SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
ЛЧИ -2023, или итоги ОПЦИОННОГО портфеля
- 22 декабря 2023, 10:38
- |
Итак, очередной трейдерский конкурс завершен.
За короткий срок сложно показать достойный результат в инвестициях, но в активном трейдинге или спекуляциях можно.
Что и продемонстрировала дюжина участников, ставших официальными лидерами.
Если говорить про позиционный трейдинг на опционах, то его задача обеспечить плавную монотонную эквити через арбитраж, кэрри-трейд и спрэды.
Насколько это удалось, судить вам.
104 RStrader Stanis +534 763 +19.9% 2 682 372 2526 1998 Промсвязьбанк Срочный
Для корректности стоит отметить, что стартовые активы биржа увеличила в 2 с лишним раза ( из-за искусственного поднятия ГО на недельках).
Реальная начальная цифра — 1, 175 млн руб. ( она не менялась на протяжении всего конкурса).
В опционном ассорти использовались широкие стрэнглы, " колеса", стрэддлы, покрытые фьючерсы.
А также спрэды всех видов — вертикали, горизонтали и диагонали.
Риск-профиль позиции поддерживался на уровне близком к дельта-нейтрали.
Но положительное матожидание обеспечило плюсовое сальдо.
Чувствуется, что интерес к опционам медленно, но растет.
Несмотря и вопреки «подводным камням» низкой ликвидности, ограничениям со стороны брокеров, недоступности премиальных опционов для всех участников биржа в этом году порадовала новыми недельками, новыми вечными фьючерсами и радикальным снижением биржевых комиссий на опционах.
Хочется верить, что в високосном 2024 году FORTS будет и дальше развиваться.
Торгуйте комфортно, рационально и прибыльно по своим любимым стратегиям.
Всем удачи и успешного трейдинга!
За короткий срок сложно показать достойный результат в инвестициях, но в активном трейдинге или спекуляциях можно.
Что и продемонстрировала дюжина участников, ставших официальными лидерами.
Если говорить про позиционный трейдинг на опционах, то его задача обеспечить плавную монотонную эквити через арбитраж, кэрри-трейд и спрэды.
Насколько это удалось, судить вам.
104 RStrader Stanis +534 763 +19.9% 2 682 372 2526 1998 Промсвязьбанк Срочный
Для корректности стоит отметить, что стартовые активы биржа увеличила в 2 с лишним раза ( из-за искусственного поднятия ГО на недельках).
Реальная начальная цифра — 1, 175 млн руб. ( она не менялась на протяжении всего конкурса).
В опционном ассорти использовались широкие стрэнглы, " колеса", стрэддлы, покрытые фьючерсы.
А также спрэды всех видов — вертикали, горизонтали и диагонали.
Риск-профиль позиции поддерживался на уровне близком к дельта-нейтрали.
Но положительное матожидание обеспечило плюсовое сальдо.
Чувствуется, что интерес к опционам медленно, но растет.
Несмотря и вопреки «подводным камням» низкой ликвидности, ограничениям со стороны брокеров, недоступности премиальных опционов для всех участников биржа в этом году порадовала новыми недельками, новыми вечными фьючерсами и радикальным снижением биржевых комиссий на опционах.
Хочется верить, что в високосном 2024 году FORTS будет и дальше развиваться.
Торгуйте комфортно, рационально и прибыльно по своим любимым стратегиям.
Всем удачи и успешного трейдинга!
теги блога Stanis
- Индия
- срочный рынок
- CNYRUB
- eurrub
- FORTS
- IMOEX
- quik
- RGBI
- Si
- автопром
- акции
- аналитика
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- бкс
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- валютные фьючерсы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- золото
- иис
- инвестиции в недвижимость
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- кэрри-трейд
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- открытие брокер
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- Россия
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стратегии
- стрэддл
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- универ капитал
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
это радует!
про опционщиков можно так сказать — они торгуют не числом, а умением.
увы, роботов нет (((
но ставить календарные лимитки легко и просто даже вручную.
то есть это полуавтомат получается.
А в ответ? А в ответ:
По Миссисипи
Ругаясь матом
Плывёт кто?
Аааллиигаторррр
)))
не понял вашу аллегорию, но белый стих понравился )))
осталось только выяснить причину возмущения аалигатора…
Из древнего фольклора. Не дословный.
понятно...
это их серии «из города чугуева плыла железяка (нехорошая)...»
Спасибо!
Арбитраж наше все.
На любом рынке.
На опционах — межстрайковый арбитраж по IV и премиям доступен всегда.
А далее в Квике в " разработчике стратегий" вести портфель очень удобно.
Более продвинутые коллеги пользуются TS Lab, Option Lab и прочими приложениями.
Но мои брокеры не дают такой возможности пока.
На будущий год может через ВТБ удастся продвинуться технологически в плане опционного трейдинга.
А пока весь трейдинг основан только на функционале стандартного Квика.
Да, в основном так.
Предпочитаю заранее рассчитанный доход/риск, чего нет у направленных стратегий.
Цель — монотонная доходность и плавность эквити.
Мне так комфортнее, чем «ловить» тренды.
В планах диверсифицироваться и уйти от 90+% Си в портфеле.
Кандидаты — юань,NG, золото, IMOEX, премиальные опционы ( через ВТБ, если они будут без ограничений на покупку/продажу).
опасаюсь за судьбу Си, поэтому диверсификация вынужденная.
и, заметьте, все кандидаты с опционами.
ногу заменять фьючом не вижу смысла.
если так хочется, можно, например, купить колл с дельтой 0,75-0,80.
получим квази фьюч с меньшим риском и 2-3-кратной экономией по ГО.
кроме втб, есть еще псб и твой брокер.
ценю их за лояльное отношение к опционам.
спрэды от недельки до 1,5 лет.
любые, какие удается открыть.
люблю липсы и комби-спрэды, если ожидаемая доходность привлекательная, а ликвидности маловато.
Это очень правильная идея.
Нужно еще помнить, что доход 20% в рублях при росте доллара на 30% — это убыток )
а чем эта нога в виде фьюча лучше колла с 0,80 дельтой?
или даже с дельтой 0,90?
ГО на последний колл 5400...10000 руб. на месяц, 3 месяца.
тогда у вас больше денег)
мне приходится экономить на ГО, чтобы рентабельность была выше.
на условную единицу кэша могу открыть 2-3 опциона вместо 1-го фьюча.
поэтому всегда держать ВФ в портфеле полезно)
посмотрел ваш крайний пост.
биржа тоже с начальной суммой на конкурсе начудила?
и это повторяется каждый год!
ну да ладно.
свои результаты мы и сами видим и знаем.
пишите чаще про опционы, они того заслуживают!
в плане управления — да, согласен.
но «привычка вторая натура».
мне все-таки комфортнее с опционом.
особенно 1-2 недельным.
фьючи стараюсь использовать редко, когда совсем прижмет с ликвидностью или если дельта завалилась.
это как запасной парашют )
тоже нормальная рабочая тема.
мне вообще кроссы нравятся.
обязательно запущу IMOEX+Si
на графике выглядит завлекательно
или еще лучше и спокойнее IMOEX+юань.
нужны альтернативы Si
cозрею, напишу пост про новые идеи на будущий год )
смотрю вы свой коммент со скрином убрали.
зря, никто такое повторить не сможет.
«каждый мнит себя стратегом» и не отвлекается на сторонние идеи.
народ любит халяву, а не сложные комбинации.
это из собственного опыта знаю, когда пытался обратить в свою веру).
что клиентов, что партнеров, что акционеров.
ничего не вышло - у людей свои представления о рисках, так как линейное мышление присуще подавляющему большинству.
ок. выкладываю другой )
планирую снять около 1.5 т.р. с этой комбинации к следующему четвергу (если повезет успею до санкций на НКЦ. хахаха). подобных комбинаций в портфеле десятки. а Ваши извиняюсь липсы будут висеть месяцами без видимого результата.
по Eu сегодня взяли опцион пусть даже март 24. в январе стакан может быть просто пустым. ни зайти ни выйти. понятно что Ваши конструкции задействуют мало ГО и потенциально прибыльны. НО! скорость генерации дохода... в конечном итоге ведь зарабатываем на тэте. а скорость ее сгорания увеличивается возле экспирации. как-то так )
«понятно что Ваши конструкции задействуют мало ГО и потенциально прибыльны»
это правда.
«планирую снять около 1.5 т.р. с этой комбинации к следующему четвергу. подобных комбинаций в портфеле десятки. а Ваши извиняюсь липсы будут висеть месяцами без видимого результата.»
так и у меня липсов немного по удельному весу в портфеле.
также десятки иных комбинаций ( на сегодня 64 позиции).
и отдача есть каждую неделю.
в общем, надо торговать то, что лично комфортно.
мне важен постоянный доход, а не суперприбыль с большим риском.
PS — на ваши «секретные» стратегии не посягаю!
своих с избытком — денег не хватает (((
«надо торговать то, что лично комфортно»
вот именно. некомфортно когда позицию невозможно продать и даже оценить ее стоимость )
генерить профит из пустых стаканов не каждый может.
но в спрэдах уже приспособился.
не только в этом дело. еще раз. оцените соотношение ГО/скорость генерации профита.
как мог, что-то показал на ЛЧИ в этом плане.
но кое-что не афиширую, это уже копирайт.
а это секрет)))
деньжат подкинуть?
на благое дело — подкиньте
есть на сайте Хомяк — в каждом своем посте он даже 2 карты для донатов указывает.
я пока до этого не дошел — готов принимать спонсорские на одну карту!
все когда-то происходит впервые)
пишу — тройка, семерка, туз!
. Что до интереса, он растёт? Не уверен. Может когда-нибудь достигнет уровня 2012 года, когда открывались тысячами контрактов, по фртс по крайней мере.
да, отлично помню период расцвета опционов 10 лет назад.
но это были другие времена.
сегодня что есть, то и есть.
относительно LEAPS — ничего «не сгорело».
наоборот, на июнь — сентябрь -декабрь позиции только увеличились количественно.
так как это в основном вторые ноги на коллах и проданные краевые путы-«колеса» 70...80.
первые ноги экспирировались и были конвертированы на январь/март.
то есть новые календарные спрэды продолжают жить дальше, теперь до марта.
а боковик у нас 70-80 % времени и IV рекордная.
поэтому продаем пока волатильность и нейтралим весь портфель.
на будущее — имеем 5 вечных фьючей на доллар, евро, юань, золото и IMOEX.
вот с ними и надо работать в связках с опционами.
надеюсь, что раскрутится фьюч IMOEX и его премиальные опционы.
«нам ли жить в печали...»
в общем, есть FORTS и его возможности.
продолжаем ставить календарные лимитки и формируем новый, более диверсифицированный портфель.
а иначе нет удачи!
на декабрь, когда декабрьские, ноябрьские и октябрьские коллы потеряли примерно 3/4 тэты и затем в октябре/ноябре обнулились, остались только фьючерсы, прикрытые в паритете 1:1 коллами в деньгах.
всего около 70 фьючерсов.
дельта выравнивалась за счет продажи мартовских коллов.
но основные позиции это всегда это календарные спрэды.
после экспирации имеем всего около 25 фьючерсов на март, июнь, сентябрь и декабрь.
как индикатив от 1 до 5-10 фьючерсов на каждый финальный месяц квартала.
и даже -8*100500 на март 2025 года.
это чисто фьючерсный спрэд.
но пока основной месяц это март, его прикрываем январем/февралем.
насчет боковика.
на будущий год для себя обозначил диапазон 70000....117500 и широкими проданными стрзнглами выстроены редуты сверху и снизу.
на ЦС отлично показывают себя горизонтали на 1-4 недели.
фьючей не покупаем лишних, минимума имеющихся хватает для общей дельты в 0.8-0.9.
но примерный паритет опционов по количеству покупка/продажа это основной критерий комфортного трейдинга.
в моменте набрано уже примерно по тысяче на весь депозит.
по комиссии не считал, но так как в основном ставлю календарные лимитки, она минимальная получается.
в день примерно 100-300 рублей ( закрываю или корректирую спрэды обычно по рынку).
в ПСБ единый тариф — 0,40 за контракт.
цели прежние — экономим ГО и открываемся широким фронтом на весь год с положительным МО.
это своего рода межстрайковый арбитраж, и получается действительно опционная сетка.
депозит задействую почти на 100%, но в случае нехватки ГО всегда есть что прикрыть с плюсом или небольшим минусом.
это неправильно по науке, но на спрэдах допустимо.
оптимистичненько )))
реалистичненько)))
кмк)
само собой — выбираем уже/шире страйки, на которых можно РЕАЛЬНО заработать.
например, проданные путы на 70...80 в моменте прикрыты проданными фьючами по 100500 на март 2025 г.
так почти никто, кроме ЛИПСовиков, не делает.
важна рабочая идея — остальное дело техники.
даже на Евро умудрился пару опционов продать на март.
как говорится, лишние сотни в копилке пригодятся )))
вот именно!
у нас на рынке в основном пипсовики )))
когда-то тоже начинал пипсоловом.
но быстро охладел и перешел в позиционщики.
так что кто хочет, пусть пипсует, а мне ближе ЛИПСинг.
благо глубина фьючей позволяет комбинировать даже 2-3 летние фьючи с недельками и месячниками.
при минимальных рисках и высокой вероятности монотонного профита.
посредством реинвестирования текущего дохода по сложному проценту.
но у всех свои излюбленные фишки, поэтому главное пусть останется за кадром.
не знаю про ваши успехи.
но доходность не главное.
моя цель 50-100% годовых.
но на рынке всегда в моменте кто-то круче и успешнее.
для меня главное предсказуемость финрезультата и стабильность портфеля в любой ситуации.
поэтому есть оценочный риск-профиль в калькуляторе.
от этого и нужно исходить.
так какова ваша рабочая доходность?
для мотивации и равнения на лучших.
«вы интересная чудачка, но дело видите ли в том...»
а какой у нас спор?
просто светская беседа на отвлеченные темы.
youtu.be/ZHfcf7E1vLk
легко и просто — отвечаю.
С117500 март.
проданы за 150,140,120,100 в большом объеме дней 10 назад.
сейчас цены ( в стакане) ниже 100, а ТЦ 70...80.
не прошло и 2 недель еще.
см график цены в квике.
в более крупном временном масштабе см. цены на С110000 июнь, например.
это миф, что липсы нужно держать до экспирации.
тэта свое дело знает.
а если IV резко подскочит, так ближние ноги вырастут в плюс мгновенно.
все, о чем пишу, касается арбитражных комбинаций.
короче, никого не агитирую и не убеждаю.
недельки, квартальники и липсы хороши каждый по-своему.
торгуйте тем, что лично вам понятнее и удобнее.
точно. шоркаться по пустым стаканам 25 года не мое )
так не «шоркайтесь», воля ваша )))
нам больше достанется.
липсовиков всего-то — раз, два и обчелся
так и не увидел ответа — какова ваша средняя доходность в ПОЛНЫХ стаканах?
поверю на слово, безо всяких скринов, которыми вы любите помахать и удалять )))
ок, ваши 200% будут новым бенчмарком.
не подведите!
помню и делаю почти также!
но с меньшей доходностью.
и с меньшим ГО.
но с бОльшей рентабельностью.
не могу же отнимать весь хлеб у вас)))
это как?
занялся изучением показателей экономической эффективности?
правильно. на это стоит потратить время
молодец. сразу не отвечай. обдумай хорошенько
Чем отличается доходность от рентабельности?
«Разница между терминами состоит в том, что рентабельность характеризует отношение полученной прибыли к вложенным средствам, а доходность – уровень дохода. Доходность отражает способность бизнеса приносить доход, а рентабельность – уровень отдачи от инвестированных в дело денег.»
так учат в Open University.
надеюсь, переводить на биржевой язык не надо? )))
у вас может быть доходность выше, а у меня рентабельность.
Мало времени потратил. Поизучай еще. Ответ должен быть примерно таким: «С большей рентабельностью погорячился. Признаю свое невежество. Всегда рад пообщаться с умным человеком. Особенно женщиной. Признаю победу матриархата во всем мире. Ну и все такое…»![]()
финсловарь можете скачать в Сети.
все бесплатно и с примерами)))
матриархат победить невозможно.
особенно в биржевых играх.
поэтому большинство трейдеров хронически проигрывают.
теперь хоть они будут знать основную причину
опять неудача. очень жаль. была о тебе лучшего мнения.
просто не захотел разобраться. бывает
все бывает.
рентабельность считаю по критерию премия/ГО.
если у вас вместо опциона/опционов открыт эквивалентно фьюч, то у него ГО больше в 2-3 раза.
даже если финрез будет одинаков.
как-то так.
еще сильней разочаровал.
но уже просыпается рациональное мышление. значит не все потеряно.
если действительно есть желание разобраться могу дать подсказку
дайте вашу подсказку, ежели действительно у вас свой подход.
и пример расчета рентабельности ( не доходности!)
Начнем с фразы «рентабельность считаю по критерию премия/ГО»
Какое здесь ключевое слово? на подобный вопрос ты мне уже отвечал. это не сложно
как гласит экономика
«рентабельность характеризует отношение полученной прибыли к вложенным средствам, а доходность – уровень дохода.
в данном случае инвестированные средства это и есть ГО, на которое при продаже мы можем получить различные премии
опять не то. очень смешная чушь. если так сложно понять простые вещи и в самом деле лучше попросить посчитать рентабельность экономиста. не то. основы экономики сейчас в школе изучают. да всем пос… ть какое у тебя ГО. дадут тебе с 200-м плечом торговать. не откажешься. какое это имеет отношение к рентабельности инвестиций? слон в том, что в формуле расчета рентабельности нет ГО. неужели этого не видно???
мне подруга дала в управление ИИС в 400 т.р. я ей догнала через пол года до 500 т.р. (это из жизни). как она будет считать рентабельность СВОИХ инвестиций? ведь она инвестировала свои деньги. для нее что ГО что ХО — все ХЗ… она ваще кадровик
подмена понятий — ваша подруга считает доходность на ВСЕ свои инвестиции.
в трейдинге она, очевидно, дилетант.
трейдерский учет, бухгалтерский учет, налоговый учет — это разные вещи.
ФИФО, ЛИФО — это у брокера.
СРВЗ — это обычно у трейдера.
для меня рентабельность это ГО.
потому что вкладываю всегда все ГО, то есть депозит.
но по классике считаем рентабельность по формуле на основе ГО.
ведь свободный кэш вы можете временно НЕ ИНВЕСТИРОВАТЬ!
это ваша подруга ИНВЕСТИРОВАЛА в вас, а вы реально инвестируете в каждую сделку лишь часть ее денег.
Поэтому, будьте любезны, считайте рентабельность для подруги, а я считаю для себя по каждой сделке или по их сумме.
если сможешь написать эту формулу. может быть и продолжим диалог
премия/ГО= Х% (абсолютный процент)
это для ПРОДАВАЕМЫХ коллов/путов.
именно так определяю для себя потенциал рентабельности по Si, юаню, золоту,NG и IMOEX ( когда его премиальный опцион будет доступен в ВТБ)
на сегодня NG явный фаворит — под 300% в пересчета на годовые можно открыться, если не зевать.
PS — я хоть и «гуманитарий хренов» ( абыдна, да?), но физматшколу окончил.
где… (то-то и то-то)
и по правилам хорошего тона ссылка на источник.
я технарь. и вот этой лапшой «именно так определяю для себя потенциал рентабельности» корми других
так источник давно уже указал Open University, курс Финансовый менеджмент, если точнее.
вы лучше ответьте, по какой формуле считаете ДОХОДНОСТЬ для своей подруги, если, к примеру, происходит периодически частичный ввод/вывод средств в процессе управления?
из моего опыта — многие управляющие и инвесторы не умеют корректно ее посчитать.
это ИИС. будь внимателен
то есть 3 года без вывода, а только с вычетом?
это неинтересно (
ок, я понял.
просто у меня был другой опыт ИДУ — с постоянными вводами/выводами и пришлось человеку пояснять и считать доходность по корректной формуле.
так это простому человек и верблюду плевать)
а smart trader должен находить более эффективные рентабельности и на этом зарабатывать.
если не понял. читай выше еще раз
проехали.
вопрос закрыт.
негоже мужику на лопатки даму класть)
тем более если она неправа.
по-моему, ясно и доходчиво все пояснил по своей формуле и для чего ее применяю.
причем тут смелость или гордыня?
вы считаете все брутто, а я нетто.
вот и вся разница.
«вы считаете все брутто, а я нетто»
вот тут я точно дискутировать не буду, пока не буду уверена, что оппонент сам понимает, о чем говорит
совершенно верно.
забудем про рентабельность.
чего толочь воду в ступе?
ок, позиции сторон ясны и непримиримы )
займусь-ка я лучше полезным делом — тестом FREE TRADE.
это снова из области экономии ГО.
очень редкая стратегия в опционике, поэтому не буду раскрывать карты.
когда больше нечего ответить начинаешь пудрить мозг
так с рентабельностью уже разобрались.
чего вашу (а/в ...) или мою формулу мусолить?
просто вопрос от «особо одаренного» для, надеюсь, умной не-«блондинки»?
раз она управляет деньгами своих подруг!
я то разобралась
рад за вас.
мне и «деревенских» формул хватает.
тем более они приносят допдоход.
мне не надо их придумывать — все уже давно у меня есть.
про «магический квадрат» удалось прочесть?
там есть простая и эффективная формула ( навеяно Демарком)
иными словами: «я их давно уже придумал, но никому не покажу. ведь я гений. а они все приматы»
зачем приписывать мне то, чего я не говорил и даже не думал?
спросили про Демарка — ответил.
ваш троллинг меня абсолютно не трогает.
без иммунитета на СЛ нельзя — ибо хейтеры загнобят (((
наберите в поиске СЛ — крестики- нолики.
все ссылки — ваши.
smart-lab.ru/blog/726262.php
https://smart-lab.ru/blog/861103.php#comments
Ок
ну слава богу. я думала ты обиделся
да, не трогает.
но отвлекает и надоедает.
поэтому беру творческую паузу -начался движ, надо поучаствовать.
ок.
до встречи через неделю!
когда прочитаю, узнаешь
ок, изучайте и критикуйте.
Ок
«Из давно забытого школьного курса программирования в памяти осталась система двоичного исчисления»
двоичная система СЧИСЛЕНИЯ не имеет ничего общего с тем, что описывается дальше. я так и знала. бывший двоечник
значит, пора прекратить общение со мной.
негоже умной девочке общаться с двоечником)
да еще и бывшим.
который на другом поприще добился успеха и получил красный диплом.
не буду больше вас компрометировать.
доктора наук и прочие кандидаты стоят в очереди к вам.
прощайте, премудрая Елена Прекрасная!
извини, так я никогда им и не был
БИНГО!
уж извини я по профессии преподаватель
ты был для меня единственным лучом света на СЛ. не дай мне потерять веру во все человечество
не надо сантиментов, комплиментов и лирики.
ваш пример в студию!
отлично!
тогда вопрос закрыт.
думал, вы сами ответите на простой вопрос.
но раз для вас он сложный, не настаиваю.
пообщаюсь с ИИ лучше — он не все, но очень многое знает.
должен ответить тот, кто желает разобраться в вопросе. он действительно простой. это и пугает. большинство людей не в состоянии найти ответ на простой вопрос
«тогда вопрос закрыт»
сдался раньше моих ожиданий
«пообщаюсь с ИИ лучше»
неужели так трудно найти формулу и подставить туда свои данные?
ок, вас понял.
я смышленый )
на работе кучу ТЭО и бизнес-планов составляли для ЦБ РФ ср всеми экономическими выкладками.
так что если сам в чем-то сомневаюсь, есть у кого проконсультироваться.
здесь не нужно экономическое образование и это не высшая математика. просто нужно расчитать по общепринятым формулам расчета
ок, не утруждайтесь.
вопрос закрыт.
все формулы у меня есть, проблем с расчетами рентабельности, доходности и рисков нет от слова совсем.
есть и калькуляторы, там вообще все визуально и по ГО (спасибо бирже!) теперь отражается.
расчетные прогнозные цены по Демарку и по ХО тоже есть.
так что спасибо вам за желание помочь, но лучше другим нуждающимся помогите, им это будет важнее и полезнее.
пока, завтра рабочий день, отключаюсь.
тогда где эти расчеты??? цифры в студию!
«завтра рабочий день»
сочувствую )
«но с меньшей доходностью.
и с меньшим ГО.
но с бОльшей рентабельностью.»
отвечать нужно за свои слова цифрами. гуманитарий хренов )))
10:28
ну как — вроде ответил?
зачет?
а что такое ХО?
можно завтра ответить )
коротка девичья память)
ХО — крестики-нолики, Семен Семеныч!
все подробности — через поиск на смарте.
выпадут с дюжину ссылок.
там и мой пост — 2-годичной давности.
могу себе это позволить. матриархат ведь победил )))
про Демарка найду ссылку — писал вроде этим летом, но уже и сам с трудом нахожу.
блогом надо заниматься по-науке, а у меня там сейчас хаос образовался (((
но я-то себе этого позволить не могу! )))
нашел — но никто, похоже, этой методой не пользуется
smart-lab.ru/blog/924935.php
еще пару недель было продолжение в виде ежедневной хроники, но потом забросил из-за отсутствия интересантов.
ИИ на моей стороне!
и это отлично!
для тех, кто умеет пользоваться поиском и интернетом.
«ты был для меня единственным лучом света на СЛ. не дай мне потерять веру во все человечество»
еще раз — я не луч, не гуру, не друг семьи даже… (((
«не сотвори себе кумира...»
чтите эту заповедь
уже ответил раньше
Важно что - А нет ли риска что резко поднимут ГО и вас закроют по очень невыгодным ценам? Объемы то у вас не скромные. Не это ли было уже у некоторых опционщиков?
да.да.да. так было и так будет.
но у нашего гуру есть запасной вариант. ждем продолжения )
Это как раз про такой метод.
Ничего против опциков не имею и даже использую ).
Будет даже не самый большой кипишь, стаканы опустеют и ему же сам маркетос нальет по тройной цене. Сперва ему конечно нальют в проданные опционы. ГО лучше не станет, из минуса не выйдет, а потом подождут пару минут вола схлынет и в купленные добъют ). Могут конечно их и оставить, все равно их тэта сгрызет.
Потом все откатит он останется без позиций или с жалкими крохами фьючей. Кажется ничего не упустил. )
да не драматизируй. довнесет денег на депо. пусть даже на месяцок торги остановят. потом экспирируют все в ноль. прибыль бешеная будет
А второе сумма нужна будет около 10млн судя по его позам. А это уже другая экономика доходности если у тебя под это дело лежит в запасе 10 млн ).
мне эти выкрутасы биржи не интересны. тут вопрос в другом. экономика — это в первую очередь математика. наберемся терпения. скоро все будет )
в ваш диалог с Вадимом (АА) не вмешивался.
с армагеддонщиками дискутировать бесполезно.
они наслушались страшных историй и пропустили новый подход биржи к расчету ГО и рисков.
пару постов на тему нетто и полунетто, и максимального риска в плане поднятия ГО на опционы писал ранее.
Почему наслушался, почему армагедонщик сразу ). Есть живые примеры.
Армагеддон потому как — Есть ваши позиции на ЛЧИ. Выглядят опасненько. Потому как депо 1.7млн. (что там в резерве мы не знаем). Загрузочка нехилая, получается даже больше чем 100% и направленность позы присутствует, не нейтральная.
ссылки на что конкретно?
все есть на сайте биржи в ее презентациях.
или на смартлабе — наберите в поиске свой запрос.
а по портфелю все просто.
для меня он комфортный и управляемый.
а для вас некомфортный и опасный.
значит, забудьте про него и все дела.
это же как в шахматах — доска, фигуры, правила для всех одинаковы.
и стандартные комбинации.
но все играют в своем стиле.
с разной степенью агрессивности и результативности.
Такое забывать нельзя ). Вдруг и правда что то интересное.
Вы проверяли что рисковики смотрят дельту а на ГО не смотрят? У вас есть от них гарантия )?
Ну и еще раз уточню — мне кажется что дельта у вас как раз высоковата (хотя каюсь смотрел позы поверхностно, но по ощущениям я про проданый край на 116). Допустим вола скакнула. Что делать? куда бежать?
у меня прямые контакты с рисковиками адекватных брокеров.
как устроена система СПАН, в курсе.
в свое время у самого была расчетная фирма на FORTS.
перед открытием спрэда прогнать его на калькуляторе вообще без проблем.
поэтому еще раз — предпочитаю арбитраж, кэрри-трейд и спрэдинг преимущественно на опционах.
в портфеле вы видите только верхушку «айсберга» — а в квике видно, что он весь нейтрален.
поэтому если что-то продано, то что-то и куплено.
IV cкакнет или припадет — отлично, заработаем на паритетном сальдо.
куда-то бежать или что-то делать не нужно — достаточно контролировать греки.
в своем блоге применяемые стратегии достаточно подробно и обсуждены.
пугает вас продажа?
покупайте стрэддлы и защищайте их.
как это делает, например, Марина Самохина.
ее коммент с моей цитатой вверху.
Если так то пардонте, спешу откланятся ). Тут я конечно прямых контактов не имею, СПАН только слово слышал и на бирже не работал )
для примера.
сегодня на утро видим дельту -62.
значит, надо ее снова обнулить или резко уменьшить до конца дня.
вариантов два.
купить фьючей или прикрыть частично продажу опционов.
при этом в моменте ВМ дает плюс, а рынок остается в боковике.
до обеда ничего не делаем, просто мониторим дельту.
читаем новости, общаемся на СЛ, занимаемся другой текучкой
общение с вами стало неинформативным (((
пойду к «двоечникам» лучше.
на СЛ свет клином не сошелся )))
Дельту можно не нейтралить если ГО хватает )
откуда натикало?
с биржи, вестимо!
дельту никто и не нейтралит, если идет плюсовая вариационка и она терпимая.
тем более, что такая вариационка и оптимизирует дельту.
потому что на 100% -ной «правильной» ( иначе нулевой) много не заработаешь.
особенно на спрэдах.
но дельта-нейтраль спасает при взлетах IV и поднятии ГО.
кроме тэты, есть еще гамма и вега.
для итогового положительного МО.
все взаимосвязано.
но поддерживать паритетность/пропорциональность спрэдов очень важно.
PS — если ГО хватает и есть тройной запас, заработать можно и на мартингейле.
но это уже будет квази-казино
smart-lab.ru/profile/MarinaSamohina/favourites/
так то он хороший. просто грубиян и нервы на войне испортил )
вы же вроде преподаватель, а сами ищите ссылки для интересанта (
следуя вашей логике — на простые вопросы люди должны находить ответы самостоятельно!
тем более путь был указан.
но, как вижу, вытащили ссылку из избранного.
моя школа
начало 1175000 руб. ( с 10.10.23)
+534763 руб.
----------------
Итого: 1709763 руб. после экспирации 21.12.23 (в Квике)
Прирост +45.51% ( в реале, после вычета всех комиссий)
Стартовую увеличили в 2 с лишним раза накануне экспирации первых неделек из-за поднятия ГО.
Все биржевые данные по дням на сайте ЛЧИ — что не так?
PS - прежде чем писать про «вопросы к доходности», хотя бы удосужились проверить сами.
Непонятно тогда принцип ЛЧИ, что они считать не умеют ?
Что я должен был проверить? скачать сделки и сидеть разбираться? В неверных расчетах ЛЧИ ?
Вас возмущает что кто то не хочет вникать в ваши тонкости.
А других напрягает что нужно вникать в тонкости очередного гуру ).
Если есть возможность спросить, лучше спросить и высказать сомнения напрямую ). Ответит хорошо. Не ответит — все понятно ).
про методику расчета стартовой суммы прочтите на сайте ЛЧИ в ответах на вопросы.
в любые тонкости вникать или не вникать ваше право.
на конкретные вопросы лично мне стараюсь отвечать.
если вы общаетесь с другими форумчанами, то не вмешиваюсь.
слона-то в открытых позициях вы так и не увидели, а он есть!
Марина со своим опытом риски более четко просчитала.
это очень важно для опционщиков.
реальная практика часто важнее теории.
Самый большой слон — дельта-нейтраль всего портфеля.
Слон поменьше — положительное МО.
Средний слон - опционный кэрри-трейд.
Есть еще и киты — но это уже другая история.
Вам бы почитать «Загадки и тайны опционной торговли » Михаила Чекулаева.
Без них опционику не понять и не прочувствовать.
Извините, отключаюсь до завтра.
не вдаваясь в нюансы — если ГО поднимут, то только в случае резкого роста IV.
для одиночных опционов это беда.
как это было с некоторыми опционщиками.
для паритетных календарных спрэдов в дельта-нейтрали это полбеды и не столь критично.
адекватные рисковики в первую очередь смотрят на общую дельту портфеля, а не на нехватку ГО.