SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Ynvestor
Кто лучше - физики или юрики? На примере Брента.
- 22 января 2019, 10:35
- |
Неоднократно попадалось на глаза, как некоторые товарищи с умным видом смотрят на отечественные COT-ы с Мосбиржи и со знанием дела предлагают играть против физиков. Ну ведь именно так в книжках пишут. Но лучше, как обычно, верить только своим глазам.
Позиции физиков Брент
Позиции юриков
По этому адресу оригинал investbrothers.ru/stata_other/posicii_po_nefti_moex/
Максимальный лонг у физлиц был в 20-х числах июня 2017. Это были четко низы по нефти. Физики даже смогли идеально сыграть небольшую коррекцию в сентябре 2017. Набрав под эти числа максимальный шорт и быстро его закрыв. Ноябрьские низы 2016 тоже хорошо отработали лонгом. Да, высиживать тренд у физлиц получается хуже, но на экстремумах правы были именно они. Не вижу оснований, почему бы нынешний максимальный лонг у физлиц не говорил в пользу роста на нефти.
Позиции физиков Брент
Позиции юриков
По этому адресу оригинал investbrothers.ru/stata_other/posicii_po_nefti_moex/
Максимальный лонг у физлиц был в 20-х числах июня 2017. Это были четко низы по нефти. Физики даже смогли идеально сыграть небольшую коррекцию в сентябре 2017. Набрав под эти числа максимальный шорт и быстро его закрыв. Ноябрьские низы 2016 тоже хорошо отработали лонгом. Да, высиживать тренд у физлиц получается хуже, но на экстремумах правы были именно они. Не вижу оснований, почему бы нынешний максимальный лонг у физлиц не говорил в пользу роста на нефти.
теги блога Ынвестор
- Amazon
- backtesting
- BIIB
- Biogen
- bitcoin
- COT отчеты
- ETF
- gamestop
- GME
- IBM
- Intel
- interactive brokers
- MacDonalds
- Macy's
- McDonalds
- quantopian
- r&d
- REIT
- S&P
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Samsung
- Seven_17
- SP 500 прогноз
- sp500 прогноз
- VLO
- Western Digital
- Zacks
- акции
- Амазон
- американские акции
- американский рынок
- банки США
- банки США
- Биткойн
- Брокер
- брокеры
- Газпром
- доллар
- Доллар рубль
- иис
- инвестиционная палата
- инвесторы
- инфляция
- Китай США
- коронавирус
- кризис
- кризис 2020
- медь
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- недвижимость
- Нефть
- Обвал
- Облигации
- опционы
- открытие
- открытие банк
- Открытие Брокер
- падение
- Пузырь
- РТС
- рубль
- Рынок - взгляд
- серебро
- СОТ
- статистика
- сша
- тестирование
- торговые роботы
- трейдинг - скучная профессия
- фондовый рынок
- ФСК ЕЭС
- фьючерс ртс
- хедж-фонд
- экономика
Брент на Мосбирже это чистый тотализатор. Никто никуда ничего не толкает.
вообще нет проблем. Их шорт в Москве легко будет закрыт лонгом в Штатах. Их нетто позицию мы по отчетам Мосбиржи не увидим.
Рынки двигает жадность…
твипернет ченить умное и ппц.
Как этого не понять?
Когда осенью началось снижение по нефти физ. лица были в лонгах и наращивали лонги при снижении, юр. лица были в шортах и наращивали шорты. Вот и кажется, что на дне больше лонгов, что физ. лица правы.
Ей богу вы такой наивный!
Во-первых, неграмотное письмо сразу снижает доверие к интеллекту собеседника.
Во-вторых, «физ. лица всегда торгуют против тренда» — откуда вы это взяли? Это как раз основная стратегия хеджеров.
В-третьих, «Когда осенью началось снижение по нефти физ. лица были в лонгах и наращивали лонги при снижении, юр. лица были в шортах и наращивали шорты» нефть начала падение в начале октября, в конце сентября физики были по уши в шортах, а юрики соответственно по уши в лонгах.
Физики хотят лонг им маркетосы-роботы дают сторону, перекрываясь на ICE или беря на позу с хеджем.
Поэтому так и выходит, единственная информативность тут только в том, куда стоят физики.
Ну и главное, стоит вычесть из открытых длинных позиций ФЛ короткие позиции и сравнить с разницей между длинными и короткими позициями ЮЛ. ММВБ эти данные рисует маслом, они не соответствуют действительности.