Постов с тегом "Волатильность": 2246

Волатильность

Записи в блогах трейдеров смартлаба по теме волатильности.

Кирилл Ильинский: Я вернулся. Сказка о Тройке, для тех у кого нет денег на тройку.

Это именно то, что тебе ( смартлабовец) нужно! «Перезимовать» низкую волатильность!

КИ:

«Еще раз: альпинизм — это способ перезимовать лето. Я вернулся. Следующая лекция — в конце сентября. Сказка о Тройке, для тех у кого нет денег на тройку. Про управления активами для небольшого капитала и малых затратах.»

www.facebook.com/kirill.ilinski?hc_ref=ARS0kANm_R49tAsx5lCqTKHmKjQlpvnIYIFvnY6Zt42ClzHEcPtvWJrtibs5vv8bsaQ&fref=nf&pnref=story



Конспект четвертой главы книги "Эпоха криптовалют. Как биткоин и блокчейн меняют мировой экономический порядок. Глава 4. Превратности судьбы

Глава 4 Превратности судьбы

В этой главе: Причины популярности биткоина в коммерческих компаниях
О криптовалютных платежных системах
Отличие горячего от холодного кошелька
О волатильности биткоина и похожих исторических аналогиях
Почему кипрский кризис сделал очевидным ценность биткоина
Кто такие биткоиновые бароны
и что думает Налоговое управление США о биткоине.

Деньги… в качестве величайшего источника радости не уступают любви. А в качестве величайшего источника треволнений они не уступают смерти. ДЖОН ГЭЛБРЕЙТ

В простой операции покупки кофе, кроме вас и Starbucks, принимают участие еще семь структур. При этом пять из них, не считая Starbucks, имеют доступ к вашей конфиденциальной информации.  Самый большой кусок пирога платежей достается банкам, которые в последние годы превратили обработку платежей в один из основных источников прибыли, а в некоторых случаях и в главный источник. Эти расходы ложатся на коммерческие структуры. 



( Читать дальше )

OptionSmile 2.0 beta открыта для тестирования

    • 16 августа 2017, 13:01
    • |
    • ataden
  • Еще
Всем добрый день.

От нас давно не было новостей, т.к. наша команда была занята разработкой новой версии платформы.
Кто не знаком с платформой OptionSmile, приглашаю на русскоязычный сайт www.optionsmile.ru с описанием методики, видео-презентациями и пр., или читайте здесь, на смартлабе.

Сейчас мы завершили работу над новой версией, и теперь она открыта всем желающим для бета-тестирования. Эту версию с уверенностью можно обозначить как 2.0, т.к. первый вариант был скорее прототипом, нежели полноценной рабочей платформой.

Какие новые возможности появились в платформе:
  • Можно выбирать конкретную дату экспирации по каждой бумаге. Система сама ежедневно обновляет данные о доступных датах экспирации на биржах  - по некоторым высоколиквидным бумагам даты добавляются биржами по несколько раз в неделю. В интерфейсе после выбора любой даты будет рассчитано количество торговых дней до экспирации с учетом выходных и праздников — по торговому календарю той страны, в которой торгуются эти опционы. Раньше нужно было самостоятельно искать доступные даты экспирации и высчитывать количество торговых дней до них.
  • Путы и колы теперь считаются одновременно, диапазон денежности можно указывать отдельно для каждой стороны.
  • На графике цен базового актива отображаются выбранные интервалы дат для фильтрации. Удобно визуально контролировать те периоды, которые попадут в историческую выборку.
  • Все отфильтрованные даты, которые после наложения всех фильтров в итоге попали в выборку для расчета справедливых цен опционов, также видны на графике цен базового актива. Например, можно контролировать, не попали ли они все в какой-то один уникальные период в истории. В идеале режим рынка, который мы хотим анализировать, должен быть более-менее распределен в истории и встречаться неоднократно.
Эти небольшие, но полезные функции после бета тестирования будут доступны в основной версии. Однако в системе появились еще две большие функциональности, которые потребовали существенной переработки всей начинки «под капотом»:

( Читать дальше )

Календарный спред на Америке. Сделка №4. Промежуточный итог: + 343$.

    • 10 августа 2017, 17:23
    • |
    • Rustem
  • Еще
Доброго времени суток.

На текущий момент позиция принесла:

Календарный спред на Америке. Сделка №4. Промежуточный итог: + 343$.
s014.radikal.ru/i329/1708/68/b5fbe69017e2.jpg


Желаю всем успехов в торговле.



Календарный спред на Америке. Сделка №4. Промежуточный итог: + 249$.

    • 07 августа 2017, 14:19
    • |
    • Rustem
  • Еще
Доброго времени суток.

На текущий момент позиции выглядят вот так:

Календарный спред на Америке. Сделка №4. Промежуточный итог: + 249$.
s019.radikal.ru/i634/1708/8a/52c5654b9c54.jpg

Желаю всем успехов в торговле.



Битки насущное

А в битках есть ММ? Или вола на битках — наглядный пример того, что могло бы быть везде на рынке, не будь там ММ-ов?

*ММ — маркет-мейкер.

Сегодня в 15:30 по мск. на выходе данных по безработице в США. Ослабление или укрепление индекса доллара?

Сегодня в 15:30 по мск. на выходе данных по безработице в США. Ослабление или укрепление индекса доллара?

Ослабление доллара
Укрепление доллара
Всего проголосовало: 18
Почему именно так?




Трейдеры ставят на рыночный шок

    • 03 августа 2017, 12:17
    • |
    • BCS
  • Еще

Трейдеры, торгующие волатильностью, настроены агрессивно. Желание заработать на обвале фондового рынка США и соответствующего роста волатильности нарастает.

Игроки эти торгуют опционами на  CBOE Volatility Index, ожидая резких колебаний по S&P 500. «Индекс страха» VIX имеет обыкновение взлетать при обвале американского рынка акций и падать на устойчиво растущем рынке. При этом CBOE Volatility Index уже не первый месяц находится неподалеку от исторических минимумов.

Трейдеры ставят на рыночный шок

Сейчас трейдеры уверены, что спокойствие сохранится недолго. Опционы на VIX указывают, что соотношение стоимости ставок на снижение волатильности и ее рост находится на минимуме с октября 2015 года. Примечательно, что в начале 2016 года мировые фондовые рынки провалились вслед за Китаем.  

Трейдеры ставят на рыночный шок

( Читать дальше )

Календарный спред на Америке. Сделка №4.

    • 01 августа 2017, 19:40
    • |
    • Rustem
  • Еще
Доброго времени суток.


Открываю сделку №4.

Календарный спред на Америке. Сделка №4.
s019.radikal.ru/i617/1708/68/245454210616.jpg

Промежуточные результаты буду выкладывать.


Желаю всем успехов в торговле.


Учи матчасть, дурень! Или пару слов об улыбке волатильности для гуманитариев.

Навеяно постом https://smart-lab.ru/blog/411524.php персонажа по кличке @God , а также сохраненными и удаленными этим автором комментариями к нему.
Автор упомянутого поста решил, что «Сейчас настало самое время ПОАрмагИДонить» (не удивляйтесь орфографии — это цитата из оригинала, но суть не в ней). Предвестником армагеддона автор объявил не лютого зверя, а, кто бы мог подумать, смещение «ямки улыбки волатильности» опционов на ri и br вправо, относительно текущих значений БА. Автору в каком то из его снов явилось откровение, что такое смещение означает бОльшую вероятность падения БА, чем роста, с точки зрения опционных трейдеров. Так вот. Уважаемые гуманитарии! Не верьте снам сомнительных God-ов, планируя опционную торговлю! (Физики и прочие математики/инженеры в сны и так не верят, поэтому к ним не обращаюсь). «Улыбка волатильности» может улыбаться/ухмыляться/кривляться почти как угодно, но вероятность роста/падения БА при этом не изменится никак, останется строго 50/50.
А  слабообразованному God-у я посоветовал бы:
1) не удалять чужие комментарии и оппонировать без хамства;
2) подтянуть орфографию и личный словарный запас;
3) перечитывать заголовок моего топика, как мантру, 10 раз ежедневно перед сном.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн