ОПЦИОНЫ

Вчера решил тестануть опционы в тинькове

Покупка 1 опциона сбер  0,71р   с 145 страйком
Продажа 1 опциона сбер  3,4р

ООООО  да я скоро стану хулиардером........

а нет не стану

Комиссия брокера 2р  !!!!!!!!


Азартным пульсятам конец, но акцули тинька наверное стоит прикупить)


   

Ребят, подскажите по опыту, есть ли смысл обращать на открытый интерес по опционам? На акциях США, допустим где не самая большая капитализация и где есть существенная разница в Put/Call Open Interest Ratio. Помогает ли вам данный фильтр как то находить правильное движение цены?

Сегодня вышла версия OptionVictory (OptionFVV) 2.3.7 с поддержкой моделирования позиций в новых премиальных опционах на акции.

ВАЖНО: новая версия требует изменения настроек таблицы текущих торгов в Quik: нужно добавить последним столбец Код класса.

Чтобы работать с премиальными опционами, нужно добавить в начало таблицы соответствующую акцию (туда же, куда добавляем фьючи), базовые активы должны идти в таблице первыми, а потом добавить интересующие серии опционов на акции (их можно найти по хвосту _CLT). 

Получится что-то такое:

Дальше открываем OptionVictory и запускаем вывод по DDE из Quik. 

Собираем моделируемую опционную позицию из премиальных опционов

( Читать дальше )

Собственно, вопрос именно в этом.
Вечные фьючи у нас уже появились недавно.
А есть ли в мире вечные ОПЦИОНЫ?

Ранее на нашей площадке инвесторам были доступны только недельные и двухнедельные опционы. Новые инструменты ищите в нашем приложении в разделе Что купить —> Опционы, прямо под строкой поиска. Они особенно будут хороши для опционных стратегий.

Только обратите внимание: инструмент только запустился, маркетмейкеров пока может и не быть.

❗️ Напомним: с помощью опционов можно заранее сделать ставку на рост цены актива (купить колл-опцион) или падение (купить пут-опцион). Если ваш прогноз окажется верным — вы получите доход, а если не правы — потеряете только небольшую стоимость опциона. Но это — только часть возможностей этих инструментов.

Долгосрочные инвесторы с помощью опционов могут хеджировать риски, а также зарабатывать на волатильности. Подробнее о том, как это сделать — в видео на нашем YouTube-канале рассказывает руководитель группы Тинькофф Инвестиции Премиум Андрей Иванов.

Подключайтесь! Без идей вас не оставим!

#новости

Если брокер не даёт продать пут для открытия позиции то как с помощью базового актива и опциона сделать синтетику- проданный пут?

Привет, Малыш!

Сегодня мы с тобой побудем немного лепидоптерофилистами, ведь наступает золотая эра бабочек:



Что? Ты не знаешь кто это такие?

Оооо, мой друг, это любители халявы, но понять их сможет лишь опционщик.

Эквити у торговца бабочками должна выглядеть примерно следующим образом:



( Читать дальше )

Хочу рассказать вам одну крайне увлекательную и показательную историю. Одной из моих любимых стратегий и на которой я построил свою карьеру, особенно вначале пути, была стратегия продажи опционов. Суть стратегии достаточно проста. Опцион это своего рода страховка, дающая право либо купить, либо продать актив (крипта, акция, валюта и т.д) по определенной цене. И если продавать опционы с исполнением далеко от текущей цены, то получается такая кэшджен стратегия, ведь “страхового случая” не наступает и полученная премия остается у тебя на счете в виде прибыли. И в этом самая соль стратегии — во-первых определить, куда же цена не пойдет, а во-вторых, делать правильный риск менеджмент, если же цена все таки пришла.

Так вот, был один фонд, который делал примерно тоже самое, что и я. Фонд был небольшой, 2.5млн$, но было много наград за лучший фонд в рамках своей стратегии. И у одного из моих клиентов там был счет, и мы видели все, что делает управляющий этого фонда. И торговал он в основном нефть и несколько валютных фьючерсов. Причем если я в рамках своей стратегии старался продавать далеко, то этот управляющий продавал близко к текущей цене, разумеется, при этом зарабатывая больше. 

( Читать дальше )

 

Две недели ждали, когда будет возможность открыть покупку волатильности. Слава Богу, мы пробили по цене форекс 1.0481 и дошли до 1.0482. Пришла, пора покупать. Вы видите цены на этом рисунке.

Затратили, в общем 330 пунктов. Видно, на втором рисунке, что вошли тогда, когда было 15 спокойных минутных свечей. 

Теперь, если мы быстро пойдем на 1.06 или на 1.035, по цене форекс, то быстро заработаем 10% к вложенному.

Также, купили 0.5 опциона пут 1200 по 172.2 доллара.

И купили эфир объёмом 0.24 лота по 1172.35.

Все видно на рисунках.

( Читать дальше )

Дошли руки перевести еще один материал Марка Джеймисона, на этот раз о «толстых хвостах» распределения, и оформить его в виде Jupyter notebook наглядно и практично. 

Угощайтесь!

Чтобы менять что-то в коде, нужно сохранить копию блокнота себе на Google Drive.