Постов с тегом "Волатильность": 2240

Волатильность

Записи в блогах трейдеров смартлаба по теме волатильности.

Сегодня в 15:30 по мск. на выходе данных по безработице в США. Ослабление или укрепление индекса доллара?

Сегодня в 15:30 по мск. на выходе данных по безработице в США. Ослабление или укрепление индекса доллара?

Ослабление доллара
Укрепление доллара
Всего проголосовало: 18
Почему именно так?




Трейдеры ставят на рыночный шок

    • 03 августа 2017, 12:17
    • |
    • BCS
  • Еще

Трейдеры, торгующие волатильностью, настроены агрессивно. Желание заработать на обвале фондового рынка США и соответствующего роста волатильности нарастает.

Игроки эти торгуют опционами на  CBOE Volatility Index, ожидая резких колебаний по S&P 500. «Индекс страха» VIX имеет обыкновение взлетать при обвале американского рынка акций и падать на устойчиво растущем рынке. При этом CBOE Volatility Index уже не первый месяц находится неподалеку от исторических минимумов.

Трейдеры ставят на рыночный шок

Сейчас трейдеры уверены, что спокойствие сохранится недолго. Опционы на VIX указывают, что соотношение стоимости ставок на снижение волатильности и ее рост находится на минимуме с октября 2015 года. Примечательно, что в начале 2016 года мировые фондовые рынки провалились вслед за Китаем.  

Трейдеры ставят на рыночный шок

( Читать дальше )

Календарный спред на Америке. Сделка №4.

    • 01 августа 2017, 19:40
    • |
    • Rustem
  • Еще
Доброго времени суток.


Открываю сделку №4.

Календарный спред на Америке. Сделка №4.
s019.radikal.ru/i617/1708/68/245454210616.jpg

Промежуточные результаты буду выкладывать.


Желаю всем успехов в торговле.


Учи матчасть, дурень! Или пару слов об улыбке волатильности для гуманитариев.

Навеяно постом https://smart-lab.ru/blog/411524.php персонажа по кличке @God , а также сохраненными и удаленными этим автором комментариями к нему.
Автор упомянутого поста решил, что «Сейчас настало самое время ПОАрмагИДонить» (не удивляйтесь орфографии — это цитата из оригинала, но суть не в ней). Предвестником армагеддона автор объявил не лютого зверя, а, кто бы мог подумать, смещение «ямки улыбки волатильности» опционов на ri и br вправо, относительно текущих значений БА. Автору в каком то из его снов явилось откровение, что такое смещение означает бОльшую вероятность падения БА, чем роста, с точки зрения опционных трейдеров. Так вот. Уважаемые гуманитарии! Не верьте снам сомнительных God-ов, планируя опционную торговлю! (Физики и прочие математики/инженеры в сны и так не верят, поэтому к ним не обращаюсь). «Улыбка волатильности» может улыбаться/ухмыляться/кривляться почти как угодно, но вероятность роста/падения БА при этом не изменится никак, останется строго 50/50.
А  слабообразованному God-у я посоветовал бы:
1) не удалять чужие комментарии и оппонировать без хамства;
2) подтянуть орфографию и личный словарный запас;
3) перечитывать заголовок моего топика, как мантру, 10 раз ежедневно перед сном.

Кто-то продает путы в UVXY, а я - покупаю.

    • 27 июля 2017, 11:15
    • |
    • doctor
  • Еще
Открыл позицию вчера, 26 июля.
Кто-то продает путы в UVXY, а я - покупаю.
Почему?
VIX фьючерсы в контанго.
Кто-то продает путы в UVXY, а я - покупаю.

( Читать дальше )

Календарный спред на Америке. Сделка №3. Итог: + 3$.

    • 26 июля 2017, 22:51
    • |
    • Rustem
  • Еще
Доброго времени суток.

Сегодня экспирируется последний инструмент, золото.
Оно принесло — 120$.

Календарный спред на Америке. Сделка №3. Итог: + 3$.


Общий итог:

Нефть: — 170$;
Трежерис 10-ие: + 75$;
Трежерис 30-ие: + 218$;
Золото: — 120$.


Всем успехов в торговле.

Что нужно знать при торговле импульсов

Что нужно знать при торговле импульсовМногие трейдеры выбирают торговлю импульсов. Понимание того, что представляет собой моментумная торговля, помогает найти правильный подход к рынку.

По определению, моментумные трейдеры стараются воспользоваться краткосрочным движением цены акции. В то время как свинговый трейдер может удерживать свои позиции в течение нескольких дней или даже недель, моментумный трейдер покупает и продает акцию на протяжении одного торгового дня.

Очевидно, что правильный отбор кандидатов для торговли имеет при этом огромное значение. Не во всех акциях появляются моментумные формации. Следя за неправильными бумагами, вы будете лишь зря терять время и деньги на торговом счете. Давайте рассмотрим, что нужно искать...

Читать дальше: https://utmagazine.ru/posts/20421-na-chto-neobhodimo-obraschat-vnimanie-momentumnym-treyderam



( Читать дальше )

просим finex добавить etf на волатильность, объясню для чего

Здравствуйте коллеги, давно почитываю классный сайт Кургузкина, long-short.ru
Одной из главных тем там в последнее время является инвестирование в инверсные etf на волатильность VIX, типа xiv, ziv.
Если кликнуть тег волатильность в верхнем правом углу то появится много статей по теме на том сайте, не буду повторять что там написано.


( Читать дальше )

Si после 2014 года

Здравствуйте!
Тестирую сейчас робота на Si с 2012 года дело в том что до декабря 2014 алгоритм работает нормально, но как то вяло, а с декабря 2014 доходность многократно возрастает и держится по сей день. 
Я не понимаю, что произошло с фьючерсном, как будто другой инструмент стал.
Подскажите пожалуйста, кто знает, почему так происходит и возможен ли обратный эффект возвращения к 2012 году?

Время покупать волатильность в золоте

На ZeroHedge выложили хороший отчет от Goldman Sachs по золоту в котором предлагается интересная стратегия покупки волатильности на этом рынке.

Implied volatility (ожидаемая трейдерами будущая волатильностьпо золоту находится в 0 перцентиле и близка к месячной реализованной. Таким образом, покупка стреддлов в качестве хеджа от возможной просадки портфеля и шоков, связанных с резким изменением монетарной политики ЕЦБ и ФРС, выглядит привлекательной.

Цена месячного стреддла ATM (покупаем путы и коллы одного страйка рядом с текущей ценой), находится на многолетних минимумах и в единицах волатильности равна 2,2% (дешевле было только в 2005, когда цена составляла 1,9%).

Цена стреддла по золоту

При текущем уровне ожидаемой волатильности такая покупка будет иметь положительное матожидание, как видно из следующего графика. По горизонтальной оси отложена стоимость стреддла в единицах волатильности, по вертикальной — средняя и медианная выплата от покупки этой опционной конструкции.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн