По мотивам последних обсуждений.
Куда унесёт нас ураган? Выдержат ли паруса? Оставит ли в живых злая буря свою новую игрушку? Так спрашивает себя каждый капитан перед дальним плаванием, расслабившись за игрой в орлянку.
Орлянка — очень полезная игра, особенно для капитана. Иначе как доверять человеку, никогда не игравшему в азартные игры и ни разу не проигравшему крупных сумм?! Это всё равно что довериться самой слепой удаче из самых капризных девиц! А нам предстоит доверить целое судно, и не просто судно, а в опаснейшее из всех плаваний, плавание, из которого возвращаются только 5% кораблей — плавание по морю штормов.
А плыть нам предстоит ровно 10 000 дней, плыть на Северо-Восток, к далёким берегам пределов истории. И каждый из 10 000 дней, словно щепкой, нами будут играть злые бури, то пытаясь разбить нашу шхуну об острые рифы Юга, то, заигрывая, наоборот, спасать от них.
![Deviation_t \sim N(course,\left |StormForce_t \right |) Путешествие по морю штормов](https://latex.codecogs.com/gif.latex?Deviation_t&space;\sim&space;N(course,\left&space;|StormForce_t&space;\right&space;|))
И так же как и каждая глупая девица, бури будут такими же непостоянными и противоречивыми — из кроткого, приятного бриза они будут вмиг обращаться в Мегер и, затем, снова утихать, лаская кудри нашего экипажа...
![Storm Force_t = ac * StormForce_{t-1} +(1-ac) * \gamma_{t} Путешествие по морю штормов](https://latex.codecogs.com/gif.latex?Storm&space;Force_t&space;=&space;ac&space;*&space;StormForce_{t-1}&space;+(1-ac)&space;*&space;\gamma_{t})
Предполагаемый маршрут плавания на Северо-Восток и предполагаемая интенсивность бурь.
Уклонение судна от курса в течении одного дня.
Этот дурной характер бурь, обычно называется характером Коши, но хуже всего то, что он абсолютно ничем не ограничен и непредсказуемо может привести к гибели любой, даже самой подготовленной флотилии с самым лучшим экипажем. Непредсказуемо, конечно, по сравнению с игрой в орлянку — орлянка в этом смысле, уже не такая уж и хорошая игра, в ней всё ещё слишком мало азарта. Единственное, что мы можем сделать, это только выйти из гавани в штиль, как это предпочитают многие капитаны, рассчитывая на то, что за короткое время затишья мы успеем хоть немного продвинуться на Восток в условиях относительной безопасности.
Предполагаемая зависимость степени агрессивности бури от её прошлых состояний. (Рассчитана из модуля отклонений от курса)
Некоторые капитаны предпочитают возвращаться в гавань сразу, как только поднялся ветер. Но это всё равно, что прекращать играть в орлянку с тем, чтобы вновь приниматься за неё - они ещё не умеют смотреть в лицо опасности и вряд-ли они смогут доплыть куда-то далее своей гавани, подобно древним морякам, ходящим вдоль своих берегов без риска сесть днищем на мель или расколоть свою шхуну о рифы.
![Путешествие по морю штормов Путешествие по морю штормов](/uploads/images/06/93/19/2019/10/23/67bd98.jpg)
Предполагаемая степень зависимости настроения бури от её предыдущих настроений. (Рассчитана из отклонений от курса)
Жрецы бурь, пытаются с ними договориться — как ещё поступить со злым Роком, которого невозможно никак покорить? Но пока что они не знают даже как к нему обращаться — кто-то называет бури стохволами, кто-то — волвалами, кто-то — сиренами. Они улыбаются бурям, а бури смеются над ними в ответ. А нам, капитанам, пока что остаётся рассчитывать только на свои снасти и крупные флотилии.
Поэтому там всё не так уж просто как кажется, а на поверку всё настолько сложно, что с ума можно сойти.
P.S. В данном тексте все данные модельные в соответствии с формулами.
Есть например такая интересная штука на Сбере — эффект плеча. Проблема в том, что насколько он устойчив и как ему можно доверять (портфелем) совершенно не понятно.
В вашу тактику прекрасно вписывается — покупай при бурях за 200.
(Волатильность оценена SMA-25, квадратична)
Есть такое, да. CDF/Hazard Rate отчётливо это показывают.