Постов с тегом "Волатильность": 2246

Волатильность

Записи в блогах трейдеров смартлаба по теме волатильности.

В ожидани движения

Всем привет. 

В ожидани движения

Все знают что в воскресенье встреча в Дохе крупнейших производителей нефти, а вот чем она закончиться мы не знаем ...
Как правильно подготовиться к этому событию и хотел описать в этом посте  . 

Конечно СТРЕДЛ рулит в такой ситуации да и волатильность позволяет его сделать.

( Читать дальше )

Реально профитная тема... #7 (моя статистика за весь 2015-й год)

Для мотивации по пути идущим, назло злопыхателям и просто для себя. Выложил свою стату за прошлый год по дням из propreports себе в блог http://fund-blog.com/moya-dohodnost-za-2015-god-po-dnyam

Чтоб не задолбатся с выкладыванием картинок, тут положу только кривую доходности и профиты по месяцам. 
И так кривая:
Реально профитная тема... #7 (моя статистика за весь 2015-й год)

( Читать дальше )

Что происходит с хлопком?

Кто мне скажет, что это было с рынком хлопком?
За последние 2 года такого роста волы я не видел. Понятно, что далеко вниз рынок бы и не пошел (на то есть ряд фундаментальных факторов), но падение было внушительным для текущей ситуации.
Что происходит с хлопком?
В первом случае я открыл стренгл, а во втором — роллировал пут. На днях все закрыл с небольшой прибылью. Если бы дождался роста волы, можно было бы неплохо заработать. Теперь вот не знаю еще что ли стренгл открывать или все-таки подождать.

С Какими Проблемами Сталкиваются Опционные Трейдеры?

Как управлять убытками?

Это, пожалуй, самый частый вопрос, который мне задают. Как я управляю позицией, если по ней на текущий момент плавающий убыток? Все зависит от ситуации. Если я продал стренгл, то я роллирую страйк, продавая одновременно еще один опцион с другой стороны, и тем самым компенсируя полученный убыток. Многие так делают, но здесь необходимо иметь четкую методику, чтобы уже перед входом в сделку знать, что делать. Потому что, если Вы не имеете плана, то в дело вмешаются эмоцию, и вряд ли Вы сделаете все правильно.

Если я покупают таймспред на коллах или путах, то я обычно вообще не управляю позицией. Поэтому мне и нравятся таймспреды. Почему я ими не управляю, потому что максимальный убыток, как правило, равен уплаченной премии. Так что мне не жалко ее потерять, потому что прибыль по этой конструкции бывает в разы выше. Я подробнее еще напишу про эту конструкцию дальше в этом выпуске.

Если я открываю ратио спред или какую-то другую позицию, то действую по ситуации, но обязательно готовлю план перед сделкой. Главное – это, что я буду делать, если цена будет на определенном уровне, при котором мой плавающий убыток достигнет заданной величины. Можно переносить, если волатильность высокая. А можно купить дешевый опцион с близкой датой экспирации, чтобы, если рынок пойдет дальше, иметь фьючерс и таким образом, хеджировать эту конструкцию. Вариантов масса. Все здесь не пересказать.



( Читать дальше )

Реально профитная тема... #6 (+видео вчерашних торгов)

Вчера была интересная ситуация с компанией SLCA. Целый день висела в фильтрах. Сам взял немного (+2К) и ребятам в чат успел кинуть, тоже некоторые успели денег чуть забрать. Видео торгов прилагается.

Сошлось несколько хороших событий:
1) Компания выкинула на рынок дополнительно акций
2) Контора связана с нефтянкой, и в силу немного повышенной волы эта связь крепчала за последние несколько месяцев. Имел место лаг между ценами на нефть и ценами на акции. 
3) В моменте еще и весь рынок неплохо рос. 
4) Ну и в целом по параметрам стратегии все условия сошлись. 

Как следствие бумагу очень устойчиво скупали скрытыми бидами на низкой исторической воле. Выложил полное видео для группы — полезно поизучать order flow. 



Детали такой ситуации (когда компании выкидывают на рынок больше бумаг) опишу со временем у себя в блоге (fund-blog.com) Пока дописываю другой раздел. 

 И немного новостей: набежало людей желающих собраться в группу. Есть еще места. Кто хочет пишите, добавлю в чат. 

P.S. плюсуйте на благо всех :) 

Всем профитов! 


Инфографика EUR/USD


Евро / Доллар.
Обзор волатильности за февраль 2016 года.

Инфографика EUR/USD

ЕЦБ довел евро до белого каления

Бедный евро! Ожидания вердикта ЕЦБ сделали из него валюту с явными признаками неуравновешенности и нервозности. Скачки EUR/USD выше основания десятой фигуры являются следствием закрытия коротких позиций из-за опасений декабрьского дежавю. Ни о каком фундаменте речи не идет, однако тот факт, что «европеец» застолбил за собой статус худшего исполнителя G10 за последний месяц и потерял по отношению к доллару США за этот период более 3%, заставляет задуматься. Уж не заложила ли региональная валюта фактор смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ в свой курс? Если так, то неспособность регулятора дать больше, чем от него ожидают, чревата взлетом EUR/USD.

Ожидания опасности, хуже самой опасности. На самом деле причиной текущей устойчивости евро является повышенная волатильность. «Европеец» активно падал на протяжении трех предыдущих недель, пытаясь учесть в котировках монетарную экспансию Франкфурта. Воспоминания о декабрьской истории приостановили пике. Рост волатильности, как правило, является отражением нервозности или неуверенности, показатель обычно поднимается в периоды, когда перспективы туманны и далеко не все идет по конвейеру.



( Читать дальше )

Стресс в сегменте спекулятивных бондов ограничен нефтегазовой индустрией

    • 09 марта 2016, 05:11
    • |
    • BCS
  • Еще

Начало нынешнего года ознаменовалось существенной турбулентностью мировых финансовых рынков. При этом большое внимание уделялось «стрессу» в сегменте корпоративных облигаций неинвестиционного уровня.

Прежде всего, речь идет о взлете кредитных спредов, то есть разницы между доходностями мусорных бондов и Treasuries одинакового срока погашения, который усилил опасения относительно не только финансовых рынков, но и глобальной экономики в целом.

Тем не менее, есть и контраргументы. На графике, приведенном Deutsche Bank, отчетливо видно, что рост корпоративных дефолтов, прежде всего, обусловлен сложной ситуацией в нефтегазовом секторе. Без учета этого сегмента роста особого числа дефолтов не наблюдалось.
Стресс в сегменте спекулятивных бондов ограничен нефтегазовой индустрией
Аналитики предлагают разделить макро-обеспокоенность, спровоцированную временным замедлением экономики США, хрупкостью ситуации в Китае, слабостью развивающихся стран и пр., и непосредственную ситуацию в нефтегазовом секторе. Как результат, мнение о том, что весь рынок спекулятивных бондов находится на грани коллапса, выглядит несколько поверхностным.

БКС Экспресс


Реально профитная тема... #5 (+полезное видео пятничных торгов)

продолжая тему полезного и интересного http://smart-lab.ru/blog/314309.php

1) Пока особо весь занят блогом и разными проектами, почти не трейжу. В пятницу попалась редкая, но крайне халявная ситуация, которую записал на видео. Профит конечно маленький, но за-то полезно и помогает поддерживать форму.   



2) Закончил заполнять раздел по базовым принципам анализа отчетности американских компаний. Теперь каждый желающий может самостоятельно изучить структуру фин. отчетности и сможет на элементарном уровне ее оценить. Не вся инфа моя, но лучше я описать и не пытался ибо лучше некуда. Если будут вопросы по ресурсам, которые упрощают работу с отчетами и они у меня не описаны — можете оставлять их в комментах к конкретным статьям.

3) Приступил  к заполнению самого большого по объему раздела, где будут описаны все основные фин. рынки с готовыми  к применению работающими стратегиями к ним. Будет в порядке возрастания ликвидности и сложности, начиная с фонды, потом фьючи, потом опционы на них. На счет валютного подумаю, имеет ли смысл. Может опишу как свою брокерскую конторку открыть с мин затратами. Это на сегодня не сложно. 

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн