Коррекция

Российский фондовый рынок начал торги декабря уверенным ростом, объем торгов выше среднего, индекс МосБиржи  2441,19  (48,69  2,04%),  индекс   РТС  1154,18  (28,04  2,49%). Российский рубль по итогам прошедшей торговой сессии  продемонстрировал укрепление по отношению к основным мировым валютам, на рынке ОФЗ также  продолжается слабый рост.

Американский фондовый рынок так же продемонстрировал положительную динамику, индекс DOW 30  25826,43  (287,97  1,13%),  индекс S&P 500  2790,37  (30,20  1,09%). Согласно опубликованным данным Института управления поставками (ISM) индекс деловой активности в производственной сфере США продемонстрировал существенный рост в ноябре текущего года. Доходность американских 10-летних казначейских облигаций накануне опустилась до 3-х месячного минимума. Фьючерс  S&P 500 на открытии торгов вторника демонстрирует нисходящую динамику.


( Читать дальше )

Всем привет!

В данном видео покажу, как определить разворотную точку с точностью до пункта. 

Прибыль в сделке +2500 руб.




( Читать дальше )

Системка моментум, которая с 2007 имеет такие результаты сегодня выдала вот такие рекомендации по портфелю, что я интерпретирую как «парни, валим в сейф хэвн!»
Можно конечно попробовать половить дно, но можно налететь на начало крутой просадки и проехать мордой вниз процентов… Х, или даже ХХ
В 2008 эта система уберегла от угара (сравнивает моментум и переходит в трежерис, когда в акциях тренды выдыхаются).
Показатель ухода от риска — джанк облигации, их льют в пол который месяц и просматривается некое сходство с годами ранее, не находите?



Ессно не рекомендация, все риски на вас.

UPD: детальнее про моментум Вкратце — это наличие тренда.
UPD2: померял моментум с акциями вэлью, там еще жизнь есть. Те система не требует валить в трежерис.

Краткая выдержка из хорошей статьи с ZeroHedge посвященной бурно прошедшему октябрю. Главное событие закончившегося месяца — фондовые рынки мира потеряли суммарно $8 трлн своей капитализации. И это крупнейшая потеря с октября 2008 года.

(Суммарная капитализация мировых фондовых рынков)

Другие события, произошедшие впервые за последнее десятилетие:

• Индекс Nasdaq 100 показал худший результат с октября 2008;
• FANG (индекс из акций фейсбук, эппл, нетфликс, гугл) рухнул на 21% — худший месячный результат за всю историю наблюдений;
• Индекс полупроводниковой индустрии упал на ~15%, что оказалось худшим результатом с ноября 2008 года;
• Индекс хедж фондов от Голдман Сакс (Goldman’s VIP Basket) сократился на 11,5% — крупнейшее падение за всю историю наблюдений;
• Число акций входящих в индекс Nasdaq Composite и  торгующихся выше своих 50- и 200-дневных скользящих средних находится на минимумах за последнее десятилетие:

( Читать дальше )

Всем привет! 

Рынок переходит от отката к полноценной коррекции! И есть все шансы, что октябрь закроется ниже 200 скользящей и это поддержит волатильность на высоком уровне. Итак, давайте посмотрим на Price Action за последние несколько дней и подготовимся к предстоящей торговой неделе. Потому что, такой волатильный рынок – это действительно серьезная проверка вашей дисциплины. Но если вы переживете турбулентность и не будете суется в своих позициях, такие условия могут также дать множество интересных торговых возможностей.

Прежде чем мы приступим к графикам конкретных акций, давайте взглянем на рыночный контекст и обсудим последствия текущий распродажи. Потому что, несмотря на то, что мы привыкли к практически ежедневному росту рынка, все может начать меняться и мы должны подстроиться под возможный Game Changing.   

Изменения рыночных условий.

Волатильность на прошлой неделе, да и в течении всего Октября действительно сильно выросла по сравнению с тем, что мы видели во втором и третьем квартале. Относительно просто торговать во время размеренного бычьего тренда и совсем другое справляться такой волатильностью как сейчас. В конце концов, шансы совершить критическую ошибку в торговле  возрастают пропорционально вашему психологическому напряжению.  

( Читать дальше )

Подкорректирую СиПи, Подкорректирую Мамбу.
Ботинки мне лизали Рузвельт и Мугабу
Подкорректирую Доу, Подкорректирую Nasdaq,
95% инвесторов открыв терминал воскликнут f_uck.
Корректирую вечером, днём и ночью
Депозитные счета в банках я Ваши заблочу
Корректирую там, где можно, Корректирую где нельзя,
Я скорректирую даже то, что не корректируется.

Бухх...
О-е

Итак, на прошедшей неделе прошла сильная волна распродаж на всех мировых рынках. В среду индекс S&P500 закрылся снижением более чем на 3%. В этом году это уже третий раз, когда американский рынок падает на такую величину. Давайте посмотрим на график внизу, чтобы понять насколько редки такие снижения. Пару раз было такое падение в 2015 году, а так после 2011 года ни разу и не падал индекс на 3% за одну сессию.

Почему же в этом году такие снижения участились? Ответ очень простой — изменение политики ведущих центральных банков. Если все предыдущие годы действовали огромные программы количественного смягчения от ФРС и ЕЦБ, то в этом году ситуация кардинальным образом поменялась. ФРС вовсю уже изымает деньги из системы, сокращая свой баланс (ранее на эту тему писал в телеграм-канале https://tele.click/MarketDumki/705), а ЕЦБ заканчивает программу количественного смягчения (читай заканчивает печатать деньги). Американские рынки забрались уже слишком высоко и без новой ликвидности поезду тяжело ехать дальше.

( Читать дальше )

Ну что родемые, поехали как вниз закроем гэп на 79, а потом подумаем?)

Мы на пороге обычной осенней коррекции. Если посмотрите, то почти каждый год имеет место падение фонды осенью от 3 до 8-10 процентов. И это отличная возможность купить перед рождественским ралли. Так что не стоит паники, а копите кэш и покупайте в ноябре.