боковик

Приветствую, коллеги.

Пока сберушка наш лег отдохнуть), давайте посмотрим, а нельзя ли нам извлечь из этого какую-то выгоду. Представляю на ваш суд небольшую внутридневную стратегию торговли в боковике.

Казалось бы, все просто – покупай от нижней границы и продавай от верхней, и выгода у тебя в кармане. Но тот, кто реально торгует, прекрасно знает, как психологически сложно, во-первых, дождаться этой границы, поскольку цена может развернуться либо не дойдя до нее, либо пробив уровень. А во-вторых, войти в сделку, ведь согласитесь, подсознательно мы всегда ожидаем, что, подойдя к границе, цена пробьет ее и, как здесь некоторые выражаются, «выстрелит ракетой»).

Начнем с простого, определим границы боковика и его середину. Для нынешнего сбера – это 201 – нижняя, 209 – верхняя, и 205 – середина. Теперь даем себе установку – продавать выше 207, покупать выше 203.

Сформулируем первое правило:

( Читать дальше )

Полдня шортил жижу. Все позиции в б/у. Устал. Заполнил дневник, взглянул последний раз на график. И тут...

Всем привет. Подскажите, кто как определяет боковик? Какие индикаторы или системы индикаторов используете? И еще интересует простой способ определения волатильности. Идея такая, чтобы величина волатильности влияла на размер позиции. Есть мысли?

Пятничный пробой долгого боковика по Сбербанку. Выход из канала и снос скопившихся стопов. +200п. 

Торганул в пятницу долгожданный выход из канала по Газпрому. На скопившихся стопах собрал 150п.

smart-lab.ru/blog/456457.php
«Сидим, осаждаем турку. Месяц сидим, два сидим, три сидим. Офицеры спиваются от скуки, интенданты воруют, казна пустеет. В общем, все нормально. Война по-русски»(Борис Акунин).
Подходили нюхали  66.20 -не смогли взять… «Сакэ пролилось на татами»…
Ситуация нейтральная, на данный момент торгуем равновесную зону https://smart-lab.ru/blog/456457.php#comment8271182 64.0-65.0…
«Лучшее средство от истерики — хорошая затрещина»(Б.А). Шлепок для движения получим при выходе  за эти уровни- ускорится движение.
Сейчас основное сопротивление   65.80-(лаг вниз)
Цена идет в Треугле, отрабатывает его грани  https://smart-lab.ru/blog/456457.php#comment8278994, можно в короткую со стопами пощипать, пока ситуация не прояснится.
«Обрисовалась тенденция к ухудшению жизненных кондиций или дела хреновей некуда?»(Б.А)

( Читать дальше )

Как понять намерения крупного игрока и где не стоит входить в боковике.

 

( Читать дальше )

В школе любил стереометрию. Продолжаю рисовать.
Красная — удар остановка (Уровень сопротивления).
Синяя -ретест сопротивления 
Зеленая -  удар поддержка 
Желтая — -ретест поддержки 

Усреднение--это важная тема в трейдинге. Поэтому дабы иметь некие опорные точки, полезно придумывать простые модели для понимания происходящего. Одной из таких опорных моделей является модель регулярных вложений в боковое движение цены. Общеизвестно, что при регулярном вложении постоянных сумм в среднем не меняющуюся, но колеблющуюся цену будет генерироваться некая доходность. Это связано с тем, что при низкой цене покупается большее количество юнитов, чем при высокой.

В настоящей заметке произведен точный аналитический расчет доходности для модели синусоидального поведения цены. Для зависимости цены от времени принята модель P(t)=P0+P1*sin(b*t). В рамках данной модели в континуальном пределе показано, что доходность на один период движения цены равна половине квадрата отношения амплитуды колебаний цены к ее среднему значению: 0.5*(P1/P0)^2. То есть единицы процентов на период для типичных значений амплитуд колебаний 10-50% на реальном рынке. 

Данный результат является почти очевидным, квадратичная зависимость имеет понятный физический смысл. Доходность есть произведение превышения числа дешевых юнитов над числом дорогих юнитов, умноженная на превышение дорогой цены над дешевой. То есть (P1/P0)*(P1/P0). Коэффициент 0.5 без вычислений не угадаешь--но он должен быть порядка единицы, это тоже очевидно. Уж точно этот результат отлично известен в сообществе. Так что это как напоминание, ну и автору хотелось вспомнить матан. А то волчья реальность финансовых рынков однообразна и скучна, чистый полет моделей, интегралов и рядов Тейлора--это ж кайф :) 

( Читать дальше )