Статистика

НЕФТЬ. BR-9.19 (BRU9). 

13.08.2019 г. на последней минуте вечерней сессии 
был взят ШОРТ по цене 61.01 п.п. 

14.08.2019 г. прибыль была зафиксирована на открытии рынка 
по цене 60.73 п.п.

Чтобы увидеть подробную информацию о моей торговле и мою статистику, зайдите в мой профиль и нажмите на ссылку моего сайта  «Dark Trading — русскоязычное сообщество трейдеров».  

СТАТИСТИКА МОЕЙ ТОРГОВЛИ ЗА АПРЕЛЬ 2019 г.

НЕФТЬ +15% 
4 трейда: 0.51 п.п+0.14 п.п.+0.36 п.п.+0.21 п.п.=1.22 п.п.

ЗОЛОТО +9,2%
2 трейда 3.1 п.п.+5.5 п.п.=8.6 п.п.

СЕРЕБРО +1,1%
1 трейд: 0.02 п.п.

ПАЛЛАДИЙ +0,75% 
1 трейд: 1.19 п.п.

За апрель проведено 8 трейдов. Расчёт произведён без учёта удержания 
подоходного налога и комиссий брокера. Убыточные трейды отсутствуют.
_____________________________________________________________

СТАТИСТИКА МОЕЙ ТОРГОВЛИ ЗА МАЙ 2019 г. 

НЕФТЬ +15,6% 
6 трейдов: 0.09 п.п+0.22 п.п.+0.25 п.п.+0.43 п.п.+0.17 п.п.+0.09 п.п.=1.25 п.п. 

ЗОЛОТО +14,9% 
6 трейдов 1.4 п.п.+2.6 п.п.+3.1 п.п.+1.7. п.п.+0.9 п.п.+4.0 п.п.=13.7 п.п. 

СЕРЕБРО +0,6% 
1 трейд: 0.01 п.п. 

ПАЛЛАДИЙ +20,1% 
4 трейда: 8.29 п.п.+14.25 п.п.+3.66 п.п.+5.81 п.п.=32.01 п.п. 

За май проведено 17 трейдов. Расчёт произведён без учёта удержания 
подоходного налога и комиссий брокера. Убыточные трейды отсутствуют.
_____________________________________________________________

СТАТИСТИКА МОЕЙ ТОРГОВЛИ ЗА ИЮНЬ 2019 г. 

НЕФТЬ +42,5% 
9 трейдов: 0.3 п.п.+0.21 п.п.+0.34 п.п.+0.1 п.п.+0.43 п.п.+1.28 п.п. 
+0.32 п.п.+0.15 п.п.+0.24 п.п.=3.37 п.п. 

ЗОЛОТО +21,5% 
3 трейда: 3.7 п.п.+14.3 п.п.+4.9 п.п.=22.9 п.п. 

СЕРЕБРО +4% 
2 трейда: 0.04 п.п.+0.04 п.п.=0.08 п.п. 

( Читать дальше )

Налоговая отчиталась о количестве самозанятых, ип и юр. лиц за июль.

Юр. лица: -0.7% (3838508 против 3865250 в июне):

ИП: +0.3% (4037199 против 4026665):

( Читать дальше )

Вчера на AUDUSD был 14-ый понижающийся дневной бар подряд. Эта самая длинная последовательность понижающихся дневных баров на AUDUSD в истории (анализ с 2002 года), то есть аналогичных или длиннее — раньше не было!

12 баров было в декабре 2014:


( Читать дальше )

Суммы по итогу июля, в USD. Профит фактор 4,97.

Друзья, совсем недавно я вас порадовал циклом собственных фундаментальных исследований акций, которые можно найти в моём блоге здесь.

Следующим логическим шагом было совместить то, что я делаю как портфельный управляющий, с этими самыми исследованиями. Задача не совсем тривиальная, и тем она интересна. Поскольку я всё люблю максимально автоматизировать, этот процесс не явился исключением. Проще всего результаты проделанной работы продемонстрировать на том, как она включилась в инвестиционный бюллетень.

Поскольку я не пересматриваю свои фундаментальные прогнозы чаще раза в год, если на это нет каких-то уж очень серьёзных оснований, а расчёты строятся на данных годовой отчётности, то и каждый раз пересчитывать там вроде бы нечего. Однако, поскольку рынок не стоит на месте, ожидаемая доходность инвестора меняется и этот факт можно учесть при формировании портфеля. Тем, кто знаком с портфельной теорией, сразу смекнули о чём идёт разговор.

( Читать дальше )

Предыдущий бычий рынок S&P500 1990-2000 длился ~3374 дней.
Текущий длится ~3800 дней.
Последний медвежий рынок длился ~504 дня, кончился в 2009 году.

Если разбить рынок на условные фазы, то за время текущего бычьего рынка:

• ~80% времени рынок рос
• ~15% рынок находится в боковичке
• ~5% времени рынок падал

Нарисовано и посчитано в терминале Tradingview

      В свете интереса к моим работам в области оценки рисков нестационарных объектов со стороны опционов и возникшего вопроса о применимости к анализу финансовых временных рядов методов классического статистического анализа проведём маленький численный эксперимент:

• Оценим АКФ акций ПАО Сбербанк за последние 8 лет :

Рис. 1. Тест Дики-Фуллера и автокорреляционная функция логарифмических приращений цен акций ПАО Сбербанк.


Как видно из теста, никаких трендов (англ. тенденций, закономерностей) на акциях Сбербанка классической математической статистикой не обнаружено и все АК коэффициенты лежат в пределе статистической погрешности при измерении нуля.


Однако, тест Дики-Фуллера, с одной стороны, разработан для стационарных, не-локализованных процессов и отражает только отсутствие трендов в среднем по времени, а с другой — проводится совершенно с другими целями выявления детерминированных сезонных и/или растущих тенденций, а не стохастических оценок рисков. В этом смысле мы будем интерпретировать АКФ не по-классически, детерминированно, а как функцию искажения случайности.

( Читать дальше )

Первые 17 торговых сигналов: счет моих роботов 12:5

Сегодня 14.06.2019 у меня закрылись две публичные сделки моих роботов:

• Робот AVP, купивший ИнтерРАО по 4.5365, сегодня закрыл сделку по стоп-лоссу, цена продажи 4.4465.
• Робот AVP, купивший МосЭнерго по 2.387, сегодня закрыл сделку по тэйк-профиту, цена продажи 2.427.

На текущий момент было 17 публичных сигналов на покупку. Восемь от робота AVP, шесть от робота PVVI и три от робота CandleMax. Вот ссылки:

1. тс: покупка HYDR робот AVP
2. тс: покупка NVTK робот AVP
3. тс: покупка TATN робот PVVI
4. тс: покупка RTKM робот AVP
5. тс: покупка GAZP робот CandleMax
6. тс: покупка GAZP робот PVVI

( Читать дальше )