Блог им. wwxxww

Какова вероятность, что RI уйдёт на 10т пт за (средний) месяц?

Какова вероятность, что RI уйдёт на 10т пт за (средний) месяц?

>95%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
<5%
Всего проголосовало: 135

Прошу помощи сообщества! Для некоего исследования необходимо мнение сообщества)))) Ответьте по ощущениям: Какова вероятность, что за "среднестатистический месяц" фРТС уйдёт на 10 тысяч пунктов от первоначального значения? Если точнее, то даже не "уйдёт", а просто "побывает", "коснётся" отметки +10 или -10 тысяч пт... Статистика есть, хочу узнать мнение сообщества! Загоните на главную, плиз! +15 достаточно!!! Чем больше ответов - тем достовернее выборка. Спасибо всем участникам! комменты=хорошо))
★2
103 комментария
от хая месяца до лоу месяца вероятность большая. я бы ответил 90%.
а вот «уйдёт на 10 тысяч пунктов от первоначального значения» — меньше. мой ответ 30%.

как твоя статистика? :)
avatar
Роман Некрасов делал выборку по месячным экспирациям, период не вспомню и ссылку тоже не смогу дать, но результаты выборки были следующие. в 3 из 10 экспирациях фьюч проходил больше 15 тыс пунктов. А то, что касаемо нынешней ситуации, я думаю 10 тыс пунктов это не проблема, 15-20 еще может быть, но не 10.
avatar
avatar
jk555, он самый, спасибо
avatar
Lovkach11, я просто делал ответ на этот пост и ссылка сохранилась.
avatar
jk555, спасибо!!! плюсанул в профиль
avatar
pendalf, спасибо
avatar
я не знаю что такое фРТС, но ответил 20% =)))
Fry, ха-ха, американец Ты наш))))

фРТС это «русский ES» ;)
avatar
НеГрустин, ну Ты понял, я имел в виду, что не торговал и не наблюдаю «русский ES», так что моя интуиция чисто от балды выбрала 20%.
Fry, ясно))))

Чё там? В субботу — в покерок? ;)
Или ты не?
avatar
НеГрустин, приду, но я не знаю что такое покер =/
Fry, я тоже первый раз с живыми людьми играть буду!)))) (если буду)

Я новичок))
avatar
60-80%, предложу средние 70%
Стас Бржозовский, это наугад или знание-сила?
avatar
pendalf, не наугад), тема интересная
Стас Бржозовский, спасибо
avatar
«Статистика есть»

не забудь поделиться статистикой, плиз.
avatar
Присоединяюсь, интересна статистика автора. И выводы
Стас Бржозовский,
Роман Некрасов считал smart-lab.ru/blog/124435.php
Интересно будет сравнить подсчеты.
avatar
jk555, Роман считал конечные точки (путь).

Мне же важен размах движений (траектория).

То есть «все уровни» на которых фьюч за рассматриваемый период «побывал»…
avatar
50%. Либо уйдет либо нет.
avatar
Andy_Z, как с динозавром?))))

Ню-ню…
avatar
НеГрустин, Ню (фр. nu — обнажённый) — художественный жанр в скульптуре, живописи, фотографии и кинематографе, изображающий красоту обнажённого человеческого тела.
avatar
Andy_Z, ааааааа! Обнажённый динозавр!!!!)))) Два! Два динозавра! О-ля-ля! О-ля-ля!
avatar
зависит от волатильности считаю, ответ 60-70%
avatar
AlexeyT, с 95-го? я так далеко не смотрел, но где там 10тыс. пунктов? вроде индекс был ниже 100п

:) я чисто интуитивно, на память за последние годы.
avatar
60
avatar
0.5
avatar
Вот % ухода не менее чем на 10к от текущего значения (по дневкам) через! месяц в зависимости от старта начала выборки


Это немного не то, что спросил ТС, завтра сделаю в течении месяца.
avatar
AlexeyT, я так понимаю справа на лево нужно смотреть, и с 2005 до 1995 медленно сползает т.к. Ri дешево стоил?
avatar
jk555, нет, слева направо
слева это вся выборка с 1995 года по сегодня, поэтому так и мало
середина это с 2004 и по сегодня и т.д…
но смотри комментарий ниже, я немного не то посчитал,
посчитал вероятности что через! месяц будем дальше 10k, а не внутри него (внутри вероятности гораздо больше будут), завтра переделаю.
avatar
AlexeyT, не совсем понятно почему так ровно слева и так неровно справа…
avatar
jk555, чем левее тем больше выборка, тем отношение стабильнее, ну а правее знаменатель становится меньше, и числитель болтает сильнее, поэтому так и получается
avatar
AlexeyT, ок
avatar
AlexeyT, очень хотелось бы это увидеть плиз!))
avatar
НеГрустин, smart-lab.ru/blog/179566.php
avatar
AlexeyT, Спасибо!
avatar
AlexeyT, что значит замечание «по дневкам»? Инднкс или фьюч?
Стас Бржозовский, индекс, и я уже понял что некорректно посчитал, я посчитал вероятность что через месяц будет больше или меньше 10k, а не в течении, в течении понятно что все будет гораздо выше, завтра посчитаю — прикреплю.

по дневкам — значит что имеем много виртуальных месяцев отстоящих друг от друга на 22 дня (скользящим окном).
avatar
AlexeyT, это понятно, про окно. но 10 тып это вопрос про фьюч. и тут сложность — как склеивать. я не заморачивался, брал финама данные — конечно вероятность несколько завышается
Стас Бржозовский, не думаю что на большой выборке значения % уходов индекса и фьюча будут сильно различаться, какие-то выбросы не сильно изменят общую картину (всё усреднится в среднем) да и месяц небольшой интервал чтобы бэкворды или контанго вносили большой вес, тем более 10k весьма широко,
поэтому и брал сам индекс.
avatar
AlexeyT, возможно. С 29-9-2005 ( на графике есть эта точка) частота выбега индекса за 100 п за 22 дня 81%
Стас Бржозовский, smart-lab.ru/blog/179566.php
avatar
А Негрустин почему то грустно молчит. И по поводу статистики, и, главное, по поводу выводов
Стас Бржозовский, выводы сначала нужно осмыслить!))))
avatar
Да… я наверное, некорректно поставил вопрос…

Имелась в виду вероятность того, что фьючерс на индекс РТС в течение месяца «коснётся» значения +10 или -10 тысяч пт от текущего значения. Расчёт скользящим окном.

Свою статистику выложу позже отдельным топиком, но идея расчёта та же, что у Алексея и Стаса.
avatar
НеГрустин, если не привязываться к экспирам, то статистика другая. хотя я и на почти этот вопрос ответил первым комментом :) но в верху в голосовании тогда нужно пере голосовать. как свой голос отозвать?
avatar
jk555, у меня нет привязки к экспирациям, соответственно, «да, без привязки»

Как голос отозвать — не знаю)) Я учту Твой голос отдельно))))
avatar
НеГрустин, выводы много интереснее чем статистика, есть о чем подумать и что обсудить
Стас Бржозовский, обсудим, Стас, обсудим....;)
avatar
НеГрустин, это угроза такая??
Стас Бржозовский, а где смайлики в конце сообщения??))))

Конечно угроза!))))

Всегда приятно пообщаться со знающим человеком!
Особенно в режиме диалога)) (да с каким-нибудь алкоголем))))
avatar
Математика всего лишь инструмент.
Главное — правильно сформулировать задачу.
Запрашиваемая статистика пуста, как средняя температура
по больнице.
Вот если скажем посчитать статистику размаха предыдущего
месяца к максимальному отклонению цены последующего
месяца. То это будет «живая» статистика, из которой
можно сделать выводы.
Андрей Кучумов, не думаю что сравнение корректно. Попробую прооппонировать.
Речь все таки идет не о средней температуре (дисперсия), а об экстремальной («выбег Негрустина»). Более того, интересуют, скорее, экстремальные вероятности этих экстремумов, сорри за тавтологию)). Пример. Где то около года назад мы имели 14-17 айви, при этом реализованная волатильность фртс валялась под плинтусом — около 10 — продавай, не хочу. Однако, вероятности выбега за цену центральной связки (частоты статистические) зашкаливали — 95-99 были. Можете проверить окном дней в 20 рабочих — покупка центральной связки при таких характеристиках всегда, без исключений, была оправдана — точки безубытка мы достигали
Стас Бржозовский, автор спросил лишь про 10000п. и лишь
про месяц. Больше ничего. Конечно можно тупо
переворачиваться вокруг стартового уровня и последняя
сделка возмёт 10000 в любом случае, но вот сколько
раз Вас попилит перед этим. Может попилить по 20 сделок
в день с -20% если тактическая реализация проста,
я проверял. ;)
Андрей Кучумов, зачем опционщику тупо переворачиваться?? негрустин — опционщик. И насчет «спросил про 10 тып и больше ничего» очень сомнительно, наверное будет какое то продолжение
Стас Бржозовский, это сериал будет с интригой? :)
Про опционщика — это не знал.
Просто я с этой темой (вероятности) работаю с 2011 года,
но по Сберу. И в общем представляю себе «айсберг» расчётов,
которые полезны вокруг этого. Тут в теме лишь маленькая
вершинка. Вот и написал с целью — может что новое открою.
Пока всё довольно поверхностно выглядит.
Андрей Кучумов, Сбербанк красиво по уровням ходит в контексте месяца от экспиры до экспиры. у меня на комоне где-то было исследование пару лет назад с 2009 года. нужно поискать и обновить.
avatar
jk555, скорее ходил. Динамика весьма изменилась с 2009.
До 2011 вообще красота была, но уже весной 2010 началась
лёгкая «ломка», а в 2011 пришлось тему углублять.
jk555, сравнить хотя бы полгода октябрь-январь, где был
новый рекорд стояния в диапазоне ±500 и тут март
с противоположными рекордами. Всё за стистику повылазило.
Андрей Кучумов, было бы здорово, если у Вас найдется время и желание «айсберг» из тумана вывести. Достаточно интересная тема
Стас Бржозовский, «айсберг» — это когда у тебя распределения
от 1 до 500 пунктов и система выбирает статистические
рамки маршрута цены по временным отсечкам.
Соответственно от этих рамок есть смысл работать против
движения.
Андрей Кучумов, спасибо. Смутно ощущаю, что не мое)
Стас Бржозовский, просто чем глубже копаешь, тем больше
понимаешь, что статистические рамки рисуют маркетмейкеры.
И если сделаешь приличную ставку, то они рамки раздвинут
против тебя. Но для скальпинга тема рабочая.
Стас Бржозовский, те же ощущения))))
avatar
НеГрустин, да, на любителя, мне помогает, к тому же
полную автоматизацию расчета сделал, так что висит,
как ещё один индикатор, ориентиры даёт иссяк
тренд или ещё рано слезать.
Стас Бржозовский, вот тут я год назад описал логику идеи:
smart-lab.ru/blog/123987.php
Андрей Кучумов, прочитал и, честно говоря, ничего не понял. Даже что по горизонтальной оси на первых графиках (время?).
Стас Бржозовский, да, время, чем дольше, тем выше
вероятность движения вверх или вниз на Х пунктов.
Но в консолидации много точек на одном уровне,
а событие «движение в Х пунктов» для всех них произойдёт
одновременно, но в итоге с разным временем. Однако
в целом некий горб матожидания имеет место быть.
Чем больше Х, тем менее выражен горб или иначе говоря
выше дисперсия. При этом для одной цены движение Х, а для
другой это будет допустим Х+5, а события происходят
одновременно и распределения справедливы. Вот композиция
распределения даёт иногда противоречия: для 9700 движение
в 30 пунктов до 9730 вероятно на 90% в следующие 5 минут,
но при этом для 9630 движение в 100 пунктов до 9730
вероятно лишь на 20% в следующие 5 минут, значит скорее
всего для 9700 произойдёт движение вниз на 30 пунктов
до 9670, тогда оба распределения будут в рамках статистики:
движение на 30 пунктов, которое вероятно на 90% случилось,
а движение на 100 пунктов, которое крайне маловероятно
не случилось. В общем как-то так.
Андрей Кучумов, мое смутное понимание попыталось вернуться, спасибо) Думаю, что у Вас с Негрустином принципиально разные задачи, соответственно и разные объекты исследования. Вас интересует, в первую очередь, фиксированный «выбег» за непонятно какое время, а его (и меня) вероятный размер «выбега» за фиксированное время, причем в произвольном направлении. Насколько я понял, Ваша цель — определить наиболее вероятное направление в ближ время, наша — оценить по возможности сверху и снизу диапазон колебаний цены за все оставшееся время до экспирации.
Стас Бржозовский, верно говоришь))))

Но чужие техники иногда наводят на Идеи ;)

Считаю обсуждение плодотворным!))))
avatar
Стас Бржозовский, понятно. :) Такие вероятности я тоже
считал, кстати разница не велика по форме графика.
Однако я от них частично отказался, т.к. выбег может
быть вниз/вверх ±300, но внути этого диапазона
может быть 600. Вероятности, которые Вы используете
мне нужны, что оценить время ожидания определённого
профита. Скажем 100 п нужно ждать хотя бы 30 минут
при нормальном движении рынка, впрочем как и убытка
в 100 п, если такой стоп используется.
Андрей Кучумов, верно Стас говорит — даже из такой (как Вы изволили выразиться) «дохлой» статистики можно «вынуть» нужные данные. Необходимые конкретно тебе (мне).

Из этой, например, я хочу вытащить доверительный интервал (с некоторой вероятностью), который может «пощупать за месяц» фьюч Ри.

Чтобы знать, насколько раскидывать щупальца «конструируемого животного»))))
avatar
НеГрустин, т.е. сегодня опрос на 10000 п., а завтра
опрос на 8000 п. будет? :)
Спасибо FEARLESS за пост! smart-lab.ru/blog/179534.php
avatar
НеГрустин, На здоровье!)))
avatar
любишь вероятности, торгуй опционами
avatar
Skifan, уже))))
avatar
Попробовал Монте-Карло, начальные условия: стартовая цена всех траекторий 115000, постоянная вола 30% годовых, 20400 торговых минут (кажется, это примерно соответствует календарному месяцу), 100000 траекторий. Доля траекторий, которые в конце вышли за [105000,125000] = 14%. Доля тех траекторий, хотя бы раз за период выскочили за этот диапазон = 28%. Т.е. похоже, что вероятность выйти за диапазон внутри периода = 2*вероятность выйти за диапазон в конце периода.

Но это моделировал простой моделью со случайным блужданием. Такие выносы, как было 3.03 такая модель не даст. Т.е. в реале вероятность должна быть конечно выше 28%.

Можно так прикинуть: если взять распределение цен, которое подразумевается биржевой улыбкой, то по нему вероятность выйти за 10тп к экспе 15.05.2014 = 26%: shot.qip.ru/00bL8k-5Dbzb2EN0/. Если предположить что тут тоже надо умножить на 2, то получается вероятность выйти за диапазон до 15.05 по мнению рынка = 52%. Но это период в 22 дня. Т.е. для 30 дней получается примерно 70%.

Во как :)
Gusan, нуууу… 52% — это уже чуть лучше, чем с динозавром))))

Не уловил, откуда 70 то выпало в итоге?

За расчёт — спасибо))
avatar
НеГрустин, 52% это за 22 дня до экспы. А нужно за 30. Если 52%*(30/22), то получается 70%. Хотя, более правильно, наверное, 52%*Sqrt(30/22)=60%.
Gusan, о, просто статистика с начала 10го года тоже прим 70%. А по нормальному распределению нельзя, понятно, монтекарлить. А совпало 70 в частности потому, что сейчас опционы (сдается мне) очень эффективно прайсят как раз по эмпирическому
Стас Бржозовский, 70% — это именно для ±10тр за 30 дней? Если — да, и с 10го года постоянно 70%, то это странно. Ведь и БА было на разных уровнях, и вола. Так что вероятность для фикс. диапазона, по идее, должна была сильно плавать.
Gusan, почему постоянно
просто все данные с января 10го дневки открытие-мин-макс-закрытие
и на +-10 тып получается 80% а на 8,5% 60%
где то 70 — правда
я смотрел окном 22 рабочих дня период с 1-1-2010 до сегодня по склеенному финамовскому фьючу
и строго говоря это не вероятность вовсе а частота
Стас Бржозовский, даже не 'частота', а скорее 'статистика'

У меня получилось 73±4 процента «касаний» ±10 тыс пт (делал точно так же))

Завтра напишу в отдельный топик с примером для примитивной стратегии от покупки центров))

Сёдня лень))))
avatar
Стас Бржозовский, а окно скользящее: [1.1.2010-31.1.2010], [2.1.2010-1.2.2010],...? Если да, то все-таки сомневаюсь в таком подходе. Какой-нибудь одномоментный вынос многократно войдет в статистику и это, имхо, выдаст неправильные статпоказатели. Интересно, как изменилась бы статистика, если бы окна были бы не пересекающимися ([1.1.2010-31.1.2010], [1.2.2010+30дней], и т.д.)?
Gusan, вынос, конечно, «вынесет», но их, «выносы», тоже не учитывать нельзя я дум. Непересекающиеся окна я не смртрел, но там повыше была ссылка, смотрели от экспирации до экспирации. Про вынос еще момент. В данном случае 1 вынос собьет 22 дня из более чем тысячи. Не так и страшно. Ну и как раз толстый хвост) И еще. Я эту штуку рассматримаю как индикатор/фильтр для покупки связок. И готов покупать только когда вероятность >>95% обычно. При оаких условиях влияние того выноса точно незначительно
Стас Бржозовский, сорри, но не 22, а 42
(21 до, и 21 после...)
avatar
НеГрустин, пусть 42. Но если их убрать (выносы) свалимся обратно к гауссиане просто
Стас Бржозовский, свалимся — вопросов нет, это так…

Но ведь как-то это надо решать! ПодрезАть, 'нормировать'… А то один вынос «портит» сразу два месяца!

Можт действительно 'прыгать' месяцем?
avatar
НеГрустин, я точно не буду «прыгать» — очень маленькая выборка получится. Подрезать/нормировать тоже не айс — искуственность какая то, собственно с какой стати и по каким критериям подрезать? Варианты — либо данные брать глубже, там выносы уже станут не выносами, а «нормой», либо ставить сверхжесткие условия на использование этих «вероятностей» — что то вроде «покупаем при вероятности >98%», тогда появится запас некий. Последнее (жесткие условия использования) меня не подводило пока
И там еще куча всего, ведь вопрос не в оценке этих частот и «хорошем» входе в позицию в первую очередь — это несложно, а в том, как дальше оптимально всем этим хозяйством управлять
Стас Бржозовский, задумка для 'молодых' — показать как мыслится в терминах вероятностей))))
avatar
Стас Бржозовский, согласен. «Вероятность срабатывания „вероятности в 0,98“ — почти Единица». Хороший критерий!))))
avatar
Стас Бржозовский, подумал — да, возможно я неправ, и скользящее лучше непересек. Но теперь смущает подсчет статы целиком за весь период с 2010г. Все-таки рынок за все это время был сильно разным. И усреднять все эти разные ситуации — это будет похожим на общую температуру по больнице.

Посмотрел сейчас по истории такую вещь: беру биржевую улыбку за 30дней до экспы -> распределение и на нем считаю вероятность к эскпе выйти за ± 10тып. Оказалось, что она очень сильно плавает: от 20% (почти весь 2013г) до 65% (август 2011г). Как-то не поднимается рука что-то здесь усреднять…

Кстати, насчет связок, тут такой же подход можно применить. Строил такой график (вероятность выхода купленной связки в прибыль на экспу) и он колеблется внутри устойчивого канала. Поймать с его помощью выбег вряд-ли получится. Но вот как дополнительный индикатор: когда и в какую сторону махать крылышками бабочки НеГрустина — по моему, мог бы пригодиться.
Gusan, тогда уж (в идеале) надо бы пересчитать этим 'прыгающим окном' от экспирации до экспирации, т.е. [16.2.2010+30дней], [16.3.2010+30дней], и т.д.

Но это тоже будет не совсем корректно, ибо дискретизация чуть великА…
Можно 'прыгать' не по месяцам, а по неделям — ни нашим ни вашим))))
avatar
Вторая серия))))

smart-lab.ru/blog/179725.php
avatar

теги блога НеГрустин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн