ОПционы

Всем привет!

Сегодня вот тут говорили про «опционный софт»..
Я когда начал опционы «крутить» лет так несколько назад, то мне ничего не понравилось из предложенного софта, поэтому решил сам написать.
Вот скрин одного из самых первых вариантов:




Можно моделировать изменение портфеля при изменении времени, волатильности и стоимости БА.

Тут конечно не супер вариант, но каждый для себя при желании может такой написать и расширить функционал прописав любые сценарии и модели. 

Excel-ем удобнее пользоваться чем упомянутым ОАФ или веб-сервисами. 

В общем кому интересно ставим плюсы и пишем мне — поделюсь.

 

( Читать дальше )

Пример для майских колов.
Как вывести гисторгаммы IO для всех опцов на одном графике:

1. right click -> Добавить график (индикатор)
2. Новый источник -> выбираем код опциона
3. Тип источника данных для графика = Таблица истории значений параметров (ВАЖНО!)
       из списка статистик выбираем  'Кол-во.отк.поз'
4. В следующем окне выбираем
       Вид графика = линии
       Привязка к осям = к правой оси

повторяем для всех интересующих опционов



( Читать дальше )

Прошу помощи сообщества! Для некоего исследования необходимо мнение сообщества)))) Ответьте по ощущениям: Какова вероятность, что за "среднестатистический месяц" фРТС уйдёт на 10 тысяч пунктов от первоначального значения? Если точнее, то даже не "уйдёт", а просто "побывает", "коснётся" отметки +10 или -10 тысяч пт... Статистика есть, хочу узнать мнение сообщества! Загоните на главную, плиз! +15 достаточно!!! Чем больше ответов - тем достовернее выборка. Спасибо всем участникам! комменты=хорошо))

Добрый вечер!

Разбираюсь потихоньку с торговлей на СМЕ и, разумеется, возникают вопросы. Сегодня озадачился следующей проблемой: на ФОРТСе торгую опционы роботом, оценивая цену в стакане относительно расчетной цены по текущей цене фьюча и транслируемой IV. Понимаю, что транслируемая IV неидеально описывает рынок, но для нее есть довольно четко описанный алгоритм расчета: fs.moex.com/files/4721/, от которого можно отталкиваться и ловить неэффективности. Но вот на CME я не смог найти никакого материала по расчетам волы, а также места, где можно посмотреть IV по страйкам онлайн, пусть и с задержкой в 15 мин. Может кто-то подскажет как можно рассчитать там волу для последующего прайсинга?

Понимаю, что 99% посетителей смарта никогда и не станут задумываться над подобными вопросами, но все же вдруг кто-то может помочь информацией? Заранее благодарю всех, кто отпишется по сути вопроса!

На уровне 114 начинаю формировать направленную среднесрочную позицию в колах 115 июнь(данный счет в кэше),
загрузился сегодня на 10% от счета.При снижении БА на уровень 111-112 добавлю 10%,
при дальнейшем снижении 105-107 рассмотрю 110 колы июнь и до гружу до 50% от счета.
Идея основана под дивы на российском рынке.
Цели по позиции две: первая уровень 117-118 фиксация половины или треть(по ситуации), вторая 125-132 на экспирацию квартальную.
Осталось только сформировать!

Один из моих любимых авторов давно не пишет. Попробую представить как бы он разобрал очередную шараду.
Как и ожидалось при закрытых западных площадках торговый день на нашем рынке прошел в узком диапазоне при пониженной активности. На вечерней сессии торговля совсем встала, графики вытянулись в горизонтальную линию, что свидетельствует о том, что силы баера и селлера сравнялись, скорее всего оба уже спят.  Тем неожиданней прошли загадочные объемные сделки на неликвидном опционном деске роснефти. А теперь по порядку.
1. В 21ч.41мин.12сек на коллах 280 страйка прошел объем в 3000 контрактов по цене 4423 руб, что  ниже теоретической на 7.22%.
2. В 21ч.42мин.45сек на путах   150 страйка прошел объем в 3000 контрактов по цене 8889 руб, что выше теоретической на  9.21%.
3. В 21ч.44мин.09 сек на путах  175 страйка прошел объем в 3000 контрактов по цене 5739 руб, что ниже теоретической на 10.03%.

( Читать дальше )

Очень мало вижу тем про опционы на этом ресурсе.

Конференция трейдеров смартлаба. 20.03.2014.
Интервью с основателем Option Lab — Сергеем Елисеевым




Предыдущие видео с московской конференции:

Видео №1: Илья Алхимов. Бизнес-Секреты. Интервью
Видео №2: Михаил Иванов. Валерий Скотников
Видео №3: Василий Грищенко. Volfix. Бизнес-Секреты. Интервью
Видео №4: Круглый стол по опционам
Видео №5: Андрей Артышко. TSLab. Бизнес-секреты. Интервью
Видео №6: Александр Дубров, Открытие: торговля на срочке через MT5
Видео №7: Круглый стол по макроэкономике
Видео №8: Анатолий Князев. Exante
Видео №9: Сергей Елисеев, Option-Lab
Видео №10: Круглый стол по алгоритмической торговле

Видео-поддержка: Игорь Старилов: vk.com/igo_dikstar , https://www.facebook.com/igor.starilov
Портфолио: http://vimeo.com/user11526522/videos

Что имеем на данный момент. Спад напряженности позволил рынку отскочить. При этом риски остаются, волатильность относительно высокая. Майские праздники уменьшают количество торговых сессий, временной распад будет более интенсивным. Сформированы два опционных барьера на 120 коллах  и 110 путах (хотя этот фактор считаю менее значимым). На рынке после движения вероятна вязкая проторговка. Все эти факторы на руку нам продавцам.
Поэтому на данный момент считаю оптимальным продажу стредла, что я и сделал сегодня. Продан стредл 117.5 по цене 7900 (3900+4000). Соотношение кол-пут 10:9. В диапазоне 112-122 прибыль около 3% к депо. БУ 109-125. Если будет движение к границам планирую пирамидиться стредлами 112.5 или122.5 для увеличения диапазона прибыли.