СОТ

Всем привет. По классике раз в месяц, где-то в середине, я формирую торговую идею основанную на корреляции. В этом месяце под прицел попали сырьевые валюты: новозеландец и канадец. За последних три месяца валюты нарушили свою привычную корреляцию. Канадец практически не изменился в цене, а вот новозеландец под влиянием новостей просел. Рассмотрим более детально каждую из валют.

Для тех, кто не хочет углубляться спойлер: покупать NZD, продавать CAD.

Новозеландский доллар

( Читать дальше )

Bitcoin: удерживают уровень

Первая криптовалюта длительное время находится в боковике. Цена зажата двумя уровнями 10тыс. и 11тыс. Волатильность снизилась. Есть теория, если месяц без волатильности, значит скоро будет движ. Поддержка в виде уровня объема и психологической отметке в 10к выглядит достаточно сильной, чтоб удержать цену. Открытый интерес особо не меняется. Но по СОТ отчетам мы видим рост шорт позиций. Фьючерсы часто используются для хеджа позиций на спот рынке, поэтому можно предположить, что крупные участники покупают биток на споте и страхуются шортами на фьючерсе. Если это так, то в ближайшее время мы можем увидеть поход в район 12 тыс. Стоп ордера стоит размещать ниже уровня объема.

Газ: шорт перед экспирацией

( Читать дальше )

Итоги по топику юрики против физиков
smart-lab.ru/blog/517612.php

Физики опять оказались правы собрав максимальную лонговую позу на среднесрочном лое.  После этого нефтя сделала + 10

в следующий раз, когда кто то с нравоучительным видом будет втирать вам про отечественные СОТ-репорты смело тыкайте его фактами.

Добрый день друзья!
Я всегда вас рад видеть)))


Мы с вами долго наблюдали как снижается валютная пара австралийского доллара к доллару США (AUD USD).
В течении долгих 7 лет…
Я не знаю, какие фундаментальные факторы развернут эту пару, но с точки зрения технического анализа — пара утаптывает дно и готова к полноценному долгосрочному развороту вверх. Мир уже не будет прежним в этой паре, а вместе с ней изменится финансовая ситуация на планете (А, конкретно в американском долларе).

Если посмотреть на квартальный график, то на нём чётко видна теоретически возможная зона снижения цены — уровень 0,65.
В прошлый раз пара была на этом уровне в конце 2008г. — начале 2009г., как раз после обвала на фондовых площадках мира.
В прошлый раз уровень в «моменте» прокололи, а шпиль как нам известно означает «пустоту», т.е. уровень ниже 0,65 в то время и шпиль
3 января 2019г. до уровня 0,67385, это ничто иное как «пустота», цене там делать нечего.

Я традиционно для Смартлаба использую 2-а индикатора (часть ТС): MACD 12,26,9 + доп. 5 сигнальная линия. (Линейный в виде гистограммы), CCI 34 (Медленный, период кратко-среднесрочный, предназначен для определения (Разворота) ключевых точек).

( Читать дальше )

Добрый день друзья!
Я всегда вас рад видеть)))

По паре на курс фунт стерлингов – доллар США образовалась краткосрочная лонговая ситуация в масштабе 4-х часового и часового ТФ, частично на дневном ТФ. Сегодняшний пост до открытия торгов: Честно о трейдинге или Практика выставления стоп приказа на основе краткосрочной дивергенции.

Я вам хочу рассказать про классическую интерпретацию открытого интереса (ОИ — СОТ).
Начну с того, что фьючерс как и положено ходит за валютной парой на международном межбанковском рынке, иными словами на рынке Форекс.
Так что анализировать ОИ можно и там, но у нас лучше, т.к. информация на сайте биржи (Срочного рынка) ежедневная.

Если СОТ выше 90%, значит, у коммерческого контингента необычайно силен настрой на повышение: это сигнал к покупке. Если СОТ падает ниже 10%, значит, у коммерческого контингента необычайно силен настрой на понижение: это сигнал к продаже.

Нужно понимать, что коммерческий контингент в целом (в среднем) более информирован, чем физические лица.
Торговать нужно в сторону юр. лиц.



( Читать дальше )

   Валютная пара EUR/USD — наиболее популярная и востребованная рыночными игроками пара на рынке Forex, имеет самую объемную и ликвидную долю на рынке.
   Подобное положение дел объясняется сопоставимостью ряда основных параметров Европейского Союза (ЕС) и США, чьими национальными валютами они, соответственно, являются, это: величина экономик, уровень их развития; уровень торговли товарами/услугами и движения капитала; структура и форма финансовых рынков; законодательство; исторически сложившиеся торгово-экономические связи и т.д.
   Валютная пара EUR/USD имеет особенные характеристики, складывающиеся из отличительных признаков, присущих, непосредственно, валютам пары:
— обе валюты являются валютами фондирования (в большей степени, евро);
— обе валюты являются мировыми валютами для международных торговых и прочих денежных расчетов;
— обе валюты являются резервными;
— USD служит мерой стоимости для большинства активов в мире (EUR, в значительно меньшей степени – в основном, в странах Европы и странах, тесно с ней связанных).

( Читать дальше )

Отчеты СОТ являются полезным инструментом в инвестировании, они дают четкое среднесрочное и долгосрочное направление инструмента, а также, помогают найти отличные места для набора позиции, и выходы из нее. Но в текстовом виде они мало информативные, поэтому, чаще всего инвесторы используют в своей работе графики СОТ.

( Читать дальше )

Решил вот по черточкам угарнуть. Да и вообще давно никто не Армагеддонил)

Ко всяким СОТ отношусь скептически ибо это просто опрос по телефону позиций фондов и пр участников, но даже они косвенно указывают на сильную коррекцию или перелой,  на прошлый чтв позиция в СОТах задрана к годовым максимумам. Резкий рост прошлой недели к консолидации в цене, это явно набор позы. Хотел топик сегодня чиркануть после свежих СОТ, но уезжаю на сплав.

Энергофонды рост не поддержали и упрямо тянут вниз.

Циклы, шмыклы, как минимум ждут глубокую коррекцию к середине августа.

Фанатам, как Верников говорит «волн Идиота») тоже есть на что посмотреть, консоль abcde пробита вверх, а такое движение всегда конечное в общем тренде движения.

Вернемся к черточкам, наиболее вероятно движение к 37, но есть надежда оттестить среднею и перенести Армагеддон в другой раз. Сам держу шорт просто из прикола взять 1000бп, слить депо не боюсь поэтому поза не давит)



Все настолько сильно указывает вниз, что уже хочется встать вверх)

• Областью обозначена чистая лонговая\шортовая позиция фондов.
• Белая линия — график цены соответствующего инструмента.
• Желтые горизонтальные линии — экстремальные уровни чистой бычьей\медвежьей позиции, часто эти моменты совпадают с разворотом цены.

Особого внимания сейчас заслуживают пары USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD, NZD/USD. По товарам пока ничего интересного.






( Читать дальше )

( Читать дальше )