Стратегии

Принципы торговой стратегии 

Распределение депозита

1. Всегда 25% депозита это кэш. Иметь свободные деньги, всегда полезно. Они пригодятся для докупки просевших позиций или открытия новых.
2. Не торгуем слишком много инструментов. Я для себя определил максимальное количество открытых позиций по 7 инструментам.
3. Диверсифицируем портфель. Это значит, что не покупаем несколько акций из одного сектора одной страны. Я для себя определил седлающее распределение

• Рынок РФ – 2-3 позиции
• Рынок США – 3-4 позиции
• Рынок Китай – 2-3 позиции.

 

Открытие позиции

1. Перед покупкой определяем цели и риск (Тейк и стоп). Это важный элемент стратегии. И стоп не менее важен чем тейк.
2. Не покупаем на всю котлету. Определяем сумму, которую хотим инвестировать в инструмент. Первую покупку совершаем на 1/3 часть суммы, выделенной для инвестирования в данную позицию.  По мере развития сделки можно увеличить позицию. Усреднить если рынок пошел против вас или нарастить на просадке.
3. Докупать с умом. Увеличиваем позицию на сильных уровнях. Если акция просела на 0.5% не нужно бросаться ее докупать.
4. Не прыгаем в последний вагон уходящего поезда. Если акция показывает сильный рост, не бросаемся ее покупать. На рынке торгуется множество инструментов и всегда можно найти на чем заработать.

( Читать дальше )

В начале 2021 года решил попробовать поторговать по графику Ренко. Для этого выделил отдельный счет в 200 000 руб. Так как мне не удалось найти программу для автоматизированного тестирования стратегии, параметры подбирались исходя из личного опыта торговли и затем тестировались вручную в Excel.

В результате остановился на следующем варианте стратегии:

Торговля осуществляется на дневном таймфрейме  фьючерсами RTS, Si, BR в соотношении 1:6:4. Настройки размера коробок 1000 пунктов, 500 пунктов, 1 пункт соответственно. При движении цены в мою сторону, наращиваю позицию при формировании очередной коробки на графике. При формировании коробки в противоположном направлении, переворачиваюсь и сокращаю позицию до изначального количества контрактов. Так как в Квике нет графика Ренко, смотрю этот график в Tradingview, а торгую через Квик в ручном режиме.

   

( Читать дальше )

         В 2019 году в TSLab сделал тесты стратегии «Hi_Lo», которая установлена в базовой версии этой программы. Смысл стратегии заключается в том. что вход в лонг осуществляется при пробитии хая предыдущей свечи, вход/переворот в шорт осуществляется при пробитии лоя предыдущей свечи. В TSLab мною был создан скрипт для тестирования одновременной торговли несколькими инструментами с целью диверсификации:

 
        В результате тестирования и опыта торговли остановился на следующем варианте: торгуются фьючерсы RTS, Si, BR в соотношении 1:6:4, дневной таймфрейм. Результаты тестов за период с 01.01.2003 г. по настоящее время без капитализации, без учета комиссии и проскальзывания представлены ниже:

 

( Читать дальше )

В 2020 года я переоткрыл индивидуальный инвестиционный счет и завел на него 400 000 руб. На эти деньги купил короткие ОФЗ. По итогам года был получен небольшой доход в виде купонов и возврат НДФЛ 52 000 руб. В начале 2021 года у меня возникла идея увеличить доходность ИИС при минимальных рисках. В результате появилась торговая стратегия «Начало месяца». По этой стратегии в начале каждого месяца равными долями по 30 000 руб.  я покупаю БПИФ SBMX (база для расчета —  индекс Мосбиржи) и БПИФ SBSP (база для расчета —  американский индекс S&P 500).  

В течение 2021 года я пополнил ИИС еще на 400 000 руб. Сделки по стратегии в числе прочих сделок регулярно выкладывал на своем Ютубканале «Мои инвестиции в трейдинг» (ссылка на канал www.youtube.com/channel/UCZneNb5FV6f5DkFrao2-MUg) и телеграм канале (https://t.me/my_invest_trading). Результаты торговли видны на скринах:

( Читать дальше )

 

Эффект Линди.

 

Теоретическое явление, согласно которому ожидаемая продолжительность жизни некоторых нескоропортящихся вещей, таких как технология или идея, пропорциональна их текущему возрасту. Таким образом, эффект Линди предполагает, что чем дольше что-то пережило, чтобы существовать или использоваться в настоящем, тем больше вероятность того, что оставшаяся продолжительность жизни будет выше. Долголетие подразумевает сопротивление изменениям, устареванию или конкуренции и большие шансы на продолжение существования в будущем.

Например, чем дольше «работает» стратегия, в бэктестинге или на реальном счету, тем больше ожидаемая продолжительность, что стратегия будет и дальше «работать». И хотя, это интуитивно понятно, тем не менее у этого есть своё название — эффект Линди (хотя, понятно это не всем, многим хватает тестинга за 1-2 года, а то и меньше).

Эффект Линди применяется к «нескоропортящимся» предметам, которые не имеют «неизбежного срока годности». 

( Читать дальше )

В 2020 году у меня возникла идея создать торговую стратегию, использующую только фактор времени, т.е. открытие и закрытие позиции в определенное время без дополнительных сигналов. В результате в TSLab был создан скрипт:

 

 Тестировались фьючерсы RTS, Si, BR. Наиболее устойчивая закономерность найдена во фьючерсном контракте на индекс RTS при следующих параметрах: вход в шорт в 10.45, переворот в лонг в 17.15 и закрытие позиции в конце торговой сессии. Результаты тестов за период с 01.01.2017 г. по настоящее время без учета комиссии представлены ниже:

 

( Читать дальше )

В истории России (думаю даже чаще чем в истории других странах) случаются события катастрофического характера — революции, войны. В общем то сам из раскулаченного и частично расстрелянного рода и не по наслышке представляю как это отзывается на судьбе обычных людей/поколений.

Порой читаю интересные рассуждения людей об инвестиционных стратегиях (десятилетней продолжительности) или статьи из разряда «как подготовиться к кризису» — возникают рассуждения — а как подготовиться самому и своих близких к ситуациям более глобального масштаба.

Все мы читаем историю и с ужасом созерцаем как жизнь вполне зажиточных или состоятельных людей меняется на ситуацию голода, скитаний и т.п.  (хотя знаю несколько коллег из бывших республик которые по национальному признаку должны были покинуть родину с одним паспортом и чемоданом и это в общем то в 2020 году) И смотря на то как это происходило с другими начинаешь думать «сидя на диване» (как принято говорить) — ну что же они не сделали А, Б, В,  такие понятные вещи. А сам то их не делаю ..., может потому что в такое для себя не вериться до конца, впрочем как и каждому поколению тех кто живет в России каждый раз не верилось.

( Читать дальше )

Всем добрый день, год назад создавал пост про то что надо бы попробовать поторговать по принципу никогда не закрывать сделки плюсовые, с небольшим управлением капиталом при входах, думаете кто попробовал.
Нефть от 35 сижу, золото с низов серебро си от 74 тоже итд не торгую просто смотрю, скучно ООх.

Впервые я решил применить метод гуру. Я настоятельно порекомендую покупать доллар за рубли (в связи с круглым числом 70) А сам этого делать не стану. Решил посмотреть что будет.
Я сделаю всё наоборот. Посмотрим чья возьмёт. 

Десятилетки США разворачиваются.
Та техническая структура оказала на график катастрофическое влияние. Никаких инфляционных ожиданий как не было. 
Блеф ФРС вскрылся и доходность облигаций улетает в отрицательную зону вплоть до 2027 года. 
Никакие стимулы кроме отрицательных ставок уже не помогали наркоману.

Весь рост сырья оказался обманом. Люди не смогли расстаться со стратегиями накопления денег. Все розданные деньги они предпочли сохранить под своими матрасами манхеттена. До лучших времён, скрепя веревкой для поддержания штанов.