Коррекция

Технически коррекция в нефти после отскока напрашивалась, а тут ещё и информационный повод подоспел: Саудовская Аравия обвинила Россию в саботаже договоренностей ОПЕК+ 
www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/Caudovskaya-araviya-obvinila-rossiyu-v-sabotazhe-sdelki-opek+-1027864669?fbclid=IwAR1mm4LicCuTLW9QaHSGPJW40K8JR44bnm0iwWDHs186ASge94Ko_2XvZAk

Скриншоты:   Markets    RTS  SBRF   BR

Фьючерсы РТС, Сбера  и брент подошли к уровню сопротивления от 3 декабря.

Лонгисты фьючерсов Сбера и брент показывают очень скромную динамику роста.

 Индикаторы на фьючерсе РТС показывают одновременно прекрасную динамику роста!

А судя по индексу RGBI, рынок получил инъекцию и даже значительно подрос!  

Вывод: даже при небольшой коррекции ожидаю дальнейший рост.

Да, именно так и бывало и нет больших причин, что снова так не случиться.
Каждый раз начиная с 40х годов, после плохого квартала, когда падение составляло порядка 20%, приходил хороший год, а за ним и второй, и третий.
Например, так было с SP500



А так было с Russel 2000

( Читать дальше )

Волатильность продолжает быстро расти и инвесторы становятся все более эмоциональными и настроенными на медвежий рынок, но для меня это наоборот, один из признаков возможного оптимизма, я объясню почему, но сначала рассмотрим некоторые из индикаторов рыночного сантимента.

Вы можете найти признаки медвежьего настроения и скептицизма инвесторов, смотря новости, читая блоги и мнения паблик гуру. Но есть также несколько индикаторов, которые дают хорошее представление о настроениях на рынке. Одним из таких является показатели AAII (Американская Ассоциация Индивидуальных Инвесторов. В конце прошлой недели они заявили, что медвежьи настроения, которые измеряются как ожидание падения цен на акции в течение следующих шести месяцев, выросли на 18,4% до 48,9% всего за неделю. AAII отметил, что 48,9% является самым высоким медвежьим показателем с апреля 2013 года, а также отмечает 10-ю неделю подряд, когда медвежьи настроения были выше исторического среднего уровня. Точно так же AAII заявила, что «бычьи» настроения, которые измеряются как ожидание роста цен в течение следующих шести месяцев, упали на 17% до 20,9%, самого низкого уровня с мая 2016 года.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Покрутил-повертел, слишком уж все ладно складывается… да?)))

Российский фондовый рынок начал торги декабря уверенным ростом, объем торгов выше среднего, индекс МосБиржи  2441,19  (48,69  2,04%),  индекс   РТС  1154,18  (28,04  2,49%). Российский рубль по итогам прошедшей торговой сессии  продемонстрировал укрепление по отношению к основным мировым валютам, на рынке ОФЗ также  продолжается слабый рост.

Американский фондовый рынок так же продемонстрировал положительную динамику, индекс DOW 30  25826,43  (287,97  1,13%),  индекс S&P 500  2790,37  (30,20  1,09%). Согласно опубликованным данным Института управления поставками (ISM) индекс деловой активности в производственной сфере США продемонстрировал существенный рост в ноябре текущего года. Доходность американских 10-летних казначейских облигаций накануне опустилась до 3-х месячного минимума. Фьючерс  S&P 500 на открытии торгов вторника демонстрирует нисходящую динамику.


( Читать дальше )

Всем привет!

В данном видео покажу, как определить разворотную точку с точностью до пункта. 

Прибыль в сделке +2500 руб.




( Читать дальше )

Системка моментум, которая с 2007 имеет такие результаты сегодня выдала вот такие рекомендации по портфелю, что я интерпретирую как «парни, валим в сейф хэвн!»
Можно конечно попробовать половить дно, но можно налететь на начало крутой просадки и проехать мордой вниз процентов… Х, или даже ХХ
В 2008 эта система уберегла от угара (сравнивает моментум и переходит в трежерис, когда в акциях тренды выдыхаются).
Показатель ухода от риска — джанк облигации, их льют в пол который месяц и просматривается некое сходство с годами ранее, не находите?



Ессно не рекомендация, все риски на вас.

UPD: детальнее про моментум Вкратце — это наличие тренда.
UPD2: померял моментум с акциями вэлью, там еще жизнь есть. Те система не требует валить в трежерис.

Краткая выдержка из хорошей статьи с ZeroHedge посвященной бурно прошедшему октябрю. Главное событие закончившегося месяца — фондовые рынки мира потеряли суммарно $8 трлн своей капитализации. И это крупнейшая потеря с октября 2008 года.

(Суммарная капитализация мировых фондовых рынков)

Другие события, произошедшие впервые за последнее десятилетие:

• Индекс Nasdaq 100 показал худший результат с октября 2008;
• FANG (индекс из акций фейсбук, эппл, нетфликс, гугл) рухнул на 21% — худший месячный результат за всю историю наблюдений;
• Индекс полупроводниковой индустрии упал на ~15%, что оказалось худшим результатом с ноября 2008 года;
• Индекс хедж фондов от Голдман Сакс (Goldman’s VIP Basket) сократился на 11,5% — крупнейшее падение за всю историю наблюдений;
• Число акций входящих в индекс Nasdaq Composite и  торгующихся выше своих 50- и 200-дневных скользящих средних находится на минимумах за последнее десятилетие:

( Читать дальше )