Индекс волатильности VIX

Индекс VIX продолжает своё постепенное нисходящее движение, подбираясь к ключевому уровню поддержки 15.00. Хотя, не стоит исключать похода индекса и к более интересной “исторической” горизонтали в районе 13.25. Скорее всего, быки на этих уровнях будут максимально держать котировки от дальнейшего падения и фокус рынка развернётся в северную сторону вместе с ростом волатильности фондового рынка.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям.

Индекс волатильности продолжает своё снижение от недавно достигнутых многомесячных максимумов, вплотную подступив к области поддержки, сформированной между уровнями 15.00-17.00. Покупатели притаились, явно ожидая скорого тестирования исторических максимумов по индексу S&P500 с параллельным повышением интереса и волатильности, чтобы воспользоваться шумом и отправить индекс в северном направлении, ближе к уровню 28.00. Вероятнее всего, цена может «провалиться» к нижней границе области поддержки – горизонту 15.00, откуда отскочив, начнёт восходящее движение.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям.

Индекс волатильности (VIX) в пятницу закрылся падающей звездой, которая оттолкнулась от верхней границы торгового коридора, оформленного между уровнями 17.00-20.00. Перед медведями открывается возможность опустить индекс вниз, до уровня поддержки 17.00, где также проходит две локальные линии – пробитый даунтренд и атренд (на графике обе линии отмечены цифрами 1 и 2). А вот после тестирования 17.00 покупатели попытаются перехватить инициативу и развернуть фокус рынка в противоположную сторону, на «психологическую» горизонталь 20.00 верхней стороны флета:

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям. 

Он не останавливается, хотя получил уже $55 млн убытка
Чтобы трейдер получил деньги по опционам, индекс VIX должен вырасти почти в два раза
Таинственный трейдер делает ставку на рост волатильности рынка и с декабря скупает опционы call на индекс VIX, сообщают Bloоmberg и CNBC. У этого трейдера «очень характерная модель покупки опционов», говорит главный стратег по деривативам Macro Risk Advisors Правит Чинтавонгванич.
По его словам, трейдер выходит на рынок каждый день и покупает опционы на индекс VIX по цене около 50 центов за штуку. «Иными словами, цена исполнения опциона ему не важна, – объясняет Чинтавонгванич. – Он просто покупает опционы, которые стоят 50 центов». За это рынок уже успел окрестить таинственного игрока «трейдер 50 центов» (50 Cent).
Чтобы увидеть этот контент, перейдите на полную версию сайта
Например, в конце прошлой недели этот трейдер покупал майские опционы на VIX: 50 000 опционов с ценой исполнения $21 и 15 000 опционов с ценой исполнения $20. Если индекс не вырастет за 1,5 месяца на 80%, опционы полностью обесценятся, пишет CNBC. Чтобы трейдер получил деньги по опционам, VIX должен вырасти до 21,49 пункта. Но сейчас его значение составляет 12,24 пункта, и последние несколько месяцев «индекс страха» остается на низком уровне.
Даже Brexit и избрание президентом США Дональда Трампа не заставили инвесторов нервничать так сильно. В конце июня 2016 г. значение VIX составляло 15,6, а накануне президентских выборов в США – 17 пунктов (см. график). VIX превышал 21 пункт во время обвала на китайском рынке акций, во время кризиса на рынке европейских гособлигаций в 2011 г. он пробивал уровень 40 пунктов, а во время глобального финансового кризиса 2008 г. – уровень 80 пунктов.
«Трейдер 50 центов» потратил на опционы $90 млн и уже получил $55 млн убытка, сообщает CNBC. «Возможно, это крупный управляющий активами, например государственный пенсионный фонд, так хеджирует риски, – отмечает Чинтавонгванич. – Это для нас $90 млн – огромные деньги, а для них это гораздо меньше, если считать как процент от активов».
«Размер открытых трейдером позиций настолько огромен, что он заведомо обрекает себя на неудачу», – полагает партнер хедж-фонда Malachite Capital Джейк Вайниг. Но если волатильность резко возрастет, он заработает на опционах сотни миллионов долларов.
www.vedomosti.ru/amp/f5d79bfbb6/finance/articles/2017/04/05/684185-treider-skupaet