как то да и вернее ?

Сам торгую только buy strangle, только захожу не НА ОТЧЕТЕ (IV на хаях) а после, когда IV на лоях
Коротышами (недельками) не работаю-expiry 3-5 days напрягает-беру 45-60 days как правило и сплю спокойно
Прибыль беру от 5% до 12% — иногда 20% бывает, пару раз было и 30% и 40%

Жадность? Было такое вначале — куда ж без этого — здесь расклад такой — зашел в позу — увидел бабло-БЕРИ И БЕГИ пока другие не забрали-вот и всё.
Какая уж тут жадность-ты сделал работу-тебе за неё протягивают бабки-так возьми их, закрой позу и работай дальше-сделок будет ещё миллион))

Именно вот эта тема «бл… я же заходил, рассчитывал, работал понимаешь тут» и не дает нам (человекам) закрыть вот эту позу на небольшой (по меркам жадности) прибыли а тащит тебя «давай подожди, тут лям щас будет, давай!» В итоге…
Дмитрий Смирнов, страйки для стренгла с какой дельтой выбираете? Стоп-лосс по стренглу присутствует и держите ли вплоть до экспирации?
avatar

YuryDok

YuryDok, стопов нет, выход начинаю планировать уже при появлении прибыли в 3-4%.
До expiry не держу никогда (зачем? я же барыга-купил пару подешевле-продал подороже). До expire держать-это если covered call/put торговать к примеру-там да
Дельта-беру всегда около центрального, там 40-50 иногда под 60 дельта
По нейтральности (дельта нейтрально?)-нет, не всегда-иногда криво захожу, это бывает, когда есть сильные предпосылки (фундамент/техника) что БА пойдет именно в одну какую то сторону-в ту сторону беру тогда поближе (около центрального) а противоположный лег (как бы хедж) можно и подальше-за 2-3 страйка от центрального)
Но вообще — направленно не работаю и не пытаюсь (новичком был-пытался)-угадывать движения-неблагодарное занятие (имхо) нервов много, сделок много, много убыточных и нулевок, да ну…
«оказывается, опционы — это коварное хитрожопое зло.»)))
«оказывается, опционы — это коварное хитрожопое зло.»
Почему только опционы? При направленной работе-всё коварное и хитрожопое-и БА и фьючи))
Дмитрий Смирнов, 
всё коварное и хитрожопое-и БА и фьючи))
акции — они белые и пушистые
купил без плечей — и сиди хоть 30 лет
Дмитрий Смирнов, кому как.
Дмитрий Смирнов, процентную прибыль считаете от общей стоимости стренгла? Если все-таки стренгл начинает распадаться так и не показав прибыли- ваши действия?
avatar

YuryDok

YuryDok, прибыль да-от стоимости позы. Распад по teta идет по любому начиная от покупки)) 
Позу как правило закрываю от одного дня (иногда после открытия через 1-2 часа) до 3-4-5 дней. Было один раз, когда пришлось сидеть три недели (для этого и беру 55-65 days (минимум 45)-запас как говорится карман не тянет..))

Один раз был случай, когда завис в позе на 35 дней и болты (БА болтался вверх/вниз по 1-2% а потом завис мертво на флэт)-закрыл позу в минус 2%, затем отрулил по календарю (кто не в теме-продал позу и купил туже самую позу только дальше)-и через пару дней прорыв флэта и +15% — окупил убыток от предыдущей (минус 2%) ну и заработал)) Как то так..

Кто нибудь практикует стратегию buy strangle? Интересно обменятся опытом, мнениями
Дмитрий Смирнов, а на каких инструментах покупаешь? Акции?
risk8, да, сейчас торгую GE и TEVA

есть мысль отработать эту же стратегию на индексе (SPY)-сейчас отрабатываю «на бумаге» потихоньку
Дмитрий Смирнов, норм стратегия, только надо понимать когда заходить, как в продажах постоянно сидеть не получится. Ну и главное понимать когда выйти по точке БА/времени/значению индикатора. У себя применяю ATR, если интересно — пиши.
vitsantal, Вхожу: после earnings от одной до трех недель IV бумаги падает на минимум года, захожу в позу и наблюдаю, выход начинаю планировать когда поза выходит в плюс на 2-3-5%-с этого момента наблюдаю плотно за позой)
(в личку не могу писать-веса мне не хватает тут))
Что за ATR? Ну, в смысле не что за индюк (знаю его-на фьючах начинал когда то)-как работаешь с ним?

Вот, сейчас по TEVE IV перед earnings на максимумах-после отчета она рухает (падает) и я захожу на минималке (левее на графике IV видно как это происходит)

Что бы было понятней-не торгую каждый день и вообще-предпочитаю качество а не количество-работаю поквартально (после отчетов)-делаю в общем по двум бумагам 3-4 иногда 5 сделок и все
Дмитрий Смирнов, отправил в личку ответ, посмотри прошло ли, можно там переписываться…
Старлей.Ты зашел перед  вторым, худшим дном (середина апреля) в году. Ниже только сентябрь.Это история 4х лет. и нынешний (крас.линия).Сочувствую тебе, крепись.

Вельвет, да чего мне крепиться-то? 
Опционы в моменте давали 400% чистого профита. Но жадность… я подумал, за день так скакнули, а вдруг двинут дальше — а я ведь купил всего по 0,02. Еще пару процентов вверх по БА и я получу десятки тысяч процентов на свою позу. Результат — круглый, плять, ноль!

 

Такая же херня у меня на ММВБ, только к этому еще прибавляет малая ликвидность иногда :)

Вельвет, как вам сервис stockcharts.com?  Там сканеры по волатильности опционов есть достойные?
avatar

YuryDok

YuryDok, Я там только сезонку смотрю.Про опционы, не видел там никогда.Может на платной подписке…
 Дмитрий Смирнов, я использую практически все виды опционных стратегий… за исключением покупок стредлов и стренглов в чистом виде ( без хеджа).В целом предпочитаю продавать, чем покупать.
avatar

YuryDok

YuryDok, я в начале (новичком) тоже продавал… Попав пару раз на энное количество $ понял, эти риски не для моей нервной системы)
А в чём собственно удивление? Купить голый кол на стак в день перед ирнингом изначально проигрышная поза.
avatar

wrmngr

wrmngr, Серьезно? А как бы с кучей обратных примеров?
Старлей, серьезно. Посмотрите матчасть. IV перед earning обычно сильно растет, что транслируется в завышенные (относительно среднего) премии опционов. После отчета непределенность снимается что обрушивает премии обратно к норме
wrmngr, я повторюсь, как быть с кучей обратных примеров? х10-х100 после отчтетов? И никакая IV  не помогает. Или может быть Вы дадите статистику лет за 20, что подобные случаи — это единицы на миллионы? Лично мои глаза говорят мне о другом. И даже в случае с WFC  я бы забрал профит, если бы взял другой страйк. И? А что случилось с IV? Почему не помогла? И если бы цена дернулась на мою первую цель, я бы тоже забрал профит. И? И IV никак не помешал бы. Так может дело все-таки в другом? М?
Старлей, как быть? не знаю, дело ваше. я дал направление куда копать, доказывать ничего не собираюсь
wrmngr, изначально это, конечно, проигрышная поза. Видимо основная идея- поймать такое движение как, к примеру, на KHC на последнем отчете с 48 до 33 за пару дней ) Просто, чтобы попасть пальцем в цель, надо покупать такие лотерейки широким фронтом и постоянно в сезон отчетов, а это- мгновенные убытки, обескровливающие счет. Не верю в удачу в краткосрочной лотерейке с маркетмейкером )
avatar

YuryDok

Дмитрий Смирнов, продажи продажам рознь ) главное — прибыль при ясном и понятном риске ) Вы какие нибудь программы, опционные сайты с информацией для выбора и анализа стратегий используете?  
avatar

YuryDok


....все тэги
UPDONW