Торговля по правилам 30.08.2011

31 августа 2011, 00:14
|
Антон Кротов

РЕЗУЛЬТАТ НА 30.08.2011

2 сделки:
+1965 пп
+1132 руб
+3.3 %

Ссылки:
Правила
Программа для Wealth-Lab 4.0 (Для Wealth-Lab 5.4)
Расчет уровней Camarilla (excel)
Вчера
Завтра

Утром закрыл вчерашний овернайт по 166700 (+2805), т.е. по той же цене, где вчера стоял тейк-профит. Сегодняшний день был довольно скучным, хотя, судя по количеству ожидаемой статы, он должен был быть повеселее. Были два сигнала на вход, оба исполнил по правилам.

ТОРГОВЛЯ

Вчерашние правила, естественно, отложил в сторону, торговал сегодня по старым правилам. Ошибок сегодня не совершал, так что описывать толком нечего.

ТОРГОВАЯ СИСТЕМА

Что меня немного смущает в pivot-стратегиях, так это выбор начальной точки для дня. В частности для Camarilla такой точкой является точка закрытия предыдущего торгового дня. В самом деле, учитывая, что RTSI довольно сильно корелирует с SnP500, который продолжает торговаться и после закрытия нашей сессии, эта средняя точка получается выбранной, грубо говоря, наобум. Получается, что если бы сессия закрывалась на час позже, то и уровни на завтра были бы смещены. С утра обычно наблюдается гэп – коррекция котировок РТСИ в соответствии с тем, как ведут себя рынки на данную минуту. Таким образом получается, что точкой С в формулах camarilla равноправно может быть любая другая.

Иногда в симуляторе видно, что индекс торгуется с предсказуемым (в смысле камарильи) размахом, но немного не в том диапазоне, который ожидался. В частности это хорошо видно по последним дням. Вот и думаю, что надо бы поработать над тем, чтобы в первой половине дня корректировать эти уровни.

ЖУРНАЛ