Для тех, кто начинает свой путь в опционах, хочу представить некоторые картинки, которые помогут получить представления о рисках продажи непокрытых опционов.
Исходные данные для графиков:
— Расчеты для опционов на индекс РТС;
— волатильность, принятая за 1 примерно = 22
— время до экспирации 500 торговых часов. (у меня расчеты в часах; 1 день = 14 часов)
Первая картинка это то, как обычно воспринимается повышение цен опционов в зависимости от изменения ожидаемой волатильности.
По горизонтальной оси отложены страйки, где 0 это центральный страйк. Вертикальная ось – цена опциона. Синяя линия – цены при волатильности принятой за( 1). Красная линия при волатильности (х1,1). Зеленая линия при волатильности (х1,2). Много линий рисовать не стал, поскольку картинка весьма очевидна.
Теперь посмотрим на ситуацию с повышением волатильности немного с другой стороны. Посмотрим во сколько раз
Друзья! Подскажите, пожалуйста, кто в курсе.
В каком терминале американских ECN-ов можно выводить графическое изображение implied volatility?
Пока пытался добиться этого от Interactive Brokers, но в их TWS такого нет. Можно только цену опциона перевести в IV, но отобразить в динамике на графике нельзя. Не понятно, почему в нашем Квике это возможно, а в таком навороченном терминале как TWS нет… Может это можно сделать в CQG или еще где-то, кто знает?
Кто знает, напишите, пожалуйста, с комментариями.
Если их несколько возможных, то все напишите, чтобы можно было сравнительный анализ провести.