SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. volokno
Расчет волатильности у нас и за рубежом
- 22 апреля 2014, 22:06
- |
Добрый вечер!
Разбираюсь потихоньку с торговлей на СМЕ и, разумеется, возникают вопросы. Сегодня озадачился следующей проблемой: на ФОРТСе торгую опционы роботом, оценивая цену в стакане относительно расчетной цены по текущей цене фьюча и транслируемой IV. Понимаю, что транслируемая IV неидеально описывает рынок, но для нее есть довольно четко описанный алгоритм расчета: fs.moex.com/files/4721/, от которого можно отталкиваться и ловить неэффективности. Но вот на CME я не смог найти никакого материала по расчетам волы, а также места, где можно посмотреть IV по страйкам онлайн, пусть и с задержкой в 15 мин. Может кто-то подскажет как можно рассчитать там волу для последующего прайсинга?
Понимаю, что 99% посетителей смарта никогда и не станут задумываться над подобными вопросами, но все же вдруг кто-то может помочь информацией? Заранее благодарю всех, кто отпишется по сути вопроса!
Разбираюсь потихоньку с торговлей на СМЕ и, разумеется, возникают вопросы. Сегодня озадачился следующей проблемой: на ФОРТСе торгую опционы роботом, оценивая цену в стакане относительно расчетной цены по текущей цене фьюча и транслируемой IV. Понимаю, что транслируемая IV неидеально описывает рынок, но для нее есть довольно четко описанный алгоритм расчета: fs.moex.com/files/4721/, от которого можно отталкиваться и ловить неэффективности. Но вот на CME я не смог найти никакого материала по расчетам волы, а также места, где можно посмотреть IV по страйкам онлайн, пусть и с задержкой в 15 мин. Может кто-то подскажет как можно рассчитать там волу для последующего прайсинга?
Понимаю, что 99% посетителей смарта никогда и не станут задумываться над подобными вопросами, но все же вдруг кто-то может помочь информацией? Заранее благодарю всех, кто отпишется по сути вопроса!
15 |
Читайте на SMART-LAB:
BRENT: Терпеливый подход к серьёзному ключевому уровню?
«Чёрное золото» планомерно снижается в направлении области поддержки, сформированной между уровнями 58.70 и 59.51. Бой за данную поддержку может...
22:29
теги блога volokno
- AAPL
- Apple
- Brent
- CME
- ED
- eur rub
- EUR USD
- FAST
- ICE
- LSE
- MOEX
- NASDAQ
- NYSE
- Si
- SnP
- urals
- WTI
- банки
- валютный рынок
- волатильность
- вопрос
- вопросы
- ГО FORTS
- доллар
- доллар - рубль
- доллар рубль
- Журавлев
- календарные спреды
- лчи
- ммвб
- нефть
- обмен валют
- обмен опытом
- обменники
- опционы
- офз
- РТС
- свопы
- СИ
- срочный рынок
- терминал
- терминал Блумберг
- Технические проблемы
- Украина
- ФОРТС
- фьючерс
- Фьючерсы CME
- шорт
www.cboe.com/
покопайтесь там, может и найдёте искомое. Например это белая книга по VIX'у для сипы:
www.cboe.com/micro/vix/vixwhite.pdf
VIX же это другое, это обобщенный показатель по волатильности пары ближайших опционных серий. В вашей ссылке здорово описана методология его расчета. Жаль, что я не могу найти такую же методологию для их расчета IV и вообще понять, транслирует ли биржа хоть какой-то IV.
Если уж кто и «рассчитывает», — то это немчура на своем индексе :)