Блог им. AGorchakov

Волатильность в Si рядом с минимумами с 2008-го года

    • 30 октября 2019, 16:38
    • |
    • А. Г.
      Популярный автор
  • Еще
Собственно график

Волатильность в Si рядом с минимумами с 2008-го года


3.9К | ★3
35 комментариев
+1
И какой вывод делает автор? )
avatar
chizhan
chizhan, вывод что ЦБ хорошо работает. Да, шлак бумага. можно торговать, но не одна из лучших с 2017 года примерно…
avatar
GAURANGA
GAURANGA, а по мне всю волу убил HFT. 
avatar
chizhan
+1
chizhan, HFT от ЦБ
avatar
GAURANGA
+3
chizhan, да какой вывод? Фигово все для спекулянтов в нем. Без внешнего негатива «ловить там нечего».
avatar
А. Г.
Популярный автор
+1
chizhan, скоро будет жир, витамины и калории нам — трендовикам-краткосрочникам. 
avatar
Вестников (Витковский)
+2
Вестников (Витковский), ничо не понял, но поверю)
avatar
chizhan
Мда… В былые годы, купил бы на 5%-10% депозита декабрьский стрэнгл копеек за 50-60.
А вдруг что случится?))
Или просто курс уйдет с текущих, много ли тут надо идти-то?)
avatar
stinky
+4
Действительно,
Юпитер в Сатурне
В огороде бузина,
волатильность на минимуме...
Очень содержательный пост.!
avatar
Путешественник
+2
Путешественник, 
avatar
Ен
+2
Под конец года (в ноябре-декабре), имхо, возрастёт.
avatar
Gugenot
+3
Gugenot, чуть-чуть не считается Надо «много и сразу».
avatar
А. Г.
Популярный автор
А. Г., Как любитель RUS28 я совсем не против... 
avatar
Gugenot
+2
А. Г., на индекс RGBI посмотрите. Вот как только — так сразу.
avatar
KarL$oH
+1
Но есть нюанс — летом 2008 года курс был 23,5 руб за долл а сейчас…
avatar
Сергей Сергаев
Сергей Сергаев, на графике нет того времени (первая дата 26.01.2009), да и Si тогда был не слишком ликвиден. 
avatar
А. Г.
Популярный автор
+2
А. Г., Судя по вашему графику, это не будет продолжаться вечно. Рано или поздно случится всплеск.
avatar
Mors
+1
Mors, ну по графику видно, что периоды низкого коридора по времени в разы больше всплесков.
avatar
А. Г.
Популярный автор
Ничего примечательного, болтается в придонных слоях.
avatar
FatCat
+1
хорошо. рубль -полтора можем ослабнуть, имх
avatar
Бланш
Да, тоска-печаль.
avatar
bstone
И во фьючерсе на индекс РТС подобная ситуация, к сожалению…
avatar
Schurik
А как волатильность посчитана? Изменение к предыдущему дню? 
avatar
Кирилл Глухов
Кирилл Глухов, если «примерно», то как максимум из СКО ошибки AP(1) модели для приращений логарифмов (H+L)/2 дневок (с 10:01 до 18:45) за последние 50 дней и СКО той же величины за последние 10 дней.
avatar
А. Г.
Популярный автор
Жаль, убили инструмент
avatar
DPP
DPP, просто усыпили спекулянтов краткосрочно.
avatar
Тракторина
вчера кто-то выставлял заявку на продуже USDRUB_TOM на 30000. Кто-то крупный игрок набирал позицию в лонг. На вечерке на уровне 95,50 га графике прямая линия. Намечается движуха
avatar
Тракторина
а где строится(как) такой график?
avatar
sbrs
sbrs, выше ответил

https://smart-lab.ru/blog/571106.php#comment10271146
avatar
А. Г.
Популярный автор
А каким способом посчитали волатильность в данном примере?
avatar
WhiteRabbit
SOF, выше ответил

https://smart-lab.ru/blog/571106.php#comment10271146
avatar
А. Г.
Популярный автор
+2

Возврат к средней ~ 64,8 рубля.

удачи
avatar
Бланш
Пора на 68 через пару месяцев
avatar
Константин
+1
Константин, неначем так высоко))… у нас все хорошоу
avatar
Бланш
Нормальный для спекуляций инструмент. Только если раньше там ловил со стопом 100-200 пунктов движения в 500, 1000 и более то теперь полно хороших входов со стопом 20 пунктов и целью 100-200 пунктов. 
 Волатильность упала но с ликвидностью всё хорошо.
 Одна беда — ГО в 3-4 раза больше сейчас чем было при такой же волатильности. Микрориски 0,3 % на сделку и профит 1-3% не очень радуют)
avatar
alext

Читайте на SMART-LAB:
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В...
Фото
Альфа-Инвестиции
18:01
Фото
Новые размещения облигаций с доходностью до 23,14% годовых
В этом обзоре разберем параметры первых размещений на первичном рынке облигаций в 2026 году. Первичный рынок облигаций показал свою...
Фото
Финам Брокер
16:51
Фото
Обновили программу челленджа!
Сегодня стартует наш обновлённый челлендж, в рамках которого мы проведем PRO-эфиры с профессионалами Ириной Шармановой и Владом Умуровым! Это...
Фото
liveinvestinggroup
14:13
Фото
Обзор данных Росстата по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г. и по потреблению энергии в декабре 2025г.
Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г.: 👉выработка электроэнергии в РФ — 104,59 млрд кВт*ч. ( -2,69%...
Фото
Валентин Погорелый
17:53

полезные записи за 24 часа

★8 4 Почему важно не пропустить оферту по облигациям?
★6 11 "Будет много потерянных денег"
★5 10 Ловушка тайской недвижимости: почему покупка жилья часто оказывается дорогой ошибкой
★4 17 Курс рубля - все изменилось. Управляемая девальвация.
★4 3 Аукционы Минфина — спрос в новом году слабый, при этом доходность ОФЗ растёт. Банкам не хватает ликвидности, это видно по РЕПО аукционам.
★4 4 Цeны зoлoтa в Mocквe
★4 3 Фармацевтический сектор ждут большие потрясения
★3 1 VK - пациент стабилизирован, но не вылечен
★3 12 🚀 7 высокодоходных облигаций с жирными купонами и доходностью до 34% годовых
★3 6 Первый пост как тост
+112 44 Азия. Пятница.
+103 15 Красивый обман инвесторов на Мосбирже
+91 57 Прощайте Смартлабовцы! Я устал. Ухожу навсегда!
+84 43 Валюта больше не нужна: Минфин сливает золото и покупает рубли за валюту
+82 3 Аукционы Минфина — спрос в новом году слабый, при этом доходность ОФЗ растёт. Банкам не хватает ликвидности, это видно по РЕПО аукционам.
+76 12 💣💥Уральская сталь. Новый сезон в сериале «Где деньги, Зин?» Условия декабрьской выплаты проясняются…
+73 8 Ситуация на текущий момент
+73 24 Минфин предложил запретить госрегистрацию сделок с наличными.
+69 21 Что происходит, когда лудоман приходит на биржу
+68 10 Ловушка тайской недвижимости: почему покупка жилья часто оказывается дорогой ошибкой

самые обсуждаемые сегодня

60к Метод Геллы. Застряли (индекс МБ)
58к Вы ещё покупаете энергетиков ,ну ну
44к Азия. Пятница.
43к Валюта больше не нужна: Минфин сливает золото и покупает рубли за валюту
35к Индекс МБ сегодня
28к Американцы потребовали от России вернуть царские долги на 225 миллиардов долларов
26к Битва за Гренландию набирает обороты
25к Трамп запер российскую нефть в море: доллар может рухнуть до 70 рублей
20к Какого еще экономиста позвать 28 февраля на конференцию по облигациям?
23к 📝 Заметки по нефтянке. Что делать Минфину, чтобы закрыть дыру в бюджете?

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн