Торговля по правилам 29.08.2011

 
РЕЗУЛЬТАТ НА 29.08.2011
 
4 сделки:
-255 пп
-148 руб
-0.8 %
 
(Примечание: перенесенную овернайт сделку закрыл в +2805. Итого на 29.08.2011: +655п, +377руб)
 
Ссылки:
Правила
Программа для Wealth-Lab 4.0 (Для Wealth-Lab 5.4) (Исправлена ошибка!)
Расчет уровней Camarilla (excel)
Вчера
Завтра
 
 
Для начала: украденый ноут нашелся. Перенесенную овервыходные сделку удалось закрыть в +3450. Выходные провел за внедрением некоторых улучшений в стратегию. Хоть она и дает лучшие результаты на большом периоде (за 7 лет) и на периодах поменьше (каждый год в отдельности), она мне не очень нравится в новом виде. Тем не менее, сегодня торговал по новым правилам.

 
ТОРГОВАЯ СИСТЕМА
 
Анализируя графики работы симулятора, заметил одну досадную ошибку в своем скрипте: иногда случались моменты, когда в торговле принимали участие сразу два контракта. В принципе, это не страшно, но моя оценка прибыльности стратегии оказалась неверной.
 
Пытаясь улучшить точки входов и точки выходов, игрался с разными параметрами системы: расширял зону входа в позицию, передвигал стоп-лимиты и тейк-профиты, рассматривал различные варианты перевода в б/у, время торговли, варианты досрочного выхода и многе другое.
 
В результате, хоть и получил результат в 1.5 раза лучше, остался недоволен. Во-первых: в те же полтора раза увеличилось число сделок, но это еще не так страшно. Во-вторых, я сам запутался в параметрах и их назначениях и теперь вижу, что новые параметры просто притянуты за уши. В-третьих, я не решил главную задачу: я не улучшил ни входы, ни выходы, а просто подобрал параметры такими, чтобы они были наиболее оптимизированными под конкретный инструмент с его ликвидностью и волатильностью.
 
Поэтому новые правила не выкладываю, чтобы никого не путать. Считаю, что выигрыш в 1.5 раза, достигнутый подбором 5 параметров, — это фигня. Лучше оставлю правила попроще и буду искать другие средства улучшить (все-таки до сих пор не до конца разобрлся с RSI, A/D, ОИ и т.п.).
 
 
ТОРГОВЛЯ
 
Торговал сегодня по новым правилам, в которых сам запутался, поэтому поначалу налепил ошибок, связанных в основном с определением точек и уровней входов, а также уровней установки стопов. Поэтому описывать свои сделки не вижу смысла; просто могу сказать, что многое было сделано неправильно именно из-за сложности новых правил.
 
Под конец сессии совершил системную ошибку: перенес позу овернайт. Причем сделал это не специально в расчете на утренний гэп вверх, а из-за жадности, когда пытался перед закрытием выйти максимально эффективно, урвав лишние 50-100п. Пока двигал заявку, сессия завершилась. Не первый раз уже совершаю такую ошибку.
 
 
ПСИХОЛОГИЯ
 
Я понимаю, конечно, что то, что как только я вхожу в позу, цена моментально разворачивается и улетает хрен знает куда в противоположную сторону, — это всего лишь совпадение, но когда оно преследует меня на протяжение всего торгового дня, я начинаю нервничать. Сейчас смотрю на свои сегодняшние сделки: покупка на хаях, продажа на лоях. Иногда даже думаю, а не делать ли мне сделки с точностью до наоборот против моей логики?
 
ЖУРНАЛ
 
 
СКРИНШОТ ТОРГОВ
 
 
WEALTH-LAB
 
Результаты симулятора схожи с реальными торгами за исключением того, что в реальности я мог более четко выбирать точки захода. Результат по новып правилам: -866п (по старым -603п)
 
 
ПЛАНЫ НА ЗАВТРА
 
Завтра-послезавтра надо разобраться с языком QPILE, т.к. уже запарился ежедневно передвигать уровни camarilla вручную. Хочу, чтобы они прорисовывались автоматически.