В мире финансовых рынков инвесторы и трейдеры постоянно ищут методы для эффективного анализа и прогнозирования движения цен активов. Рассмотрим один из методов, который дают скользящие средние.
Скользящие средние — это запаздывающий индикатор, являющийся результатом усреднения цены бумаги за выбранный период, например 50 дней. На графике он представлен дополнительной линией или линиями.
Эти индикаторы не только помогают сгладить краткосрочные колебания цен для лучшего понимания общих трендов, но и служат важным инструментом для идентификации потенциальных точек входа и выхода из рынка.
С помощью скользящих средних можно проводить разносторонний анализ в зависимости от цели трейдера. Мы решили сосредоточиться на ценовых разрывах между скользящей средней и ценой.
Для наблюдения мы взяли все 49 компонентов индекса МосБиржи и рассчитали простые скользящие средние за 50 дней — SMA50. Начальной датой наблюдения является 17 марта 2015 года.
Так как объём данных большой и для расчетов потребуется анализ временных рядом, мы несколько упростили исследование и внесли несколько вводных допущений:
Мы решили выяснить, как долго акции остаются в восходящем тренде и какие акции растут дольше остальных.
Для наблюдения мы взяли текущие 49 компонентов индекса МосБиржи и цены их закрытия с 31 декабря 2014 года.
Для отслеживания тренда использовали простую скользящую среднюю (SMA) в двух периодах: 50-дневная и 200-дневная. Первые значения для SMA50 начинаются с 17 марта 2015 года, а для SMA200 — с 19 октября 2015 года.
Так как мы используем два периода для SMA, то можно сказать, что статистика показывает долгосрочные и среднесрочные тренды.
Если пойти по простому пути, то рейтинг можно составить из расчёта суммарного количества сессий выше SMA50 и SMA200.
В целом рейтинг выглядит показательным, но недостаточно информативным. Поэтому добавим количество временных периодов, когда цена была выше SMA50 и SMA200.
После четырех десятилетий предоставления продуктов, услуг и обучения трейдеров через свою компанию MESA Software Джон Ф. Эйлерс объявил о своем уходе на пенсию. Мы поздравляем его с долгой и успешной карьерой!
Джон Ф. Эйлерс был редактором журнала “Technical Analysis of StockS & Commodities” с 1983 г., т.е. со дня основания журнала. Он написал для журнала более 100 статей – больше, чем любой другой автор. Эйлерс является пионером в области использования циклов и цифровой обработки сигналов ЦОС (DSP – digital signal processing) в техническом анализе. В начале 1980-х годов он основал компанию MESA Software, разработав методику спектрального анализа максимальной энтропии применительно к трейдингу и анализу рынка. Компания MESA Software сосредоточилась на предложении алгоритмических торговых стратегий, адаптирующихся к различным рынкам и рыночным условиям. Трейдеры и технические аналитики пользуются исследованиями, учебными пособиями, инструментами, программным обеспечением и знаниями, которые он предоставил в своих работах, продуктах, выступлениях и ежегодных семинарах, которые он проводил до 2022 года и в которых делился некоторыми наработками своей жизни по анализу рыночных данных.Объединив таким уникальным образом несколько классических индикаторов, вы получите сигналы на покупку и продажу, которые следует использовать при наличии сильных трендов.
Экспоненциальная скользящая средняя с поправкой на истинный диапазон (TRAdj EMA) предназначена для учета истинного диапазона. Истинный диапазон (True Range) измеряет волатильность акции или индекса.
Этот индикатор для отслеживания тренда может использоваться совместно с экспоненциальной скользящей средней той же длины для определения общей тенденции. TRAdj EMA разной длины может определять поворотные точки и фильтровать ценовые движения.
РАСЧЕТ:
Пример, приведенный в данной статье, основан на 10-дневной
TRAdj EMA. Вот как рассчитывается TRAdj EMA:
Текущая TRAdj EMA = Предыдущая TRAdj EMA + MLTP
Мультипликатор (весовой множитель)
MLTP = 2 / (Time periods + 1)
РАСЧЕТ ИСТИННОГО ДИАПАЗОНА:
Истинный диапазон (TrueR) – это концепция, разработанная Дж. Уэллсом Уайлдером и описанная в его книге 1978 года. Истинный диапазон определяется как наибольшее из следующих значений:
В данной статье мы представляем новую адаптивную скользящую среднюю, которая отличается быстродействием, плавностью и надежностью.
В этой статье я предложу новую адаптивную скользящую среднюю (AMA). Она автоматически настраивает свои параметры в зависимости от волатильности рынка, внимательно следит за ценой при трендовом движении, оставаясь ровной в зонах заторов. Новая АМА хорошо подходит для свинг-трейдинга.
Данная работа является частью усилий по количественной оценке инновационного метода торговли, разработанного великим китайским трейдером, известным под именем:
ЧанЛун (ChanLun)
(в переводе с китайского “дзен в запутанности”) и сейчас уже хорошо известного в Западных трейдерских кругах под именем Chan Lun (Чан Лун). Значение его вклада в область технического анализа велико и сравнимо со значением изобретения перехода к графику японских свечей от обычной, простой гистограммы.
Продолжение - https://finware.ru/ama-for-swing-trading/
Привет, друзья! Давайте разберемся как определить перекупленный и перепроданный рынок.
При попытке определить лучшее время для покупки и продажи финансовых активов, таких как криптовалюты, в первую очередь стоит обратить внимание, не является ли данный актив перекупленным или перепроданным.
Зная, как определять индикаторы перекупленности и перепроданности, вы точнее и увереннее будете принимать стратегические решения о сделках. Ваши действия и риски будут обоснованными.
Лучшие индикаторы перекупленности и перепроданности