Грааль

После полутора годов поиска выбрасываю все свои «граальные индикаторы» и оставляю - 
1)тренд -Ё френд
2)стоп — всегда!)
вот один из последних — на лоях покупать, на хаях — продавать)))

Решил спалить. Для хороших людей не жалко.

Время: когда все упало, но еще может упасть (ну как сейчас)

Что делаем: Фтариваем например 50 коней (из рассчета депо в 5 млн.р.), например по 130000. Если идем вверх — то просто катимся на дельте +50. Если вниз, то покупка 129900, 129800 итд. Как только купили по 129900 — ставим продажу по 130000. Итд. То есть вниз — набираем позу по 1 фьючу каждые 100п. 

Дальше вопрос в рисках. Кто-то скажет — Ёпрст, если упадет до 100000, то у тебя будет поза в 350 фьючей, и лосяра в примерно 3.6 ляма. Ну да… Это так. Отвечаю:

1. упадет не камнем. будет «дрочево», на котором будет собираться псевдо-гамма. А это уменьшит лося. (По статистике примерно на 30К в день)

2. надо понимать, что на каком-то уровне мы встреваем. Просто считайте свои риски. Можно например ограничить позу 200 фьючами и дальше не набирать. Можно купить путов. 

3. У вас депо меньше 5 млн? не беда. Увеличиваем шаг до 500п, и уменьшаем первоначальный вход например до 10 фьючей. На 100000 уже убыток будет существенно меньше.

( Читать дальше )

Долго размышлял над расчетом по коротким позициям. Выводы:

1. Выигрывают всегда долго играющие ( долгосрок)
2. Проигрывают плечи и бумаги взаймы 
3. Долгоиграющие ВСЕГДА держат акции и получают ДИВИДЕНТЫ
4. долгоиграющие продают СВОИ акции чтобы откупить дешевле
5. Долгоиграющие не берут в долг ни деньги ни акции и спекулируют на свои
6.  Долгоиграющим не важно количество денег — им важно количество БУМАГ г и дивидентов
7. Чтобы купить дешевых бумаг у них есть деньги на покупку — работайте, что останется не востребованным инвестируйте в бумаги, спекулируя на дневном графике
 
Это грааль. Все остальное происки брокеров 

Если поговорить о том, насколько сложным является программирование торговых стратегий, то мои два цента могут быть выражены в мнении что, с одной стороны, такое программирование сравнительно несложно, но, с другой стороны, как правило, требует значительных вычислительных ресурсов. Возможно, у меня, как у профессионального программиста, есть тенденция к усложнению торговых стратегий, чтобы скомпенсировать общую монотонность работы, тут не могу сказать наверняка, но ничего простого и быстрого из под моего пера как правило не появляется.

Провел часть вчерашнего дня оптимизируя один из индикаторов, который, в виде оригинальной реализации, используя censored и многократные censored замедлил всю инфраструктуру примерно в два раза. В процессе оптимизации рискнул исправить пару линий, отвечавших за censored, чтобы сделать вычисления более censored, и, представьте мое удивление, когда количество сделок в системе в результате выросло в полтора раза! Та-да. Неожиданный приятный сюрприз.

Ну и вывод для дорогого читателя таков, что я бы рекомендовал программировать торговые стратегии вдумчиво и аккуратно.  )

В моей подписке 7-10 дней назад проскочил пост со ссылкой на обустройство офисов и организацию в них труда в инновационных компаниях (Гугл, Майкрософт и пр.) с картинками креативных интерьеров и пр. нюансами.
Помогите найти.
Подскажите пжл ссылку на этот пост или ресур на котором он был.
Заранее спасибо

В благодарность грааль:
- посмотрите на GEZ2-GEH3.CME
— и справа и слева спреды дороже в 3-5 раз, похоже, самый надежный вариант
— в IB за 10 этих спредов 1350 маржа
т.е. если возьмете по 0 — 0.5 и сдадите минимум по 2.5 (а реально и выше + см. более рание посты в ЖЖ на эту тему), то это как минимум 120% годовых

PS: отдельное спасибо за другие ссылки или любые материалы по отделке интерьера и организации труда в инновационных/креативных компаниях

За последний месяц я сделал 220 трейдов, из них только 64 профитных, это меньше 30%. 156 убыточных — 71%

Для начала разберем убыточные. Мне не хватает данных, в связи с тем что не вел анализ всех трейдов. Примерный расчет будет таким: около 65% (думаю даже больше, но лучше занизить показатель) из 156 убыточных сделок это тупые трейды! Это сделки не по системе, трейды в которых я пипсовал, пытался отбить пол всаженного лимита, пытался взять 10с прибыли со 10с стопом и т.д. Т.е. это трейды которые необходимо больше не допускать. 100 убыточных сделок можно было смело избежать. А значит превртить часть из них в прибыльные, сейчас попробую разложить это все.

Если убрть 100 сделок из общего числа, то я буду иметь 120 трейдов, 64 (профитных пока так и оставляетм), и 56 убыточных это трейды в которых я правильно заходил доливался, но меня выбило в минус. итак мы имеем 54% профитных сделок, в среднем профит в 2раза больше убытков, и составлял в среднем 24с против 11с убытка.

Теперь эти убыточные 100 сделок можно превратить в тот же показатель доходности что и выше, 54 сделки профитных, и 46 убыточных. Но убрав эти 100 сделок из общего числа, средний плюс будет увеличен ближе к 35с по моим подсчетам. итого мы получаем: 220 трейдов, из них 118 профитных в среднем 35с, и 102 убыточных в среднем 12с. Итого имеем: 4130с прибыли, и 1224с убытка VS 1536с прибыли, 1716с убытка.

( Читать дальше )

Блог Мая на живом журнале здесь: http://my-trade.livejournal.com/

Там лежат картинки, я чисто по картинкам в публичном доступе сужу и говорю что думаю. Надеюсь Май не обидится, никакие секретные семинары я не посещал.

Торговля показана на часовых барах, поэтому будем заниматься нашим делом исходя из посылки что автор на часовики любит смотреть.

Там вижу две системы.  Обе системы типа реверсальные.

-  Первая система — реверсал в лоб. С начала сессии порядка 7 часовых баров в одном направлении, типа большого экспоненциального движения. Поза против движения.

— Вторая система — реверсал «по тренду». С начала дня движение в одну сторону типа большое и долго, потом откат резкий 3 часа. Поза против отката в сторону утреннего тренда.

Когда такое кто то хочет торговать, движения порезче и поэкспоненциальнее наверное интереснее брать(?).

( Читать дальше )

Приветствую, Коллеги. 
Важно ваше мнение. 
Пару лет назад когда начинал торговать, имел честь общаться с достаточно респектабельным трейдером, который по «большому секрету» поведал мне свой «грааль».
Заключался он в том, что нужно прочитать книгу Чарльза Шаапа (Сharles Schaap)  «ADXcellence». Делать все как в ней написано и будешь зарабатывать 10-15% в месяц. 
Книгу я прочитал (на английском, на русском её нет), но до меня так и не дошло-как можно делать такие проценты на рынке используя всего ОДИН запаздывающий индикатор (ADX в данном сл-е). 
Хотелось услышать мнение коллег кто знаком с творчеством этого автора. 
P.S. Не так давно видел на одном из форекс-ресурсов торгового робота  построеннного на принципах ADXcellence. Предлагали за немалые деньги:)
Респект Смарт-лабу из Красноярска. Единственный толковый ресурс по трейдингу. ИМХО    

Интересно узнать кто какую ситему торговли использует.
Для затравки расскажу про свою.
В основе системы несколько установок:
— История прошедших торгов никак не влияет на поведение рынка в будущем
— Будущие котировки и движения непредсказуемы, но ожидаемы
Это значит, что мне важно узнать только одно, в какой фазе рынок находится в текущем моменте: растём, пилим, падаем, движемся в канале, бъёмся об поддержку/сопротивление, сужаемся в клину/вымпеле или наоборот диапазон пилы расширяется. Ещё смотрю ликвидность (через ОИ и ATR), но это уже скорее доп. информация и к решению на сделки почти не влияет.
По класике смотрим это всё на разных периодах и если где то видим начало роста, встаём в лонг. Рост может и не состояться и рынок может запилить, но всё равно, встаём, а когда станет понятно, что не растём а пилим, вот тогда и режем лося или микропрофит, это уже как получится. Аналогично с шортом.
Если начало тренда заметно на разных периодах, ещё лучше.

( Читать дальше )

Я смотрю тут многие сильно озаботились обсуждением грааля и отдельных персонажей якобы им владеющих. Пытаются заполучить суперзнание которое в миг сделает их властителями мира.
 Господа, не вводите ни себя, а особенно новичков в заблуждени — НИКАКИХ ГРААЛЕЙ НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Не витайте в облаках, не тратте время. Изучайте ТА или фундаментал, кому что больше нравится, подмечайте особенности рынка и пытайтесь под него подстроится. И пробуйте УГАДАТЬ движения рынка. И если вам ПОВЕЗЁТ вы иногда бедете выигрывать.
 И не обольщайтесь запутанной научной терминологией рынка. Рынок это всего лишь — узаконненое КАЗИНО. Искать ГРААЛЬ в казино вам не прмходило в голову?
То, что ГРААЛЯ не сущеструет даказывается очень просто: Предположим ОН существует, предположим что его узнали все. Зачит все, всегда будут зарабытывать и НИКТО НИКОГДА не будет терять деньги на рынке. А это невозможно. Значит ГРААЛЯ не существует. Точка.
Докозательство того что ГРААЛЯ нет у Майтрейда: Предположим что ОН у него есть. И приносит, ну скажем 10% в месяц (в масштабай Майтрейда это копейки). Майтрейду нужна квартира за 1 лям баксов. Зачит имея 7 млн руб (которые он снял с МММ и заснял на видео) он получает искомую сумму при такой доходности за 12 месяцев. Ну что, ждём где-то через полгода приглашение на новоселье, я думаю,  на Остоженке.


( Читать дальше )