Блог им. Ynvestor |Какие сектора были лучше при обвале? Сравнение ETF

http://investors.team/topic/68/alpha/9
Интересно сравнить как вели себя различные сектора во время падения. Взял данные ровно за месяц — с хаев 20 февраля до низов 20 марта.

Вот что получилось
SPY (общий рынок) — минус 32%
XLK (технологии) — минус 31%
SDY (дивидендные истории) — минус 33%
XLU (utilities) — минус 33%
VNQ (недвига) — минус 40%
USMV (акции низкой волатильности) — минус 30%

Результаты довольно любопытные. Почти все упало примерно одинаково. Отличилась лишь недвижимость. По истории прошлого кризиса XLK падал веселее, сейчас он не проигрывает общему рынку. SDY и XLU были в некотором роде защитными вариантами, но не в этот раз. Особенно повеселил фонд акций «низкой волатильности» USMV. Валился ни в чем не уступая своему старшему брату SPY. По факту — на этом падении спастись было негде. И то что на истории какие то активы показывали лучшие результаты при обвалах — ничего не гарантирует в будущем.


....все тэги
2010-2020
UPDONW