Постов с тегом "Волатильность": 2243

Волатильность

Записи в блогах трейдеров смартлаба по теме волатильности.

Фьючерс на волатильность RVI-5.23 - VIK3 - арбитраж - раздвижка стала ещё больше

Фьючерс на волатильность RVI-5.23 — VIK3 — арбитраж — раздвижка стала ещё больше

Скоро американский рынок взорвётся волатильностью.

Скоро американский рынок взорвётся волатильностью.

5 февраля (https://t.me/c/1392922148/3321) в подкасте показывал ожидаемый сценарий по VIX. Пока что всё идёт по плану.

VIX — это индикатор волатильности американской экономики. Он показывает, будет ли индекс S&P 500 волатилен в будущем. Когда VIX растет в цене, это значит, что инвесторы ожидают сильных колебаний фондового рынка и даже наступления кризиса: именно к таким последствиям может привести рост волатильности S&P 500.

Несмотря на бесчисленное количество проблем в американской экономике, волатильность SP500 остаётся на рекордно низких отметках.

Это затишье перед бурей. Перед ураганом «Катрина».
Этот ураган продолжит крушить банковский сектор (https://t.me/c/1392922148/3419), преимущественно маленькие банки; чтобы крупнейшие финансовые монархические конгломераты (Морганы, Блэкроки и т.д.) смогли абсорбировать из них ликвидность для своей устойчивости в новом финансовом мироустройстве.

Так, индекс страха подбирается к зоне вибрации на уровне ~ 15, откуда я ожидаю сильный разворот вверх и => повышенную волатильность в американских акциях.



( Читать дальше )

Фьючерс на волатильность RVI-5.23 - VIK3 Торгуется сильно выше расчётной цены

При текущей волатильности 31,09, фьючерс торгуется 36-37, разница составляет 17%, при схлопывании базиса на экспирацию можно заработать 17% максимум. 

Как захеджировать портфель в период волатильности по поводу госдолга США?

В январе госдолг США достиг очередного потолка в $31.4 трлн. В настоящий момент правительство продолжает согласование его повышение. Обычно, в период подхода к дедлайну обсуждения, на рынке может наблюдаться высокая волатильность, в связи с чем разумно захеджировать свои позиции.

-----------------------------------------------

Пишите нам для получения консультации по сопровождению Вашего инвестиционного портфеля (от $1м+)

• клиентская линия телеграмм — @abeta_bot
• форма обратной связи - ссылка

-----------------------------------------------

Последствия проблем с госдолгом

Неспособность увеличить лимит госдолга может привести к дефолту, однако вероятность этого крайне мала. Главный риск заключается в том, что для обеспечения непрерывных процентных выплат по долгу правительство может прекратить другие государственные платежи. Несмотря на то, что любой период отвлечения платежей, скорее всего, будет коротким, удар по экономическому росту все равно может быть серьезным.

( Читать дальше )

В каких российских акциях ждать больших движений

Волатильность, пожалуй, один из самых важных для изучения показателей необходимых для успешной торговли на бирже. Если инвестор не занимается высокочастотным или маржинальным внутридневным трейдингом, то без волатильности на рынке ему не заработать.

Эксперт БКС Экспресс, Михаил Зельцер, обычно собирает подборки бумаг с повышенной волатильностью на разных рынках. Они подходят для спекулятивных трейдеров, но для рядового среднесрочного инвестора высокая волатильность в бумагах чаще всего сигнал, что акции сами по себе высокорискованные или «поезд уже ушел» и совершать действия поздно.

Так можно ли таймить рынок, то есть находить точки наиболее перспективные для входа, чтобы не засиживаться в позиции, а зарабатывать в ближайшие месяцы, если направление движения было выбрано правильно? 

Ответ — да. И дает его изучение волатильности.

Метод

Существуют различные методы для прогнозирования будущего роста волатильности. Перед написанием статьи стал вопрос, а какой из них может быть наиболее простым и доступным для рядового инвестора.

( Читать дальше )

НЕМНОГО ПРО СРОЧНЫЙ РЫНОК США №2 - ОПЦИОНЫ

    • 23 марта 2023, 18:56
    • |
    • asfa
  • Еще

Hello, world!

Опционы у пиндосов есть практически на всё, что угодно. Это просто сказка какая-то!


МАРТОВСКИЕ ЭКСПИРАЦИИ

Все квартальные экспирации прошли без сюрпризов, несмотря на текущий фон.
На мартовском ES серьёзных барьеров не было, кроме 3600-х путов. Локальные барьерчики были на путах 3900 и 3950, экспирация фьючерса прошла по = 3,957.05s. КУКЛ — жмот, не отдал даже 3950-й страйк.
Сейчас июньский фьюч уже ничего не сдерживает, может сильно грохнуться. На разных сериях на путах 3600 и ниже имеется повышенный интерес, оно и понятно = пробой 3600 вниз придаст ускорение, можем быстро увидеть и 3300, и даже 3000 (согласен с Солодиным).

«Наши» в стороне от такого не останутся. Долгосрочные инвесторы, вы держитесь там!


ЗАРАБОТАТЬ В КРИЗИС

Можно шортить широкие индексы или не индексы, а более конкретные вещи:
0) Сбер, RTS = ?
а) S&P Regional Banking ETF SPDR = KRE. Идёт жёсткий слив сейчас. Есть недельные опционы.
б) S&P 500 Financials Sector SPDR = XLF. Водораздел = 30 уже близко, а минимум 2020-го был = 17.5, т.е. ещё -44% ;))



( Читать дальше )

Власти возобновили дискуссию о высокой волатильности курса рубля - Ведомости

Власти возобновили дискуссию о высокой волатильности курса рубля. Проблема слишком резких колебаний национальной валюты так или иначе всплывала на протяжении второй половины года, но в сравнительно активном режиме обсуждение запустилось в декабре, рассказал «Ведомостям» близкий к правительству источник, информацию подтвердил другой собеседник, близкий к кабмину. В последний месяц 2022 г. курс сильно штормило, причем из-за разовых факторов, не связанных «с естественным ходом вещей на рынке», пояснил один из собеседников. Высокая волатильность перенеслась и в 2023 г.: в январе колебания курса оставались на повышенном уровне. Есть риск, что эта тенденция не исчезнет в ближайшее время, добавил он.

С 13 по 28 декабря доллар укрепился с 63 до 72 руб./$ (на 14%), согласно информации Московской биржи об итогах торгов с расчетами «завтра». Причем дневная волатильность курса также была высокой – около 3–4%. В январе рубль немного укрепился: в первую рабочую неделю – примерно до 68 руб./$, а затем вновь немного ослаб и торгуется в последнее время вблизи отметки 70 руб./$.

Источник: www.vedomosti.ru/economics/articles/2023/02/07/961910-vlasti-nachali-obsuzhdat-problemu-volatilnosti-rublya


Российский индекс страха совсем потерял страх!

🤔 Индекс волатильности российского рынка (RVI), или как его принято называть у буржуев «индекс страха», совсем потерял страх в последнее время, уже вплотную приблизившись к уровню 25 пунктов! К слову, на этих значениях он находился год тому назад, ещё до начала СВО на Украине:

В октябре мы с вами подробно разобрали индексы RVI и RGBI, и как они нам могут помочь на практике в принятии инвестиционных решений. И тогда же мы отметили, что «бОльшую часть времени индекс RVI находится в диапазоне 20-40 пунктов, и падение ниже 20 пунктов уже должно настораживать, поскольку может случится сильная коррекция на рынке».

Российский индекс страха совсем потерял страх!

В то время как агрессивные покупки, наоборот, нужно совершать в турбулентные периоды, т.е. когда индекс RVI на хаях, эмоции на рынке зашкаливают, а паника у инвесторов набирает обороты.

👉 Ни к чему не призываю, но про осторожность не забывайте на этом тонком российском фондовом рынке! Это как во время ранней зимы: вроде бы на уличном термометре температура ниже нуля и появляется соблазн прокатиться на коньках, но лёд на озере ещё тонкий, есть риск провалиться...

©Инвестируй или проиграешь

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн