Постов с тегом "Работа над ошибками": 652

Работа над ошибками


Работа над ошибками

Вчера словил утренний геп, находясь в лонгах. Даже несмотря на это, успел закрыться с профитом. Но потом все-таки подслил в пиле… Чую вчера уже тильт подкрался и обрел реальную форму. Решил, что сегодня постараюсь максимально долго не смотреть на рынок, чтобы в него не ввязываться. 

Чушь! Я боюсь сам себя! Я боюсь посмотреть в рынок, потому что боюсь того, что если я посмотрю в рынок, я обязательно в нем окажусь.

После периода такого рынка жалеешь, что не берешь тейкпрофиты по 2000 пунктов, а в итоге на этих 2000 мог бы заработать те же 10 тыс....

Надо продолжать анализировать рынок. Я понимаю, что я мало работаю. 

NB: Каждый раз когда мне все надоедает и я решаю не торговать, происходит движение. Так что сегодня вполне возможен ударный день:) 

Торговля по правилам 24.08.2011

 
РЕЗУЛЬТАТ НА 24.08.2011
 
4 сделки:
-3850 пп
-2241 руб
-6.8 %
(Примечание: открытую овернай сделку закрыл на 160115 (+2185), т.о. общий результат -2635п = -1541руб = -4.6%)
 
Ссылки:
Правила
Программа для Wealth-Lab 4.0 (Для Wealth-Lab 5.4)
Расчет уровней Camarilla (excel)
Вчера
Завтра
 
Поведение цены сегодня не укладывалось в мою торговую систему. Если не считать пары ошибок (которые были совершены просто спросонок), то торговал точно по системе. Цена до вечера металась в коридоре L3-L4, где торговать запрещено, собрав два моих стопа, и только после 17:00 резко полетела вверх, но до значимого уровня camarilla (H3), где я мог бы выйти по тейк-профиту не дошла всего 300п и развернулась.


( Читать дальше )

Работа над ошибками или лох дня!Шортовая сделка в золоте вчера утром.

Сегодня произошло многими долгожданная коррекция в золоте.
Ждал этого и я.По некоторым соображениям, что цена до 2000 сейчас не дойдет.Чувствуя краткосрочный рост на рынке акций и видя хороший отскок от 1900-1910,решил шортануть золото.Оно было в этот момент на отметке в 1883 примерно.Решил не ждать 1900, так как за день до этого ждал в серебре 44(оно было 43,85 где-то)-оно так без меня и уехало на 43.Решил здесь не жадничать вошел.
Стоп на 1930.Цель первая-1830.Более оптимистическая для меня 1720-1750.В доказательство к этому ссылка на мой комментарий вчерашней ночью: http://smart-lab.ru/blog/14397.php#comment249130 .

Не буду Вас долго утомлять.Вышел из этого шорта сегодня утром по 1849.Все на графике.
Итого: прогноз почти сбылся(думаю, чуть-чуть пониже еще будет золото)-на без меня.Мудак!Надо уметь сидеть в прибыльной позе.Давайте прибыли течь, обрезайте убытки(по Ливермору).


( Читать дальше )

Волатильность сумасшедшая.

Работать на таком рынке легко и приятно.
Где не зайдешь в движение — оно все равно получает продолжение.

Сейчас у нас на фьючерсе беспрецедентно волатильная пила с разбросом плюс-минус 6 тыс пунктов в день. А сегодня внутри дня мы сходили на 6 тыс 3 раза.

Пока есть такая волатильность, я торгую хорошо. Когда пила сопровождается незначительным разбросом high-low внутри дня, я сливаю.


( Читать дальше )

Торговля по правилам 23.08.2011

 
РЕЗУЛЬТАТ НА 23.08.2011
 
3 сделки:
-3400 пп
-1980 руб
-5.7 %
 
Ссылки:
Правила
Программа для Wealth-Lab 4.0 (Для Wealth-Lab 5.4)
Расчет уровней Camarilla (excel)
Вчера
Завтра
 
Не очень удачно сегодня отторговал. Дело не в минусе, а в том, что наделал ошибок (они, к слову сказать, рынком мне простились, позволив отыграть часть минуса).


( Читать дальше )

Торговля по правилам 22.08.2011

 

Результат на 22.08.2011

 
 
2 сделки:
+4915 пп
+2861 руб
+9.1 %
 
Ссылки:
Правила
Программа для Wealth-Lab 4.0 (Для Wealth-Lab 5.4)
Расчет уровней Camarilla (excel)
Вчера
Завтра
 
Торговал сегодня с высокой температурой, поэтому особо не парился в отношении движений цены туда/не туда. Делал сделку на автомате и отходил от терминала, периодически поглядывая, не пора ли закрывать. Обе сделки были сделаны четко по правилам.


( Читать дальше )

рубрика "посыпаю голову пеплом"

«Девушка, что у вас»...

То что я намутила, оказывается назвается  Стрэддл.

Купила 155 кол и 150 Пут с экспирацией в сентябре.
Поразительный итог, несмотря на то что я планировала грамотный хедж, его увы (пока?) не получилось.
Цены при покупке — Call — 9200, Put -8800.

В текущей рыночной ситуации, в цене снизились ОБА, несмотря на то, что Call покупался чуть ниже текущей рыночной цены.

То есть намутить намутила (да, я помню критиков книгу «Опционы полный курс для профессионалов» начала читать). Вы конечно все родились с профитной биркой.

Открывая данную позицию (на 153 000 фьюча), я была уверена, что если рынок пойдет резко вверх — я получу прибыль, даже ценой обесценивающегося пута и vice versa. Но пока оба радостно дырявят мой счет (позиция экспериментальная, но сам ФАКТ).

Вообщем, загляну я в умную книгу, может скажут там что делать. Наверная это и есть та самая волатильность, которой юных опционщиков пугают дяди.
 
UPD: Страшно сюда писать после атаки клонов :) 

Торговля по правилам 19.08.2011

 
 

Результат на 19.08.2011

 
 
1 сделка:
+4515 пп
+2628 руб
+9 %
 
Ссылки:
Правила
Программа для Wealth-Lab
Расчет уровней Camarilla (excel)
Вчера
Завтра
 
Сегодня с утра точно не знал, буду торговать или нет, т.к. после вчерашней вечерней клиры сильно сжали планки по фьючерсу. Учитывая их, торговать сегодня можно было только в коридорах L3-H3 и H4-H5. Но я поторговал. Выйти из торгов пришлось пораньше: семья.
 
Неделю удалось закрыть в символическом плюсе +385п. Ошибок сделал немного, а основной убыток был по причине несоответствия моей торговой системы поведению цены.


( Читать дальше )

Торговля по правилам 18.08.2011

 

Результат на 18.08.2011

 
 
3 сделки:
+2490 пп
+1444 руб
+5.2 %
 

Ссылки:
Правила
Программа для Wealth-Lab
Расчет уровней Camarilla (excel)
Вчера
Завтра
 
День начался как продолжение унылого боковика, но после американской статистики в 16:30 пошло движение.
 

( Читать дальше )

Торговля по правилам 17.08.2011

Результат на 17.08.2011

 
5 сделок:
-1285 пп
-740 руб
-2.35 %
(примечание: одна сделка по ошибке была перенесена на завтра. Была закрыта на утреннем гэпе в +1700п, и общий итог за 17.08.2011 составляет +855п)
 
Ссылки:
Правила
Программа для Wealth-Lab
Расчет уровней Camarilla (excel)
Вчера
Завтра
День начал с того, что прирезал вчерашнего лося. Сделал это быстро, поэтому потерял на гэпе всего 200п (к тем 945, что потерял вчера).
 
Исправил вчерашнюю ошибку в программе (с трейлинг- стопом), вернее, просто убрал его, т.к. на 10-минутках получить достоверный результат нереальнон, нужны тики или хотя бы минутки. Как следствие перезапустил тест в симуляторе для оптимизации таких параметров, как точка установки тейк-профита, точка стоп-лосса, точка перевода в б/у. Однозначно все тесты почти на всех промежутках времени (и год и 7 лет) показали, что при переводе в б/у общая прибыль меньше. Поэтому перевод в б/у из программы убрал, теперь она сильно упростилась. Новый вариант по ссылке вверху.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн