РИски

Последние два дня Финам отключал терминалы по техническим проблемам.
По внезапному совпадению это случилось в период когда пришли рыночные движения.
На третий день сотрудники Финам решили сами играть на моих счетах.
То есть открывать и закрывать сделки по своему усмотрению.
Вчера после дневного клира они закрыли ВСЕ мои алгоритмические позиции, то есть не пытались их выравнивать по риску (хотя это и невозможно было бы… свободных средств на счету было 50%) а просто начали закрывать и переворачивать.
Например закрыли валюты, после чего они выросли еще почти на 3%
А вот так красиво и ловко они закрыли мне лонговую позицию в нефти на несколько миллионов



( Читать дальше )

Сегодня утром я написал пост Реакция рынка чрезмерна? , в котором указал, что покупаю РИ по 118000, но на первой же планке отстопился в -1200п. Потом пошёл погулять с ребёнком и по возвращению решил в рынок сегодня больше не заходить. Я, признаюсь честно, никогда не думал, что РИ может вот так за 1 день рухнуть на 17000п. Но теперь считаю, что стресс-тест как трейдер успешно прошёл.
Итого: ребенок выгулен, жена довольна, депозит цел, моё психическое состояние в норме.

Не представляю, чтобы сейчас со мной было, если бы я решил передвинуть стоп или вовсе не ограничил убыток, мой депозит бы похудел процентов на 20 минимум, а если бы ещё тильтанул, то был полный швах, как в посте Андрея Мурманска Поддержите ЧЕЛОВЕКА!!! ВАЖНО!!!!!!!!

Сегодняшний день просто отличный пример необходимости ВСЕГДА ОГРАНИЧИВАТЬ РИСКИ!

Чуть больше месяца назад писал о косяках финама в момент начала разворота рынка. Так что в итоге? В итоге в ответственные, важные моменты брокер регулярно начинает косячить.Клиенты финама (и еще нескольких брокеров) помнят также прошлую пятницу 6.04.18 и фокусы на вечерке:

— с отключением терминалов от серверов,

— с не отображением графиков индексов,

— с не отображением депозита (в квике одна сумма, в финамтрейде другая, в личном кабинете – третья).

Сегодня работа не лучше.

Тупость или диверсия вопрос риторический, не важно. Важно то, что нам, при всей сложности самого трейдинга, пытаются поставить еще одну подножку, сбить с толку и без того заблудших овечек, легкой рукой подтолкнуть к сливу. Обнаглели от безнаказанности. Вот вы, например, задумывались о статистической вероятности выигрыша и от чего она исходит? А вот куколд (назовем махинаторов так) однозначно имеет все расчеты. Давайте вместе посмотрим:

( Читать дальше )

Меня несколько удивила поверхностная интерпретация недавних событий с российскими дипломатами (20 стран выслали 140). Почему то «общественность» здесь на СЛ и повсеместно в РФ воспринимает это как «ответ» на попытку убийства Сергея Скрипаля и его дочери.

Но это не так.

Ответ на это покушение лишь предстоит ожидать по итогам официального расследования, которое теперь расширилось до значительных масштабов (об этом ниже). Мы видели только ответ на конкретную форму реакции официальных представителей РФ. В подобных ситуациях нормальной реакцией является не «вот такое вот» специфическое поведение (которое мы видим ежечасно по ГосТВ в исполнении разнообразных Жириновских-Захаровых-Соловьёвых-Норкиных-Никоновых-Леонтьевых-Песковых-Лавровых...), а более, скажем так мягко, конструктивное. Обычно глава государства заявляет свою «озабоченность» и произносится всякого рода слова про содействие, перепроверку, взаимодействие правоохранительных структур. 

Судя по тому что я вижу, многих политиков (т.е. не только в Британии) возмутил ответ, который был больше похож на ответ тех, кому уже нечего сказать в своё оправдание.  В совокупности с тем, что было сказано по официальным телеканалам в РФ это создало впечатление у британцев (и у власти и у подданных) об участии РФ в инциденте. В русской медиасфере под зонтиком ГосСМИ это рефрен типа «это не мы, но так будет с каждым предателем». 

( Читать дальше )

Выкрикну в догонку к посту А. Г. smart-lab.ru/blog/456373.php

Говорят (Morgan Stanley) рынок Биткоина имитирует динамику индекса Nasdaq, только в 15 раз быстрее



( Читать дальше )

Управление рисками в трейдинге или риск-менеджмент. Данное видео рассказывает о рисках внутри-дневного трейдинга, для тех кто торгует интрадей. Какие риски на мой взгляд наиболее допустимы чтобы не слить свой депозит в долгосрочной перспективе. А именно этот риск на торговый день = -1,5% от депозита, который мы достигаем сделав 3-4 сделки. 

Мне в 5 банках подряд предложили оформить ИСЖ.
Сезон у них, что ли, открылся?
Вопрос к тем, кто уже вкладывался в подобные продукты.
Какая в среднем у них доходность на практике и какие риски?

Предположим, что у нас есть трейдер или компания с расходами в 15% годовых ежедневно. И две стратегии: безрисковая с 10% годовых и рискованная с доходностью  30% годовых и максимально возможной просадкой просадкой 17%. Последнее в принципе неплохо: (соотношение доходность-безрисковая ставка)/просадка – 1.18:1. И мы ставим перед собой задачу получить доходность с учетом расходов выше безрисковой ставки.

Вроде задача решаема с 75% средств  в риске и 25% в безриске с казалось бы просадкой 12.75%=17%*0.75. Но! Все, кто торговал, знают, что в просадку рисковые стратегии попадают относительно быстро, а вот выходят из нее по разному. Ну то, что быстро попадем мы на первый взгляд учли при расчете просадки  в размере 12,75% и тут вроде все относительно неплохо: просадка разумна, а расходы покрыты и «сверху» получена безрисковая ставка. А предположим, что в просадку мы попали в начале года, а вышли из нее «рывком» в конце, т. е. риск и безриск вели себя, как на следующей картинке без учета небольших флуктуаций относительно приведенных линий

( Читать дальше )

Заикнулся сегодня про то, что при системной торговле не стоит влезать в рынок раньше времени, определяемого системой, ибо вместо лучшей цены, как ожидалось, можно получить убыточную сделку. Которая может выйти из просадки. А может и не выйти, потому что условия для входа в этом направлении так и не будут сформированы.

Не знаю, в шутку или всерьез, но мне заметили, что сделка в просадке это грех и что нужно уметь из таких сделок выходить.
При системной торговле грех — это несистемная сделка. Ее просто не должно быть.

А насчет выхода сложный вопрос получается.
Ведь стоит вам открыть позицию, вы уже в 99.99% случаев в убытке. Из-за комиссий и разницы в цене покупки и продажи. Исключения чрезвычайно редки и их можно не принимать в расчет.
Хорошо. Сделка убыточная. Надо выходить. А когда? Сразу же? Зачем тогда входили в рынок. 
Если не сразу, то где?
Если нет жестких системных правил, или правил риск-менеджмента, то тут начинает работать диалектика. Переход количественных изменений в качественные.

( Читать дальше )