Блог им. fehuman

Достигнуто максимальное значение просадки. Результаты за 3 квартал 2021 года

Всех приветствую!

Третий квартал закончился с результатом -14,3%. Публичный счет можно посмотреть тут.
Торгую трендовые алгоритмы на фьючерс USD/RUB (Si).
Достигнуто максимальное значение просадки. Результаты за 3 квартал 2021 года

 

Результат от начала года -24,3%. Максимальная просадка пришлась на сентябрь 40,8% (от февральского максимума в +16,5%). Счет в просадке и не обновлял максимумов 7 месяцев

Мысли тезисно:
— такова фаза рынка, в 2019 году простой составил 9 месяцев
— над контртрендом работаю, пока чего-то достойного не вышло
— психологически не очень комфортно, но результаты в пределах ожидаемого
— ситуация напоминает позапрошлый год, рост индекса РТС при этом волатильность на валюте низкая, а инвесторы ликуют
— осознание, что нужно более активно работать над диверсификацией. Ожидание волатильности вводит в ступор, типа ждешь, ждешь чего-то, а развитие тормозится
— системы на фьючерсах РТС и нефти с эффективностью ниже, чем 1 к 3 отбраковываются, возможно зря…
— продолжаю торговать портфель без изменений, делать тесты, корректировки, изменения в логике буду по итогам собранной статистики за год
— риски поддерживаю на максимуме из-за высокой вероятности более жестких локдаунов чем 2020 году

Всем добра и профитов!

★1
52 комментария
Полный п… ц на сишке в этом году ..., к сожалению почти у всех так 
avatar
Frend, трендовость ушла.Я трендовиков по си еще в конце 2020 отключил ибо фингя с задергами идет( Тут скорее надо паттерновые  краткосрочные вещи отыгрывать.
avatar
Frend, на сишке в 2016 с марта аналогично было — пила и узкий диапазон причем с гепами к границам сразу — полный писец, многие трендовики пошли в слив тогда.
Что-то похожее было и в 2011-2014 отсутствие трендов и топтание на месте.
а в этом году пила и широкий диапазон, причем диапазон больше от манипулирования со стороны ЦБ- держали сколько раз по низу не давали уйти вниз на тренд, а вверх она не шла соответственно вот и пила стремная, лишь недавно появился тренд на нем хорошо отыгрывает.
Всё-таки диверсификация нужна, в этом году она спасает сильно!
Вот думаю вообще стоит ли сишку дальше торговать, как-то она периодически унылая становится, ришка в такие скучные состояния не попадает.
Единственный плюс в сишке оставаться это диверсификация по точкам входа на случай сильного гепа (не все алгоритмы в одном направлении встанут) и при повторении 2014 больше заработает т.к. плечо выше
avatar
всему виной алготрейдинг
avatar
Volahub, моя практика показывает обратное, алгоритмизация в долгосроке выигрывает у ручной торговли (исключение инвестиции)
avatar
да, не умеешь ты грамотно формировать заголовки… кто сказал, что просадка ещё больше не будет?))))

правильно  будет: «Обновлено максимальное значение просадки. Результаты за 3 квартал 2021 года»
avatar
Йонатан Берсон, все возможно, год не закрыт) 
avatar
Коварная сишка… кучу минусов в этом году принесла(
avatar
Sergey Pavlov, вы в плюс-то выбрались?
avatar
Kot_Begemot, нет пока. Но я не перестал над этим работать:)
avatar
Sergey Pavlov, буду за вас болеть! 
avatar
«Торгую трендовые алгоритмы на фьючерс USD/RUB (Si).»-
Позволю сказать, что это не верное решение- торговать только один инструмент. Тем более Si..
Нужно подобрать корзину инструментов под ваш  торговый подход… Но это скорее не про здешнюю песочницу где ликвидные инстр. по пальцам можно пересчитать…
Гляньте -какие движения и тренды были на  мировых товарных рынках… Но это  нужен IB ...
Хотя у самого этот год пока в  минусе… Тож грешу на не самую удачную фазу рынка…
avatar
igor12, Благодарю за комментарий! Риски торговли одного инструмента осознаю
avatar
Кирилл Глухов, Да речь не только про риски… Ограничивая себя одним инструментом вы лишаете себя многих возможностей... 
Опытные алготрейдеры торгуют корзину стратегий (некоррелированных) на корзине инструментов… И это хорошо известный подход…
avatar
igor12, с этим утверждением не спорю
avatar
Кирилл Глухов, Да и я с вами не спорю и не «учу жизни»…
Уверен- вы сами всё хорошо понимаете… Только напомнил уже прописные истины..
Удачи вам.
avatar
Да, год для трендовиков не радостный.
Машковский Евгений, год еще не закончили, достаточно 1 бодрый месяц)
avatar
Машковский Евгений, ну ришка и сбер трендят, золото также, нужна диверсификация
avatar
Виталий, у меня диверсификация сишки, ришки, брента, сбера, газпрома, серебра, евро дала в итоге 0.
— системы на фьючерсах РТС и нефти с эффективностью ниже, чем 1 к 3 отбраковываются, возможно зря…

Что значит эффективность 1 к 3?

— риски поддерживаю на максимуме из-за высокой вероятности более жестких локдаунов чем 2020 году
Здесь тоже не понял, что значит «поддерживаю риски»? Можете поподробнее расшифровать?

Дмитрий Овчинников, эффективность риск/доход. К примеру на 10% средней просадки 30% годовых. Ну и желательно, чтобы периодов с нулевой доходностью не было. Риски на максимуме для меня это боты могут войти в позу с плечом до 1 к 6. 
avatar
Кирилл Глухов, 

это соотношение вы руками меняете? Как оно учитывается в тестах в таком случае? Или это вариант управления сайзом от волатильности, как у @UN_Alex? 
А на Си у вас историческая «эффективность» выше, чем 1 к 3???
Дмитрий Овчинников, снижал риски один раз в этом году когда ввели утреннюю сессию
avatar
Дмитрий Овчинников, 1 к 3 просадка к прибыли скорее всего
А риски высокие, чтобы при ахтунге больше взять
avatar
Эффективность на СИ в реальных торгах:
2018 год 1 к 3,3.
2019 год 1 к 1,4
2020 год 1 к 5,6 
На тестах с 2009 по 2017 год от 1:2 до 1:8 В среднем 1:5

Это соотношение получается само в процессе построения алгоритма. ТС получилась хорошая если она дает более 1 к 3. 

Управление сайзом привязано к волатильности. Если принято решение о максимальных рисках то боты могут входить с плечом от 1 к 3 до 1 к 6. Но не более 50% ГО
avatar
Кирилл Глухов, 
да, понял, я немного не так считаю. Я считаю СРЕДНЕГОДОВУЮ прибыль к МАКСИМАЛЬНОЙ просадке. Так получается существенно более консервативно :)
UPD: и когда МАКСИМАЛЬНАЯ просадка обновляется, этот коэффициент автоматически снижается. Также он снижается, но не так драматически, когда просадка НЕ обновляется, но прибыль не показывает исторической динамики.
Дмитрий Овчинников, посчитаю, интересно)
avatar
Кирилл Глухов, 
если поделитесь результатами и размышлениями, буду благодарен.
Посмотрел по своим системам за текущий год:
-по трендовым Si легкий минус, по факту он существенно потяжелее, так как сайзы этих систем существенно подрезал по ходу изменения показателей в этом году (см. выше)
-по трендовым Eu минус существенно побольше. Вот такая вот диверсификация :(
Дмитрий Овчинников, сишка часто в пилу уходит
2011-2014, 2016,?, 2021
Рассмотрите ришка
Ещё золото интересно ведёт- когда на фр затишье, оно растет. Когда на фр бурный рост, оно стоит. Получается диверсификация от боковика
avatar
Виталий, 
спасибо, у меня все в порядке :)
Дмитрий Овчинников, сколько на ваших системах получается по такому расчету? У меня обычно этот MAR равен 1-1.3, вряд ли больше. По году две трендовые системы на Си в плюсе, остальные четыре в минусе. Но за счет разных инструментов (сбер, микс, газ, лук) отличный плюс.
avatar
Павел Ку, 
меньше 1.0 стараюсь не торговать. На трендовых системах в среднем немногим менее 2.0. При этом на Si и Eu меньше, чем, например, на Сбере или Ри, поэтому и удивился тому, что у Кирилла на Си параметры получаются лучше.
На сезонках и арбитраже этот показатель существенно выше.
Дмитрий Овчинников, да, сезонки лучше. И сбер и микс сильно лучше. Но этот критерий имхо близок к случайному, если по нему оптимизировать, то можно хорошие комбинации пропустить.
avatar
Павел Ку, 
а вы по какому критерию оптимизируете?
Дмитрий Овчинников, доходность смотрю и устойчивость, просадка это нестабильный параметр всегда, поэтому да, поглядываю на него, но больше интересна площадь графика просадки. То есть если максимальные просадки в виде шпилек, это меня вполне устраивает
avatar
Павел Ку, 
а как вы площадь графика просадки вычисляете?
Дмитрий Овчинников, пока никак, на глазок. Вот а-ля средняя просадка, как у Кирилла.
avatar
Павел Ку, 
ну не глазок не интересно. В екселе у себя я понимаю, как это поглядеть, сейчас кину пару  скринов в телегу. А вот для оптимизации надо смотреть те параметры, которые можно описать в коде, иначе будет очень не очень ;)
Дмитрий Овчинников, абсолютно согласен. У меня другие критерии, просадку не считаю проблемной, т.к. быстрые роботы на часть портфеля торгуют, мне не важно, какой глубины просадка, важна длительность. На глазок — это плохо, но это уже на финальной фазе, когда принимаю решение, пускать ли в прод страту
avatar
А доли равные?
Просто ришка и сбер хорошо дали, Газпром не торгую, но тоже трендил вроде
avatar
м-да, походу у многих год какой-то не такой. :(

Жму руку всем, кто не стесняется публиковать результаты, вне зависимости от их знака!
avatar
ЦБ хорошо пилит сишку в этом году, до тех пор пока..

avatar
Еще летом сишные трендовухи стопорнул. Пока что инструмент без шансов.
Знаю почему остановил, знаю когда запущу. Что еще нужно для счастья! )))
avatar
bocha, 
Что еще нужно для счастья! )))
Как что? Поделиться знанием со страждущими!

bocha, да, очень интересно, почему)
avatar
Кирилл Глухов,   система вошла в устойчивое состояние, в нем нет места трендам.  Вышибет из этой ямки в любую сторону — затрендит.
avatar
bocha, Благодарю. Да, замечаю на глазок такие участки.  А кнопка вкл./выкл. работает системно? т.е. есть у вас есть четкий инструмент для оценки и параметры?
avatar
Кирилл Глухов,   увы, автоматизировать это не умею.  Да и надо ли?  Долбанет — увидим, а пока на другую наживку можно попытаться порыбачить
avatar
Максимальная просадка пришлась на сентябрь 40,8%
 имхо, давно бы стоило остановить торговлю этой системы на данном инструменте. Должен же быть стоп лосс стратегии в целом, а не только по каждому трейду.
avatar
Максим Иванов, такая просадка была в 2015 и 2016 году. В среднем с 2009 года просадки 20 — 30% — норма. Такой риск заложен. Поэтому пока торговля в пределах допустимого. 
avatar
Систему на помойку. 
avatar

теги блога Кирилл Глухов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн