Постов с тегом "ОПЦИОНЫ": 10660

ОПЦИОНЫ


Здесь вы найдете самую полную в российском интернете коллекцию актуальных записей по торговле опционными контрактами, опционных стратегиях, вопросах по опционам.

Стратегия инвестирования для пенсионеров

Читаю я периодически наших «пенсионеров в 35» — все вроде верно пишут, инвестировать надо.
Но я никогда не понимал отсутствия одной небольшой детали в их замысле — хеджирования!
Ну есть же срочный рынок, есть опционы. Зачем жить в страхе в ожидании черного лебедя, а потом годами пересиживать просадки?

Итак, стратегия:
1. Покупаем акции из индекса РТС — топ-10.
В фундаментальный анализ я не особо верю, и возиться с отбором бумаг не вижу смысла,
особенно учитывая, что и выбора то у нас на ММВБ по сути нету.
2. Имея корреляцию наших акций с индексом, хеджируемся опционами на этот самый индекс.
Возьмем, например, самый простой вариант — покупка пута. 
Вот что получится если покупать раз в неделю 1 пут на индекс в течении последних 8 лет:

Стратегия инвестирования для пенсионеров

Вроде бы ничего особенного, но если добавить сюда наш портфель акций (я для теста взял 1 купленный фьючерс на индекс в 2016 году),
получим уже такой результат:



( Читать дальше )

Моя лучшая сделка по опционам

Сделка была совершена по наводке со Смартлаба. 
Кто-то написал пост, что на акциях KRYS наблюдается высокая волатильность. 
25 октября 2021 года
При стоимости акции = 51 долл, опцион пут в деньгах 55 стоил 18,63 долл. декабрьский.
Если продать его, получается акции куплены по цене 32 долл за акцию. 
Продал путы. 
В течении месяца, цена снижается до 40 долл в акциях. путы дорожают, но остаются в точке безубыточности. 
29 ноября 2021 года
Акции открываются ростом до 100 долл. 
Проданные путы стоят копейки, откупаю по цене 0,875 долл. 
Так как в одном опционе, содержаться 100 акций, то прибыль надо умножать на 100.
В долларах прибыль по сделке = 1 722.54 доллара.

Считаю, что вот такие сделки, с минимальным риском наиболее интересны.
Исторически сделка выглядела следующим образом: 
Моя лучшая сделка по опционам


Полтора миллиона за пять минут

    • 21 апреля 2023, 19:03
    • |
    • FatCat
  • Еще
Тут Тимофей затеял конкурс, нужно поддержать затею и скрасить пятничный вечер самой короткой историей о самой быстрой прибыли.

Это опционная история. Была поза с купленным стреддлом в юане средненького размера. 11.01.2023 на дневном клиринге биржа так криво рисует свою улыбку, что у меня образуется почти полтора миллиона прибыли. Вот так, ровно за 5 минут. В тот момент я посочувствовал своему опционному контрагенту и мысленно послал ему лучи поддержки, ведь у него нарисовался такой же лось!
Полтора миллиона за пять минут

Ах да, опытные опционщики уже наверное догадались, что прибыль оказалась бумажной (про бумажную прибыль в условиях конкурса не было упоминаний :) ). К сожалению, это именно так. Уже на вечернем клиринге она рассосалась. Такие дела.

Любите опционы, торгуйте опционы (по теоретическим ценам), любите мосбиржу, всем чао! 

Природный ГАЗ - опционный пируэт

    • 21 апреля 2023, 16:37
    • |
    • Stanis
  • Еще
БА в моменте 2500.

Смотрим на опционную доску.


NG  С3500 ПО 0,026 ПРОДАЖА НА 25.05.23

ГО 1950-2100 руб.
Премия 210 руб.

210/1950=10,7% за 35 дней, или 110 % годовых.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

PS — только для тех, кто умеет хеджировать и управлять рисками.


Фьючерс на волатильность RVI-5.23 - VIK3 Торгуется сильно выше расчётной цены

При текущей волатильности 31,09, фьючерс торгуется 36-37, разница составляет 17%, при схлопывании базиса на экспирацию можно заработать 17% максимум. 

ZEEHBS (Zero Extrinsic Hedged Back Spread)

Ребят, у кого нибудь есть русскоязычное описание такой опционной стратегии?

Биржевые комиссии по опционам - мнение

    • 19 апреля 2023, 12:14
    • |
    • Stanis
  • Еще
С 3 апреля биржа в 5 раз снизила биржевые сборы по  маржируемым опционам.

По премиальным опционам не знаю, так как все мои три брокера по-прежнему не дают к ним доступа (((

Личные впечатления такие.
Очень запоздалое решение, но все-таки адекватное.

За пару недель удалось на практике  убедиться, что минимальная комиссия составила 0,07 рублей (премия 1 рубль), а максимальная 1,52 рубля (премия 1000+ рублей)  за один опционный контракт ( для тейкерских сделок).
А мейкерские проходят бесплатно.
Брокер, конечно, себя не забывает, но это уже другая история.

В целом, очень радует и вдохновляет на повышение частоты сделок.
По крайней мере рентабельность операций значительно выросла.

Теперь дело за скальперами и алготрейдерами.
Поддержим жест доброй воли от биржи и повысим ликвидность в стаканах!

На это у нас остается пока только год, до 3 апреля 2024 года.

Сколько часов нужно проводить за монитором, чтобы это считалось трейдингом, а ты трейдером. (Академическое обсуждение)

Всем привет. Давеча с коллегой (он моложе меня прилично, ну и в рынке поменьше времени), как то вдруг внезапно разговор зашел, точнее он выдал такую мысль, что я мол не трейдер, а инвестор, поскольку всего несколько часов в день занимаюсь рынком, в том плане, что не смотрю постоянно в монитор. Типа вот подготовились мы к разбору новых позиций и текущих, потом всего два часа потратили на их разбор и открытие новых позиций, чаще всего в опционах, где чаще всего срок экспирации месяц и более, стоки бывают тоже, но это всегда свинг трейд. Так вот, мое мнение, с учетом моего возраста и более 15 лет в этой теме, что жечь глаза постоянно, гипнотизируя графики, если ты не дейтрейдер, абсолютно не нужно. Пару часов день пристального внимания, а все остальное время в полглаза иногда более чем достаточно, для управления позициями по которым горизонт принятия решений исчисляется днями и неделями. А что вы считате относительно времени, необходимого для втыкания в графики онли, для того чтобы считаться торговцем порожняком?)))

25 лучших сделок. Goldman Sachs. 1 часть

Перевод документа от Goldman Sachs.

Оригинал этого документа и многое другое в моём телеграмм-канале

https://t.me/holyfinance

 

 


 

В этом квартале мы придерживаемся сбалансированного подхода по секторам, поскольку определяем отдельные акции alpha, которые, вероятно, будут хорошо работать в неопределенной макроэкономической среде. Мы не рассматриваем макроволатильность и альфу отдельных акций как взаимоисключающие факторы; например, наши прогнозы по пересмотру прибыли превзошли S&P 500 на 7,7% во время макроволатильности за последние 4 квартала. В этом отчете мы используем свежие оценки наших аналитиков по фондовому рынку и качественные комментарии, чтобы определить 25 наиболее противоречивых возможностей из нашего американского репортажа. Наши аналитики видят потенциал для пересмотра прибыли в сторону повышения в 17 компаниях, включая AZO, BK, CLF, MSFT и PFE; они ожидают, что пересмотр прибыли в сторону понижения приведет к снижению в 8 компаниях, включая ABNB, RH и WDC.



( Читать дальше )

Московская биржа начнет торги фьючерсами и опционами на акции ИСКЧ

Радость-то какая!

Комилицу нашу теперь можно валять по-всякому))


18 апреля 2023 года на срочном рынке Московской биржи начинаются торги поставочными фьючерсами и расчетными премиальными опционами на обыкновенные акции ПАО «ИСКЧ» (Институт Стволовых Клеток Человека).

Фьючерсы и опционы на акции расширят инвестиционные стратегии частных и институциональных инвесторов, а также предоставят дополнительные возможности по хеджированию портфелей ценных бумаг.

К торгам будут допущены серии фьючерсов с исполнением в июне и сентябре 2023 года, а также две недельные и две месячные серии опционов.

Параметры поставочных фьючерсных контрактов на акции «ИСКЧ»:

  • код базисного актива – ISKJ,
  • лот – 10 обыкновенных акций,
  • стоимость шага цены – 1 рубль,
  • минимальный шаг цены – 1 рубль.

Параметры премиальных опционов на акции ПАО «ИСКЧ»:

  • код базисного актива – ISKJ,
  • лот – 1 обыкновенная акция,
  • стоимость шага цены – 0,01 рубля,
  • минимальный шаг цены – 0,01 рубля.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн