Волатильность

Банк Англии не является поклонником биткоина и его принятия в странах наподобие Сальвадора. Управляющий банком Эндрю Бейли неоднократно выражал «опасения» по этому поводу, и на этот раз президент Сальвадора Найиб Букеле дал на них свой ответ.

Начиная с июня 2021 года, когда небольшая центральноамериканская страна обозначила свои планы принять биткоин как законное платёжное средство, различные мировые финансовые организации пытались предостеречь страну от этого шага. Кроме МВФ наиболее активно на эту тему высказывался Банк Англии, возглавляемый критиком BTC Эндрю Бейли.

С тех пор организация использовала почти все возможности, чтобы убедить Сальвадор в том, что он должен использовать только фиатные деньги. Последний раз Банк Англии делал это на прошлой неделе, вскоре после того, как лидер страны президент Наиб Букеле объявил о планах по строительству 

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/

//@version=4

study("Historical Volatility")

// Настройки окон
HVPeriod1 = input(17, minval=1, title="Окно 1")
HVPeriod2 = input(34, minval=1, title="Окно 2")
HVPeriod3 = input(51, minval=1, title="Окно 3")
HVPeriod4 = input(85, minval=1, title="Окно 4")

// Настройка периода для сглаживания
EMAPeriod = input(17, minval=2, title="Период сглаживания")

// Собственно индикатор

// мультипликатор, для нормирования к году
mul = 252 * 1210 / timeframe.multiplier
//приращение за бар
ch = log(close) - log(close[1]) 

// Историческая волатильность в окнах
HV1 = ema(sqrt(sum(ch * ch, HVPeriod1) * mul / HVPeriod1) * 100, EMAPeriod)
HV2 = ema(sqrt(sum(ch * ch, HVPeriod2) * mul / HVPeriod2) * 100, EMAPeriod)
HV3 = ema(sqrt(sum(ch * ch, HVPeriod3) * mul / HVPeriod3) * 100, EMAPeriod)
HV4 = ema(sqrt(sum(ch * ch, HVPeriod4) * mul / HVPeriod4) * 100, EMAPeriod)

// Рисуем красивое
plot(HV1, color=#cccccc)
plot(HV2, color=#ffcccc)
plot(HV3, color=#ff9999)
plot(HV4, color=#ff0000)

Здравствуйте, коллеги!

Совсем недавно, 3 февраля 2020 года на срочном рынке Московской биржи начались торги расчетными фьючерсными контрактами на природный газ, реплика фьючерса на природный газ Henry Hub (своё-то мы не хотим развивать, это тема отдельного разговора).
Коллега, в комменте  высказался тогда точно:

Всех приветствую!

Третий квартал закончился с результатом -14,3%. Публичный счет можно посмотреть тут.
Торгую трендовые алгоритмы на фьючерс USD/RUB (Si).

Результат от начала года -24,3%. Максимальная просадка пришлась на сентябрь 40,8% (от февральского максимума в +16,5%). Счет в просадке и не обновлял максимумов 7 месяцев

Мысли тезисно:
— такова фаза рынка, в 2019 году простой составил 9 месяцев
— над контртрендом работаю, пока чего-то достойного не вышло
— психологически не очень комфортно, но результаты в пределах ожидаемого
— ситуация напоминает позапрошлый год, рост индекса РТС при этом волатильность на валюте низкая, а инвесторы ликуют
— осознание, что нужно более активно работать над диверсификацией. Ожидание волатильности вводит в ступор, типа ждешь, ждешь чего-то, а развитие тормозится
— системы на фьючерсах РТС и нефти с эффективностью ниже, чем 1 к 3 отбраковываются, возможно зря…
— продолжаю торговать портфель без изменений, делать тесты, корректировки, изменения в логике буду по итогам собранной статистики за год
— риски поддерживаю на максимуме из-за высокой вероятности более жестких локдаунов чем 2020 году

Всем добра и профитов!